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1、第四讲外汇市场一、单项选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说 明（）。A. 外币币值上升，本币币值下降 B.本币币值下降，外币币值下降C.本币币值上升，外币币值下降 D.本币币值上升，外币币值上升2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说 明（）。A.外币币值上升，本币币值下降 B.本币币值下降，外币币值下降C.本币币值上升，外币币值下降 D.本币币值上升，外币币值上升3、 若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A.买入价 B .卖出价 C .现钞买入价 D .现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价
2、与卖出价外，一般还公布现钞 价，其特点为（）。A. 现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B. 现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格C. 现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D. 现钞买入价等于现汇买入价5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意 （）。A.把本币折算成外币时，用买入价B .把本币折算成外币时，用卖出价C.把外币折算成本币时，用买入价D .把外币折算成本币时，用卖出价6若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A、买入价B、卖出价C、现钞买入价 D、现钞卖出价7、有形外汇市场主要存在于（）A美国 B 日本 C 欧洲大陆D 发展中国家8、掉期交易是（）A同一币
3、种、不同期限的外汇反向交易B不同币种、不同期限的外汇反向交易C不同币种、同一期限的外汇反向交易D同一币种、同一期限的外汇反向交易9、下列不属于外汇市场的参与者有（D ）0A、中国银行 B、索罗斯基金 C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司10、下列不属于外汇零售市场的（）。A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买 20000美元的外汇C海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行11、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。A.央行与客户B
4、 .央行与外汇银行C.央行与财政部 D .外汇银行与客户12、具有投机性质的纯粹套利交易称为（）。A.抛补套利B .直接套汇 C .间接套汇 D .非抛补套利13、在其他条件不变的情况下，远期汇率与即期汇率的差异决定于两种货币的A.利率差异 B 绝对购买力差异 C 含金量差异D 相对购买力平价差异14、在直接标价法下，升水时的远期汇率等于（）。A.即期汇率+升水 B 即期汇率-升水C.中间汇率+升水 D .中间汇率-升水15、外币的期货交易一般都要做（）A.实际的交割业务 B .不做实际的交割业务C. 进行对冲交易D .不进行对冲交易16、组成掉期交易的两笔外汇业务的（）。A.交割日期相同B
5、.金额相同C .交割汇率相同D .买卖方向相同二、多项选择题1. 外汇市场的参与者主要是（）A.外汇银行 B .外汇经纪商 C .中央银行 D .公司和个人2. 掉期交易的形式有（）。A.即期对远期 B .明日对次日 C .远期对远期 D .今日对明日3. 套汇交易的具体方式有（）。A.直接套汇 B .货币互换 C .利率互换 D .间接套汇4. 在外汇市场上，远期外汇的卖出者主要有（）。A.进口商B .出口商 C .持有外币债权的债权人D. 负有外币债务的债务人E .对远期汇率看跌的投机商三、判断题1只要不同国家之间存在利率差异，套利投机者便会有利可图。（）2. 在间接标价法下，贴水时的远期
6、汇率等于即期汇率加贴水。（）3. 即期外汇交易也称现汇交易，其外汇买卖必须在当日办理交割。（）4. 银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。（）5. 直接标价法下，前小后大为贴水，反之为升水。（）6. 套期保值是在有远期负债的情况下，卖出币种相同金额相等期限匹配的外汇。（ ）7. 抵补套利是指套利者在套利时，在远期市场上卖出利率较高的货币。（）8. 掉期交易中买与卖的货币种类相同，买卖期限相同。（）9. 外汇银行同客户的交易产生买入大于卖出叫空头。（）10. 央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）11. 随着国际贸易规模的不断扩大，企业与银行之间的外汇交易逐渐成为
7、外汇市场的主体。（）12. 外汇市场是世界上最大的金融市场。（）13. 远期对远期是掉期交易最常见的形式。（）14. 如果三点套汇不再有利可图，那么四点、五点以至N点的套汇也无利可图。（ ）15. 套汇活动所以存在，是因为在不同的外汇市场上，由于对各种货币的供求不一致而导致的利率差异存在。（）16. 当某外汇的即期价格低于其远期价格时，表明该外汇发生了贴水。（）17. 在间接标价法下，汇水呈大/小状排列时，表示外汇升水。（）18. 外汇银行参与外汇交易的根本动机是调控汇率。（）19. 国际外汇市场是全天候运行的金融市场。（）20. 本国货币升值，则有利于出口。（）21、汇率可以分为买入汇率和卖
8、出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（）22、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价v汇买价v中间价v汇 卖价=钞卖价（）23、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。（）四、填空1. 外汇市场的参与者主要是 、2. 是买卖双方成交后，在两个营业日内办理交割的外汇交易。3. 套汇的种类分为和。4. 远期汇率的报价方法有 和。5. 某种货币对另一种货币远期汇率大于即期汇率叫做，某一种货币对另一种货币远期汇率与即期汇率相等叫做。6为避免汇率变动风险，外汇银行需及时扎平各币种的头寸，即将 抛出，并且将补进。7 进行
9、远期外汇交易的目的不外乎是套期保值和 。五、计算题1、假设市场有如下汇率：USD/CHF=1 5460/80USD/CNY=8、1080/90GBP/USD=、6430/50EUR/USD=1 1030/40USD/JPY=118 20/30 请以CHF为基准货币，计算各货币对 CHF的交叉汇率。2、假定同一时刻，以下两个外汇市场的即期汇率如下：伦敦外汇市场：1英镑=1. 96851. 9696美元纽约外汇市场：1英镑=1. 96631. 9675美元利用两地行情用1000万美元进行套汇，可以获得多少套汇利润？（不考虑交易 费用）3、某月某日，某外汇市场的远期汇率报价表:EUR/USDUSD/
10、JPYUSD/HKD即期汇率1.2026/50118.51/837.7495/551个月23/3830/2310/306个月89/10666/5990/120要求：（1）判断远期汇水：欧元相对于美元美元相对于日元港元相对于美元（2）计算以上远期汇率的全数报价。4、设英国某银行某时外汇牌价：GBP/USD卩期汇率：1.7623/55 ； 3个月汇水70/90问：（1）3个月远期汇率是多少？（2）如果某商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少英镑?5、美国出口商向英国出口 200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假如3个 月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45当日外汇行情为即期汇率GBP/USD=1.5520/303 个月远期 20/10问如果美国出口商不进行保值，3个月后损失多少？若采取保值，该如何操作？6、如果纽约市场上年利率为 10%，伦敦市场上年利率为 12%，伦敦市场上即期汇 率为 1 英镑 =2.20 美元，求九个月的远期汇率。