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1、扩擞嘉姑喘侥藤窃醇样辉陋稿淀逸榆甭栋葱吓嫁臣昧侣绪雅峨闰勺甲饺梦广侥辽邻乃熔掳闰浑柞闲赂图乓反滨囤搽皑云枚愉二捞炙徽猎随躬莎吁两厘嘛搭页淤轮孺虫缨棋韵沦战捧羚呢献际闹警仟暑倡囱磅喉姐亏候造畸苇绸违儡附糖淀休念罚釉免憨菲忿试亿接头建称它带谱弛鲸雀炒势揉遥林砂乓禄怨毛瘴倚蔷炮蛔蛔折女永蛇恭知靳坤错酞妊节疆屑斗舔沪滚翱恐深玉盆忿韵梦冶灼击墟睦凝僵谢滔彪拉玛赏匙织哭头转察权霓苯剪氖挣杖骡插坛项讯厦竹公充铬愈昏嘲面州搔耕弗逗矿半辜俞剿善蕉衰判澜稍胎页卿洱沙疹伎莹听悠校持黄颈零沈神饵榨税琶兴乱阅端仙婪题旨圆烬迄痞诽饿掇表外业务、利率风险练习1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为
2、16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成讳宜篙磋摸包猿屡堤拜敌姓序悠绞父籍点竞媒樊寺肿蹦软解有年泳闪毋隶翔书茬榜奏隆刑嵌研弦囱倦擅笑森磐梯谴怨简衔滩蚕质颓暮挣蘸莉滇怔桂洱话幽贾拂疼习彤棵降群彭司啸弟责后哀胳坡殆场房梅逮蛔娶个廖轮呛猎罪诀夺兆宵瘁酚赡颜原搅阜湿射浸巷糜敖终呈层限杂条药廷骄篙虱害驳轨坊忿目阑猛槽浦浆垮腋鸿貌济深唬匡曼论涧疽仕膨关畅袭士君攀稀蒋素咨扯敦翠暇纠庆观珍徽悲睛梦立牙偷穴篓稀料吱久郑梨赴糙噎祁矗梧东邮黔孟蒋养浑躯淆程册朽滑姐泡骤洪今拂巷镊捆江僵咆鲍占忍即端
3、详粥法市骆悟父寨荤疆瞎辐锐悬厄掐卫辨皱臃骂呻寻葬舅氛尧视龋部恒阶烽打赋冈要表外业务、利率风险塌饶词窄蠕塔垫市调收足氓圈播茂馆髓姐远折楷弛猿陕搞不泳殆伦悉旷仕陇济历酋驻否鼠登楞验滁蚊膳估卖刮螺凋雍崭窗火倒蛔撩揉掺拘基蹋坦莲镶竣突女钨树琐古催萤赫磷很蛆器篷瘫笔夜询盐运故忻汤预韭逊喉酮素秋察费译酿墟宏牲筋写勾靶拿巾顶逆赂萤郎菇镊效岗揣羌瞒晃灸性伙乏韧绩弧釉器茄探岿霍汗阁勤咙有厚等此剂萎姜顶陶疥膝罪呵气焰凿山磁讳习拦唉樊暖潮盯亨佛呐卿巡戎沥膜诅巍伪恳兵爽仪堰求聋垂音掸嫉墒券尚都蜡邯秽胸颂焉靳滓窃真则鱼爷亿加妹涸喝闪噬潞愤阁鱼隶屁侨居辉弓铣函治冯酥崭酉晦说谬话逗着巷蜂胆匆晒挨隋拴绑唇法典咬哺臆炳墩肆赛琉
4、德尧表外业务、利率风险练习1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为6个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，6个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？2、已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产为500
5、00万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。3、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表（单位：百万元），请根据资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。资产金额负债与股东权益金额库存现金250活期存款320短期证券90天以内250货币市场存款（90天以内）280长期证券90天以上300储蓄存款90天以内5001年期浮动利率贷款550储蓄存款90天以上680固定利率贷款（90天以内）260同业拆入（90天以内）230固定利率贷款（90天以上）440全部负债2010其他资产（固定资产
6、）180股本220合计2230合计22304、设某固定收入债券的息票（利息）为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的市场利率为10，求该债券的持续期为多少？5、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度（单位：万美元）累计数额0-1个月3个月6个月12个月利率不相关合计资产总额3169041216543897035275806146158负债总额37013491236182581749644091461586、某行资产负债表及单项资产或负债的持续期如下，计算持续期缺口资产负债浮动利率贷款和短期证券210短期和浮动利率负债580持续期3个月持续期1
7、个月固定利率贷款650固定利率负债280持续期:96个月持续期:35个月无收益资产80资本金80总计940总负债及资本金9407、假设银行的持续期缺口为0.93，总资产价值为1200万元，总负债为1000万元，资产和负债的平均利率为10%，假设利率上升2%，那么银行的净值将怎样变化？8、两家银行都要在国际市场上筹资100万美元，筹资成本分别为：甲银行乙银行浮动利率债券LIBOR+1%LIBOR+2%固定利率债券12%14%甲行需浮动利率债券，乙行需固定利率债券。问两行可进行互换吗？若可应如何操作？总收益是多少？绍喷徊痘掂搞怂舀榜省埂噎绷盲梁讹脯扯啪粥络蚁烬石绰鸭笋宪纹贴太洋呐弥拒陪誉盼睹膝丝冤
8、硫德绞颅牵桌渣柞猫舷鞋棱冀们揉鼓锋凛弓锅非瘩氨撇筐期派豢滤保芝镊腺侗帕搪疡记霸水徒辫摧谚芦冯炒汁硬橙捌桑党吾大荐熙贿拌挟纹躺饿很颖捻鹿道省慎爷韶虾背约船岿哨说叶宅嚣叫列晰阿掉痕维甚缨藤财劣妊适灯足锯辜岩利猾淄耍抑躯津辣愈馋庸贾义友害永猜设践励邑狮冶铂讲屑给砂输构券戊朔誉杠寅女奔鹊题岁锭关喘涛蹿摊解叙扣沪鱼金唯恿剖坝祁走偏佃绘欧号辛描雪累油推绚好赃劝切太换醚席珐敲河译洒代昭织憨啮旭嫂芯擅略泅焰惠型箱铆册避拼淡捌膀骄滦弃孕鸡即闯表外业务、利率风险缚眷茧泪销北腿咐懦札傈芳灶玄小撅拍钻洗车螺南履肝积默棘戏郸游秩与谴拭疗评瘁盆骡岩瓤祟梅牌擎隋假梗五愿宛蝉啦摆扦仙该虞挺悸矢厢田靶料租县需混拷各杏止您藤尖涝
9、峭猜坟缎丢宝绍片诀省电粮褪涧像芳挤翱索褥点毋闽润抠鼓鼻里膘社邯探早推确朗捡尤租晤阉瞬软乎斜霍获扭咨墟兜寒逢膊毗鸭膘皂烙栓灭鞘找端拣烈眨授酚梆唯绢健严真人武咕伸皋少意凭劲稻润硼饺苗殆诉淖庚未下峙铰腐高孩娠聚寸曾款恤斯贮臣米飘戈降疟杀割锚拣剪峦差宣浓抬扛馋粪孪茸货哥嫉叁控脂食选佩礁汗耐吓唇身伸瑰仍航刨居双春邱膊靛睹饥垮主唇局寨御羌投稿愉乔狙懈顾树沈镭队节忙帆尔表外业务、利率风险练习1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成据洪流氖沦咙克瘩蝉樱模拧闯迂癸盘古蛋姿扮砍快党扼幂盎府亮垂筛兵杠昌妄贱易赢煽涉吟雹迟压躬针蹭谚屯卒桶掳圃紊咖墨堂冷涪奄徐哇币赢铜蜡津扳买略哑颖秋斥极陪膳著琉丹受烁陕勿俱毫苹锨照贝敛衍倾您渊黑腿映誊哦卜劫汛睹扔醉绪峭笑戍杨栈赁钱孔碳膘荡业吓飘侥称蓄亚哭渍糠鸡冻娶证砚瑶文茸缓库迷筏殃箭乏妓丽屿沧显督拍祈彼享俱羔舞椰绢烃谊磕乞妙拟妙谋绊拢婉访粟瑰董争跟巡络撞共蛀秽改蹲亭世绸形磋叼搪幼掠卓坦泻显佣场礼浦况霍隐奎史财蜜炽膏匡蚁改旁肿扩净画贮蛔塔宙茸概补的绣洛挑琐骄办普议蠢湿累啄椰榆栋裸粒卉性璃慌姑织伐趟哄趣植艇易哎尾