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1、1中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 中国进出口贸易及其商品结构分析 答辩人：陈振锋 导师：汪寿阳 研究员 专业方向：管理科学与工程 2005年5月20日 2中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 1，引论1，引论 2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析 总结与展望总结与展望 目 录 总量研究总量研究 4， 中国进出口商品结构变化分析4， 中国进出口商品结构变化分析 6， 中国机电产品进出口统计分析6， 中国机电产品进出口统计分析 5， 中国
2、和他国双边贸易商品结构变化分析5， 中国和他国双边贸易商品结构变化分析 致谢致谢 摘要摘要 文献综述文献综述 结构研究结构研究 3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析 3中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 摘摘摘摘要要要要 针对中国的外贸形势，围绕中国进出口贸易这一主题，应用理论模 型和实证研究方法讨论了目前受到政府和经济学界普遍关注的几个重要 问题 。 研究背景和动机研究背景和动机 对出口的影响因素进行了研究，运用计 量经济学中 对出口的影响因素进行了研究，运用计 量经济学中Granger检验和协整方法对 外
3、商直接投资和我国出口的关系重点进 行了分析。 检验和协整方法对 外商直接投资和我国出口的关系重点进 行了分析。 对出口的影响因素进行了研究，运用计 量经济学中 对出口的影响因素进行了研究，运用计 量经济学中Granger检验和协整方法对 外商直接投资和我国出口的关系重点进 行了分析。 检验和协整方法对 外商直接投资和我国出口的关系重点进 行了分析。 利用持续收入理性预期模型，建立了 进口需求优化模型，引入外汇可获得 数量作为约束条件。 利用持续收入理性预期模型，建立了 进口需求优化模型，引入外汇可获得 数量作为约束条件。 利用持续收入理性预期模型，建立了 进口需求优化模型，引入外汇可获得 数量
4、作为约束条件。 利用持续收入理性预期模型，建立了 进口需求优化模型，引入外汇可获得 数量作为约束条件。 运用HH指数，显性比较优势指数和产业 内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴 的双边贸易商品结构变化进行了深入分 析 运用HH指数，显性比较优势指数和产业 内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴 的双边贸易商品结构变化进行了深入分 析 运用HH指数，显性比较优势指数和产业 内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴 的双边贸易商品结构变化进行了深入分 析 运用HH指数，显性比较优势指数和产业 内贸易指数对我国和一些主要贸易伙伴 的双边贸易商品结构变化进行了深入分 析 随着中国加入WTO后 各项条款的执行与落
5、实， 我国的对外贸易既有新的 发展机遇，同时也有一系 列挑战。如何在现有的国 际国内环境下促进对外贸 易的持续发展、优化进出 口产品结构，使我国的对 外贸易更上一个台阶？这 是当前学术界、政府部门 和企业都非常关注的一个 议题。 中国中国中国中国 进出口贸易进出口贸易进出口贸易进出口贸易 分析系统分析系统分析系统分析系统 引入HH指数作为衡量进出口商品集中度 的指标，并利用中日韩的贸易数据进行 了比较 引入HH指数作为衡量进出口商品集中度 的指标，并利用中日韩的贸易数据进行 了比较 引入HH指数作为衡量进出口商品集中度 的指标，并利用中日韩的贸易数据进行 了比较 引入HH指数作为衡量进出口商品
6、集中度 的指标，并利用中日韩的贸易数据进行 了比较 4中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 相应的结论相应的结论 对中国对外贸易的实证研究对中国对外贸易的实证研究中国的对外贸易研究中国的对外贸易研究 外商直接投资 与中国的出口相互 影响；外汇可获得 数量对中国进口影 响不明显。 外商直接投资 与中国的出口相互 影响；外汇可获得 数量对中国进口影 响不明显。 总出口影响因 素概述 商品结构研究概 述 中国与主要贸易伙 伴的贸易研究概述 研究方法与实证研究结果后续的研究方向文献综述 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中
7、国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 进出口 总量分析 进出口 总量分析 进出口 总量分析 进出口 总量分析 贸易总量 商品结构 贸易总量 商品结构 HH指数指数 贸易总量 商品结构 贸易总量 商品结构 HH指数指数 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产
8、品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 进口需求函数 模型 对出口的影响 因素分析 价格 外商直接投资 汇率波动 中日韩贸易商 品结构 中美商品贸易 中欧商品贸易 中日商品贸易 商品结构 分析 HH指数 显性比较优 势指数 产业内贸易 指数 本文结构本文结构本文结构本文结构 总进口需求函数 研究概述 价格 外汇可获得量 收入 5中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 1，引 论1，引 论 2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析 总结与展望总结与展望 目 录 总量研究总量研究 4， 中国进出口商品结构
9、变化分析4， 中国进出口商品结构变化分析 6， 中国机电产品进出口统计分析6， 中国机电产品进出口统计分析 5， 中国和他国双边贸易商品结构变化分析5， 中国和他国双边贸易商品结构变化分析 致谢致谢 摘要摘要 文献综述文献综述 结构研究结构研究 3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析 6中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引 论论论论 ?中国对外贸易发展概况中国对外贸易发展概况 ? 相关研究简介相关研究简介 ? 本文工作介绍本文工作介绍 7中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕
10、士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 中国对外贸易发展概况中国对外贸易发展概况 改革开放前改革开放后 贸易体制 改革开放前改革开放后 贸易体制 计划经济体制 进出口商品统一分配 许可证制度 外贸专业公司垄断经营进 出口业务 19791987年的放权阶段 19881990年的推行承包经营制阶段 19911993年的深化改革阶段 1994年至2001年的综合配套改革阶段 加入了世界贸易组织，组建了中华人民共和国商务部， 放开了进出口经营权，引入了市场竞争机制 贸易格局贸易格局 出口额缓慢增长 多依赖苏联和东欧 中国在世界贸易中的地位不断提高，进出口额占世 界贸易的比重日益增
11、大，1978年中国在世界贸易排名中 居第32位，到1998年上升到第11位，到2004年，中国对 外贸易总量已经超过德国，位居第三，仅次于美国和日 本。 商品结构商品结构 农副产品为主 轻纺工业发展较快 70年代末重工业有较大发 展 巩固发展轻纺产品出口 大力发展机电产品出口 工业制成品出口比重 大幅上升 2004年，出口高附加值产品如机电产品和高新技术产 品进一步增长，其中机电产品出口占到当年总出口的 54.5%，比上年增长42.3%，高新技术产品出口占到当年 总出口的27.9%，比上年同期增长50.2%。 8中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国
12、进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 对外贸易理论概述对外贸易理论概述 战略性贸易政策理论 Grossman、Spencer、Brander、 Dixit等人以规模经济和不完全竞争行 为为前提，以产业组织理论和市场结构 理论为研究工具，提出了战略性贸易政 策理论（Strategic Trade Policies） Grossman、Spencer、Brander、 Dixit等人以规模经济和不完全竞争行 为为前提，以产业组织理论和市场结构 理论为研究工具，提出了战略性贸易政 策理论（Strategic Trade Policies） 新贸易理论 以Krugman、Helpman等为代表
13、 最为有名的是Krugman的规模经济理论 以Krugman、Helpman等为代表 最为有名的是Krugman的规模经济理论 传统贸易理论 亚当斯密的绝对成本说 大卫李嘉图的比较优势理论 赫克歇尔的要素禀赋理论 亚当斯密的绝对成本说 大卫李嘉图的比较优势理论 赫克歇尔的要素禀赋理论 9中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 收入和价格 收入和价格对出口有影响作用收入和价格对出口有影响作用，有 学者指出发展中国家经济的衰退和贸 易方式的逐步改变的原因之一就是的 出口需求的价格弹性和收入弹性太低 （Prebi
14、sch,1950;Singer,1950;Myrd al,1957;Nurske,1959;Lewis,1980） 收入和价格对出口没有影响作用收入和价格对出口没有影响作用， 有很多学者以一些成功的发展中国 家，比如一些新型工业国家采取的外 向型发展战略为考察对象，发现他们 的出口需求的收入弹性和价格弹性并 不高 （Balassa,1971;Krueger,1978;Bhag wati,1978;Riedel,1984） 收入和价格对出口有影响作用收入和价格对出口有影响作用，有 学者指出发展中国家经济的衰退和贸 易方式的逐步改变的原因之一就是的 出口需求的价格弹性和收入弹性太低 （Prebis
15、ch,1950;Singer,1950;Myrd al,1957;Nurske,1959;Lewis,1980） 收入和价格对出口没有影响作用收入和价格对出口没有影响作用， 有很多学者以一些成功的发展中国 家，比如一些新型工业国家采取的外 向型发展战略为考察对象，发现他们 的出口需求的收入弹性和价格弹性并 不高 （Balassa,1971;Krueger,1978;Bhag wati,1978;Riedel,1984） 汇率波动 汇率波动对外贸产生负的影响 （Akhtar和Hilton,1984; Kenen和 Rodrik,1986; hawan,1991;Frenkel和 Wei,1993
16、等）。 汇率波动率的变化对外贸既可能产生 促进作用，也可能产生阻碍作用 （Mckenzie，1999;Daly,1998） 汇率波动率的变化能够促进对外贸易 （De Grauwe,1988;Giovannini,1988; Franke,1991等） 汇率波动对外贸产生负的影响 （Akhtar和Hilton,1984; Kenen和 Rodrik,1986; hawan,1991;Frenkel和 Wei,1993等）。 汇率波动率的变化对外贸既可能产生 促进作用，也可能产生阻碍作用 （Mckenzie，1999;Daly,1998） 汇率波动率的变化能够促进对外贸易 （De Grauwe,1
17、988;Giovannini,1988; Franke,1991等） 其他 外商直接投资对中国出口的影响 本文本文 本文本文 出口影响因素研究 10中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 外商直接投资对出口的影响研究外商直接投资对出口的影响研究 贸易替代效应贸易替代效应 尤其是在两国生产函数相同或相似的情况下（Mundell，1957），对于制造业 的特定产品来说，作为公司国际化渐进过程（从贸易到FDI）的结果，FDI与贸易的 确存在着相互替代的线性联系； 贸易创造效应贸易创造效应 FDI可以在母国和东道国
18、之间创造新的贸易机会，使贸易在更大的规模上进 行，从整体和长远看，FDI会创造新的贸易需求，推动东道国向母国的出口贸易 （小岛清，1987）； 贸易补充效应贸易补充效应 FDI往往要带来维修等后续支持性活动的发展，从而促进和增加贸易机会； 市场扩张效应市场扩张效应 对外直接投资对东道国对外贸易的影响，从出口看具有显著的带动作用 （Graham and Krugman,1993） 贸易替代效应贸易替代效应 尤其是在两国生产函数相同或相似的情况下（Mundell，1957），对于制造业 的特定产品来说，作为公司国际化渐进过程（从贸易到FDI）的结果，FDI与贸易的 确存在着相互替代的线性联系； 贸
19、易创造效应贸易创造效应 FDI可以在母国和东道国之间创造新的贸易机会，使贸易在更大的规模上进 行，从整体和长远看，FDI会创造新的贸易需求，推动东道国向母国的出口贸易 （小岛清，1987）； 贸易补充效应贸易补充效应 FDI往往要带来维修等后续支持性活动的发展，从而促进和增加贸易机会； 市场扩张效应市场扩张效应 对外直接投资对东道国对外贸易的影响，从出口看具有显著的带动作用 （Graham and Krugman,1993） 11中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 进口需求函数研究概述进口需求函数研究概
20、述 传统的进口需求函数 传统的进口需求函数 是进口的相对价格和实 际收入的线性对数函数 传统的进口需求函数 是进口的相对价格和实 际收入的线性对数函数 解决办法 加入哑元变量以区分不同的限制条 件（Khan,1975） 采用一些附加的解释变量，比如出 口或国际储备的现值和滞后值(Klein et al,1961; Tumovsky,1968) 加入哑元变量以区分不同的限制条 件（Khan,1975） 采用一些附加的解释变量，比如出 口或国际储备的现值和滞后值(Klein et al,1961; Tumovsky,1968) (, ) md Mf P P Y= 存在的问题 货币比值的变动将直 接
21、的影响到方程中的两 个价格指数 进口不可能随意的扩 大 货币比值的变动将直 接的影响到方程中的两 个价格指数 进口不可能随意的扩 大 研究不同的贸易和汇率政策下总进口 的计量经济模型 本文本文 本文本文 12中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 贸易的商品结构研究概述贸易的商品结构研究概述 进 出 口 商 品 结 构 主要建立在以李嘉图和赫克歇尔-俄林为代表的传 统国际贸易理论的基础上，它通过比较各商品的比 较优势来解释初级产品和工业制品，或者工业制品 中诸如纺织品类和机械制品类的产业间贸易出现的 原因。
22、 为了衡量一国的比较优势，通常使用由Balassa提 出的显示比较优势指数 主要建立在以李嘉图和赫克歇尔-俄林为代表的传 统国际贸易理论的基础上，它通过比较各商品的比 较优势来解释初级产品和工业制品，或者工业制品 中诸如纺织品类和机械制品类的产业间贸易出现的 原因。 为了衡量一国的比较优势，通常使用由Balassa提 出的显示比较优势指数 产业间贸易研究 产业内贸易研究 随着发展中国家工业化的推进，产业内贸易 开始占据实际贸易的一定比例。 Grubel和Lloyd于1975年曾在研究产业内贸易 时提出了测定产业内贸易指数的方法。 随着发展中国家工业化的推进，产业内贸易 开始占据实际贸易的一定比
23、例。 Grubel和Lloyd于1975年曾在研究产业内贸易 时提出了测定产业内贸易指数的方法。 Balassa (1989) Yeats (1989) Redding (1999) 王潼(1994),王 子先(2000) Grubel and Lioyd (1975) 13中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 相应的政策建议相应的政策建议 对中国对外贸易的实证研究对中国对外贸易的实证研究中国的对外贸易研究中国的对外贸易研究 外商直接投资 与中国的出口相互 影响；外汇可获得 数量对中国进口影 响不明显。 外商直接投资 与中
24、国的出口相互 影响；外汇可获得 数量对中国进口影 响不明显。 总出口影响因 素概述 商品结构研究概 述 中国与主要贸易伙 伴的贸易研究概述 研究方法与实证研究结果后续的研究方向文献综述 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 基于实证结果， 我们分别提出了一系 列促进中国各大双边 贸易稳定健康发展的 政策建议。 进出口 总量分析 进出口 总量分析 进出口 总量分析 进出口
25、总量分析 贸易总量 商品结构 贸易总量 商品结构 HH指数指数 贸易总量 商品结构 贸易总量 商品结构 HH指数指数 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 双边贸易 商品结构 及机电产品 贸易结构 出口的汇率长 期协整模型 对出口的影响 因素分析 价格 外商直接投资 汇率波动 中日韩贸易商 品结构 中美商品贸易 中欧商品贸易 中日商品贸易 商品结构 分析 HH指数 显性比较优 势指数 产业内贸易 指数 本文结构本文结构本文结构本文结构 总进口需求函数 研究概述 价格 外汇可获得量 收入 14中国科学院硕士学
26、位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 引引引引论论论论 我们的创新和工作我们的创新和工作 运用计量经济学中Granger检 验和协整方法对外商直接投资 和我国出口的关系重点进行了 分析。研究结果表明，在中国 对外贸易发展过程中，外商直 接投资和我国出口相互影响。 利用持续收入理性预期模型， 建立了进口需求优化模型，引 入外汇可获得数量作为约束条 件，并利用中国的数据对进口 需求函数进行了估算，这是研 究中国进口需求函数的一种尝 试。 运用计量经济学中Granger检 验和协整方法对外商直接投资 和我国出口的关系重点进行了 分析。研究结果表
27、明，在中国 对外贸易发展过程中，外商直 接投资和我国出口相互影响。 利用持续收入理性预期模型， 建立了进口需求优化模型，引 入外汇可获得数量作为约束条 件，并利用中国的数据对进口 需求函数进行了估算，这是研 究中国进口需求函数的一种尝 试。 在对进出口进行总量分析的基础 上，引入HH指数作为衡量进出口商 品集中度的指标，扩展了进出口商 品结构的研究。 引入显性比较优势指数（RCA） 和产业内贸易指数（IIT）对我国 和一些主要贸易伙伴的双边贸易商 品结构的变化进行了深入分析。 对占我国对外贸易半壁江山的机 电产品进行了统计分析，并对我国 机电产品贸易的持续健康发展提出 了若干政策建议。 在对进
28、出口进行总量分析的基础 上，引入HH指数作为衡量进出口商 品集中度的指标，扩展了进出口商 品结构的研究。 引入显性比较优势指数（RCA） 和产业内贸易指数（IIT）对我国 和一些主要贸易伙伴的双边贸易商 品结构的变化进行了深入分析。 对占我国对外贸易半壁江山的机 电产品进行了统计分析，并对我国 机电产品贸易的持续健康发展提出 了若干政策建议。 进出口总量进出口总量进出口商品结构进出口商品结构 15中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 1，引 论1，引 论 2，中国出口影响因素分析2，中国出口影响因素分析 总结与展望总结与展
29、望 目 录 4， 中国进出口商品结构变化分析4， 中国进出口商品结构变化分析 6， 中国机电产品进出口统计分析6， 中国机电产品进出口统计分析 5， 中国和他国双边贸易商品结构变化分析5， 中国和他国双边贸易商品结构变化分析 致谢致谢 3，中国进口需求函数分析3，中国进口需求函数分析 16中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析中国出口影响因素分析 ?研究背景及数据研究背景及数据 ?理论方法介绍理论方法介绍 ?外商直接投资与中国出口实证研究外商直接投资与中国出口实证
30、研究 ?本章小结本章小结 17中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析 引 言引 言 研究背景研究背景 随着中国与世界经济的联系愈加紧密，出口贸易在我国国民经济发展中起到的 作用越来越明显，因此，对出口的预测和分析不仅仅对国家制定政策有很重要的借 鉴作用，而且对企业把握出口的产品和出口的时机都有指导作用。 大量的研究集中在收入和价格弹性，本章主要关注的是外商直接投资对中国出 口的影响 改革开放以来，外商直接投资企业商品出口占出口总额的比重从
31、1980年的0.05% 到2003年已经达到54.83% 外商直接投资的出口中，以外商独资企业的出口所占比重为最大，它的出口到 2003年已经占到大约中国总出口的1/3 随着中国与世界经济的联系愈加紧密，出口贸易在我国国民经济发展中起到的 作用越来越明显，因此，对出口的预测和分析不仅仅对国家制定政策有很重要的借 鉴作用，而且对企业把握出口的产品和出口的时机都有指导作用。 大量的研究集中在收入和价格弹性，本章主要关注的是外商直接投资对中国出 口的影响 改革开放以来，外商直接投资企业商品出口占出口总额的比重从1980年的0.05% 到2003年已经达到54.83% 外商直接投资的出口中，以外商独资
32、企业的出口所占比重为最大，它的出口到 2003年已经占到大约中国总出口的1/3 外商直接投资在中国的出口中起 着举足轻重的地位，对外商直接投资对 出口的影响的研究有很重要的现实意义 和学术价值 外商直接投资在中国的出口中起 着举足轻重的地位，对外商直接投资对 出口的影响的研究有很重要的现实意义 和学术价值 18中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析 外商直接投资与中国出口的关系 数据介绍 外商直接投资与中国出口的关系 数据介绍 0.00
33、200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 1 9 9 5 : 0 1 1 9 9 5 : 0 3 1 9 9 6 : 0 1 1 9 9 6 : 0 3 1 9 9 7 : 0 1 1 9 9 7 : 0 3 1 9 9 8 : 0 1 1 9 9 8 : 0 3 1 9 9 9 : 0 1 1 9 9 9 : 0 3 2 0 0 0 : 0 1 2 0 0 0 : 0 3 2 0 0 1 : 0 1 2 0 0 1 : 0 3 2 0 0 2 : 0 1 2 0 0 2 : 0 3
34、2 0 0 3 : 0 1 2 0 0 3 : 0 3 2 0 0 4 : 0 1 2 0 0 4 : 0 3 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 出口实际利用外商直接投资额 数据跨度：1995年1季度-2004年4季度 数据来源：中国国家商务部、CEIC数据库 上图所示为实际利用外商直接投资和出口的季度数据，左侧坐标轴表示出口额标度，右侧 坐标轴表示实际利用外商直接投资额标度，单位：亿美元 从两者的变动趋势和波动幅度来看，季度数据表现出某种一致性，为了探讨外商直接投资 和出口的关系，我们将运用Granger因果检验和协整技术进行研究 数据跨度：199
35、5年1季度-2004年4季度 数据来源：中国国家商务部、CEIC数据库 上图所示为实际利用外商直接投资和出口的季度数据，左侧坐标轴表示出口额标度，右侧 坐标轴表示实际利用外商直接投资额标度，单位：亿美元 从两者的变动趋势和波动幅度来看，季度数据表现出某种一致性，为了探讨外商直接投资 和出口的关系，我们将运用Granger因果检验和协整技术进行研究 19中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 2 2 2 2，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析，出口影响因素分析 外商直接投资与中国出口的关系 理论介绍 外商直接
36、投资与中国出口的关系 理论介绍 Granger因果检验Granger因果检验 Granger因果检验是在检验序列x是否是序列y产生 的原因时采用的方法。它的原理是先估计当前的y值 被其自身滞后期取值所能解释的程度，然后验证通过 引入序列x的滞后值是否可以提高y的被解释程度。如 果是，则称序列x是y的Granger成因，此时x的滞后期 系数具有统计显著性。一般的，还应该考虑到问题的 另一个方面，即序列y是否是x的Granger成因。 Granger因果检验是在检验序列x是否是序列y产生 的原因时采用的方法。它的原理是先估计当前的y值 被其自身滞后期取值所能解释的程度，然后验证通过 引入序列x的滞
37、后值是否可以提高y的被解释程度。如 果是，则称序列x是y的Granger成因，此时x的滞后期 系数具有统计显著性。一般的，还应该考虑到问题的 另一个方面，即序列y是否是x的Granger成因。 20中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 协整概念协整概念 一阶单整I(1)：如果一个时间序列非平稳，但一阶差分后平稳，则称该序列是一阶单整 的。 对于非平稳的两个时间序列，如果建立如下的方程 在某些情况可能存在某常数b,使得et为平稳序列，表明经济变量yt和xt存在某种 长期均衡关系，平稳误差序列et代表着某种短期的扰动。那么yt
38、和xt之间存在的关系 就被称为“协整” (Granger 1981) 一阶单整I(1)：如果一个时间序列非平稳，但一阶差分后平稳，则称该序列是一阶单整 的。 对于非平稳的两个时间序列，如果建立如下的方程 在某些情况可能存在某常数b,使得et为平稳序列，表明经济变量yt和xt存在某种 长期均衡关系，平稳误差序列et代表着某种短期的扰动。那么yt和xt之间存在的关系 就被称为“协整” (Granger 1981) 外商直接投资与中国出口的关系 理论介绍 外商直接投资与中国出口的关系 理论介绍 ttt ebxay+= ttt ebxay+= 协整关系个数协整关系个数 可以通过误差纠正模型来判断协整关
39、系的个数，首先要引入Granger表示定理(N1阶矩 阵如果是一阶单整的，如果存在长期协整关系则必存在其误差纠正模型形式) 向量自回归误差纠正模型可以通过换算变成如下式： 其中 Yt是k维一阶单位根时间序列向量，Xt 是d维确定性向量，t是k维随机扰动向 量 。如果系数矩阵 的秩 r1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国有比较优势 ?RCAi1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国有比较优势 ?RCAi1,表示中国在此类商品的出口上相对双边贸易国无比较优势 48中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 贸易商品结构分
40、析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析 指数介绍（指数介绍（3） 产业内贸易指数产业内贸易指数 自70年代以来，产业内贸易已经在世界贸易中占据了相 当重要的地位，成为推动新型国际分工和促进新兴产业发展 的一个关键性影响因素。Grubel和Lloyd(1975)在研究产业 内贸易时提出了产业内贸易指数，在我们的分析中，将运用 结果修正的产业内贸易指数，表示如下： IIT值约接近0，表明产业内贸易的比重越高，越接近 1，表明该产业的专业化程度越高。 自70年代以来，产业内贸易已经在世界贸易中占据了相 当重要的地位，成为推动新型国际分工和促进新兴产业发展 的一个关键性影响因素。Grube
41、l和Lloyd(1975)在研究产业 内贸易时提出了产业内贸易指数，在我们的分析中，将运用 结果修正的产业内贸易指数，表示如下： IIT值约接近0，表明产业内贸易的比重越高，越接近 1，表明该产业的专业化程度越高。 49中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析 中日韩商品结构变化比较中日韩商品结构变化比较 韩日HH指数变化韩日HH指数变化 日本的出口HH指数大致处于 先上升后平稳的趋势，而韩国的 出口HH指数却趋于下降。 日本的进口HH指数逐步下 降，而韩国的进
42、口HH指数小幅上 升后在0.2的位置摆动。说明日 本进口的产品多样化比较强。 日韩两国的出口HH指数普遍 高于进口HH指数。说明出口的产 品集中度比较高，而进口产品比 较分散，多样化 日本的出口HH指数大致处于 先上升后平稳的趋势，而韩国的 出口HH指数却趋于下降。 日本的进口HH指数逐步下 降，而韩国的进口HH指数小幅上 升后在0.2的位置摆动。说明日 本进口的产品多样化比较强。 日韩两国的出口HH指数普遍 高于进口HH指数。说明出口的产 品集中度比较高，而进口产品比 较分散，多样化 50中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构
43、分析 贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析 中国HH指数变化中国HH指数变化 进出口HH指数都呈波动的上 升状态，而进口的HH指数波动幅 度比较大，而后趋缓。造成这种 形态的原因主要在于机械及运输 设备上的出口比重不断加大，由 1980年的4.65%上升到了2002年 的41.51%。 1992年进出口HH指数形成一 个转折，HH指数由一个很大增 长，说明进出口的类别集中度加 强。 1996年之前进口HH指数高于 出口，1996年滞后则出口HH指数 较高。96年之前进口产品的集中 度比较高，主要集中于机械及运 输设备，按原料分类的制成品以 及化工产品等。 进出口HH
44、指数都呈波动的上 升状态，而进口的HH指数波动幅 度比较大，而后趋缓。造成这种 形态的原因主要在于机械及运输 设备上的出口比重不断加大，由 1980年的4.65%上升到了2002年 的41.51%。 1992年进出口HH指数形成一 个转折，HH指数由一个很大增 长，说明进出口的类别集中度加 强。 1996年之前进口HH指数高于 出口，1996年滞后则出口HH指数 较高。96年之前进口产品的集中 度比较高，主要集中于机械及运 输设备，按原料分类的制成品以 及化工产品等。 中日韩商品结构变化比较中日韩商品结构变化比较 51中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文
45、：中国进出口贸易及其商品结构分析 贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析 双边贸易结构分析双边贸易结构分析 中美双边贸易结构分析中美双边贸易结构分析 美国是我国第一大出口国，2004年中美双边贸易额达到1696.3亿美 元，比2003年增长34.25%。 研究表明： 中国向美国出口的商品集中与两大类，一类是传统的劳动密集型产 品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资 本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器 一类是传统的劳动密集型产 品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资 本、技术密集型产品，主要包括机械设备
46、、电机、电气设备及电器。 研究期内，中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制 品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐 渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品 RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高 中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制 品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐 渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品 RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高。 我国对美国出口的专业化水平有很大幅度的变化。在1993年，IIT 值大于0.7的有
47、第12、21、20、19、11、8类商品，到2003年再考察IIT 值大于0.7的有第20、12、19、21、14、13、11类，可见我国在对美出 口中专业化水平商品的种类在增加 我国在对美出 口中专业化水平商品的种类在增加。 美国是我国第一大出口国，2004年中美双边贸易额达到1696.3亿美 元，比2003年增长34.25%。 研究表明： 中国向美国出口的商品集中与两大类，一类是传统的劳动密集型产 品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品等；另一类是资 本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器 一类是传统的劳动密集型产 品，如玩具及运动产品、鞋类、纺织服装、皮革制品
48、等；另一类是资 本、技术密集型产品，主要包括机械设备、电机、电气设备及电器。 研究期内，中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制 品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐 渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品 RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高 中国对美出口的RCA值大于1的主要包括鞋帽伞、羽毛制 品、人造花等劳动密集性产品，但动态的RCA表明，这种比较优势在逐 渐减弱，其次，机械、电气产品及音像设备等资本和技术密集性产品 RCA值也大于1，但在近几年中这种比较优势并没有显著提高。 我国对美国出口的专业化水平有很
49、大幅度的变化。在1993年，IIT 值大于0.7的有第12、21、20、19、11、8类商品，到2003年再考察IIT 值大于0.7的有第20、12、19、21、14、13、11类，可见我国在对美出 口中专业化水平商品的种类在增加 我国在对美出 口中专业化水平商品的种类在增加。 52中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析中国科学院硕士学位论文：中国进出口贸易及其商品结构分析 贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析贸易商品结构分析 双边贸易结构分析双边贸易结构分析 中欧双边贸易结构分析中欧双边贸易结构分析 20世纪90年代，中美贸易迅猛发展，欧盟在中国对外贸易关系中的 地位一度从第二下滑到第三位；而近几年，中欧双边贸易迅速回升，进 出口贸易年增长率保持在15%以上。 研究表明： 中国向欧洲出口的商品集中种类和美国有点相似，主要集中于第16 类机械、电气产品及音像设备，此类商品2003年以来以及接近50%的份 额。 研究期内，中国对欧洲出口的RCA