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1、单项选择题共50题,每题2分1、期权合约到期后,期权买方持有人有权以买入或者卖出相应数量的标的资产A.权利金B.标的价格C.行权价格D.结算价2、期权的卖方A.获得权利金B.支付权利金C.无保证金要求D.有权利、无义务3、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行权的期权是A.欧式期权B.认购期权C.美式期权D.认沽期权4、关于“ 510050C1509M02350 合约,以下说法正确的选项是A.权利金是每股0.2350元B.合约到月份为5月C.合约类型为认沽D.行权价为2.350元5、上交所股票期权标的资产是A.股票或ETFB.期货C.指数D.实物6、上交所期权合约的最小交易单位为A.10
2、 张B.100 张C.1张D.1000 张7、股票期权合约调整的主要原那么为A.保持合约单位数量不变B.保持合约行权价格不变C.保持除权除息调整后的合约前结算价不变D.保持合约名义价值不变8、行权价格高于标的市场价格的认沽期权是A.超值期权B.虚值期权C.实值期权D.平值期权9、以下关于期权与权证的说法,正确的选项是A.持仓类型不同B.权证的投资者可以作卖方C.权证的投资者需要保证金D.都是标准化产品10、以下关于期权与期货的说法,正确的选项是A.关于保证金,期权仅向卖方收取,期货的买卖双方均收取B.期权与期货的买卖双方均有义务C.期权与期货的买卖双方到期都必须履约D.期权与期货的买卖双方权利
3、与义务对等11、以下哪种期权具有正的内在价值A.平值期权B.虚值期权C.超值期权D.实值期权12、在其他变量相同的情况下,标的股票价格上涨,那么认购期权的权利金,认沽期权的权利金A.上升,上升B.下降,下降C.上升,下降D.下降,上升13、备兑开仓更适合预期股票价格或者小幅上涨时采取A.根本保持不变B.大幅上涨C.大幅下跌D.大涨大跌14、通过证券锁定指令可以A.减少认购期权备兑开仓额度 B.增加认沽期权备兑开仓额度 C.增加认购期权备兑开仓额度 D.减少认沽期权备兑开仓额度15、当标的ETF发生分拆时,例如1份拆成2份,对备兑持仓的影响是A.备兑证券数量缺乏B.备兑证券数量有充裕C.不确定D
4、.没有影响16、小张持有5000股甲股票,希望为其进行保险,应该如何操作甲股票期权合约单位为1000A.买入5张认沽期权B.买入5张认购期权C.买入1张认沽期权D.买入1张认购期权17、一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是A.不需持有标的股票B.持有任意数量的标的股票C.持有相应数量的标的股票D.持有任意股票18、股票期权限仓制度包括A.限制持有的股票数量B.限制期权合约的总持仓C.限制单笔最小买入期权合约数量D.限制卖出期权合约数量19、投资者持有10000股甲股票,买入本钱为每股30元,该投资者以每股 0.4元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权合约单位为1000股,收取权利金共
5、 4000元.如果到期日股票价格为 29元,那么备兑开仓策略的总收益为A.-0.6万元B. 0.6万元C. -1万元D. 1万元20、小张进行保险策略,持股本钱为40元/股,买入的认沽期权其行权价格为42元,支付权利金3元/股,假设到期日股票价格为39元,那么每股盈亏是元A.-2B.1C.-1D.221、老张买入认沽期权,那么他的A.风险有限,盈利无限B.风险无限,盈利有限C.风险有限,盈利有限D.风险无限,盈利无限22、王先生对甲股票特别看好,但是目前手头资金缺乏,那么其可以进行操作A.买入认购期权B.卖出认购期权C.买入认沽期权D.保险策略23、王先生打算长期持有甲股票,既不想卖出股票又希
6、望躲避价格风险,那么其可以A.卖出认购期权B.买入认购期权C.买入认沽期权D.卖出认沽期权24、认购期权买入开仓后,其最大损失可能为A.行权价格-权利金B.亏光权利金C.行权价格+权利金D.股票价格变动差-权利金25、以下哪一项不属于买入开仓认购期权的风险A.流动性风险B.标的下行风险C.交割风险D.保证金风险26、以下哪一项为哪一项买入认购期权开仓的合约终结方式A.卖出平仓B.买入平仓C.备兑平仓D.买入开仓27、小王买入了行权价格是11元的甲股票认购期权,权利金是1元,期权到期日时,股价为10元,不考虑其他因素的情况下,那么小王采取的合约了结方式最有可能是A.10元买进股票B.1元卖出股票
7、C.10元卖出股票D.等合约自动到期28、陈先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权合约单位为10000股,那么股票在到期日价格为19.3元时,他取得的利润是元A.5000B.7000C.2000D.1000029、甲股票的价格为 50元,第二天涨停,涨幅为 10%,其对应的一份认购期权合约价格涨幅为50%,那么该期权此时的杠杆倍数为A.4B.1C.0D.530、许先生以0.35元买入一张ETF认购期权,现在其权利金为0.4元,合约单位为10000股.假设此时平仓那么盈亏为元A.-600B.500C.600D.-50031、卖出认购期权,是由于对未来的行情预期是A.大涨B.大
8、跌C.不涨D.涨跌方向不确定32、认沽期权的卖方 A.履行义务,获得权利金B.拥有买权,支付权利金C.拥有卖权,支付权利金D.履行义务,支付权利金33、卖出认购期权开仓的潜在损失A.无限B.有限C.等于权利金D.等于行权价格34、每日日终,期权经营机构会对投资者持有的期权义务仓收取A.权利金B.行权价格C.初始保证金D.维持保证金35、卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种交易进行风险对冲A.买入认沽B.融券卖出现货C.建立期货空头D.建立期货多头36、卖出认沽期权开仓后,风险对冲方式不包括A.融券卖出现货B.买入认购C.买入认沽D.建立期货空头37、强制平仓情形不包括A.到期日买方不行权B.备兑
9、证券缺乏C.保证金缺乏D.持仓超限38、投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为 2元,到期日标的股票价格为80元,那么该投资者的到期日盈亏为元A.-2B.5C.2D.739、投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权,权利金为0.2元,到期日标的ETF价格为6元,那么该投资者的到期日盈亏为元A.0.8B.-0.2C.-0.8D.0.240、卖出认购期权开仓的了结方式不包括A.买入平仓B.卖出平仓C.到期被行权D.到期失效41、其他条件相同,以下哪类期权的Vega值最大A.平值期权B.深度实值期权C.深度虚值期权D.轻度虚值期权42、期权Delta是指A.权利金变化与时间变化的比值B.权
10、利金变化与利率变化的比值C.权利金变化与标的价格变化的比值D.权利金变化与波动率变化的比值43、平价关系中,认购与认沽期权需要满足的条件不包括A.权利金一致B.到期时间一致C.行权价一致D.标的证券一致44、平价关系中,认购与认沽期权需要满足的条件不包括A.到期时间一致B.行权价一致C.标的证券一致D.权利金一致45、以下哪种期权组合可以复制标的股票多头A.认购期权多头+认沽期权空头B.认购期权多头+认沽期权多头C.认购期权空头+认沽期权多头D.认购期权空头+认沽期权空头46、以下哪种期权组合可以复制标的股票空头A.认购期权多头+认沽期权多头B.认购期权空头+认沽期权多头C.认购期权多头+认沽
11、期权空头D.认购期权空头+认沽期权空头47、牛市价差策略A.风险有限,收益无限B.风险无限,收益无限C.风险有限,收益有限D.风险无限,收益有限48、投资者认为甲股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是A.熊市认购价差策略B.熊市认沽价差策略C.买入认沽D.牛市认购价差策略49、构成跨式组合的认购、认沽期权具有A.相同到期日、相同行权价格、相同数量B.相同到期日、不同行权价格、相同数量C.相同到期日、相同行权价格、不同数量D.不同到期日、相同行权价格、相同数量50、以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的A.相对于跨式策略,勒式策略本钱较低B.勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成C.跨式策略是由两个行权价相同且到期日相同的认沽和认购期权构成D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情参考答案:(JJCIB01.DA6107D8| 9 A10H1D121C015回16(AC 13 /%(B19020(C包1A229.2324(B25广 1 c26|(V万ID28叵29D30IF1.也,Is3213330D35D36C1J(37a38c39(040Bk-1r,41A 葭回431A44(0国A46、1*|司048囚49A50B