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1、第五章 投资决策支持系统设计,本章结构,第一节 总体设计,一、投资决策主题 二、项目投资决策支持系统的总体设计 三、证券投资决策支持系统的总体设计,BACK,投资决策主题,投资的双重含义： 指投资者在经济活动中，预先垫付一定的资金 或经济资源，以获取未来期望报酬的行为； 指人们在经济活动中为实现一定生产经营目标 而预先垫付的资金或资源价值。 投资活动分类：实业投资、金融投资 投资的特征：收益性、风险性、长期性,投资决策主题,1项目投资决策主题 （1）企业扩建投资决策 （2）新产品开发投资决策 （3）设备更新改造投资决策 （4）技术引进投资决策 （5）投资资金的分配决策,投资决策主题,2证券投资
2、决策主题,证券投资决策主题,2. 证券投资决策主题 股票投资中典型的决策问题： （1）评价和选择个股问题 （2）判断个股风险问题 （3）股票的组合投资问题:组合投资的股票种类选择和组合投资各股票的投资比例 （4）股票买卖时机的研判问题,BACK,项目投资决策支持系统的总体设计,1. 功能结构设计 （1）项目建议书 （2）可行性研究 （3）项目设计 （4）项目建设 （5）项目后评价,2. 体 系 结 构 设 计,BACK,证券投资决策支持系统的总体设计,1. 功 能 结 构 设 计,证券投资决策支持系统总体设计,2. 体 系 结 构 设 计,BACK,第二节 数据仓库及数据库系统设计,一、项目投
3、资决策数据仓库系统设计 二、证券投资决策数据库系统设计,BACK,项目投资决策数据仓库系统设计,数据处理流程： 选择评价模型，确定所需要的数据和知识； 收集相关的内部各类业务数据和外部资料数据， 转存到多维数据仓库中； 对多维数据仓库中的数据进行分析处理，输出决策有用信息（即投资决策方案）。,项目投资决策数据仓库系统设计,1. 主题数据仓库设计 2. 元数据设计 3. 多维数据仓库设计 4. 多维数据仓库的维度层次划分 5. 多维联机分析处理,BACK,证券投资决策数据库系统设计,由于用于决策的数据比较简单，主要是决策模型所需的股票收盘价信息、模型运算的中间结果和最终结果等，因此没有必要采用数
4、据仓库系统，只需一般数据库系统即可。 获得股票收盘价信息的两种途径： 用户根据股票的相关资料手工录入； 系统提供和股票信息的实时接口，实时地接受并存储股票的相关信息。,BACK,第三节 模型库系统设计,一、项目投资构成 二、项目投资模型库系统设计 三、证券投资模型库系统设计,BACK,项目投资构成,采用面向对象体系结构来表示。 模型库系统应包括的内容：模型说明、模型参数、模型公式、模型关系。 模型库系统包括：模型库和模型库管理系统。 模型库的体系结构、模型字典、与其他系统的数据传递关系及其系统集成关系等与筹资决策支持系统类同 。,项 目 投 资 构 成,项目投资构成,1. 建设投资 （1）固定
5、资产投资 包括：建筑工程费用、设备及工器具购置费用、 安装工程费、 其他费用。 （2）无形资产投资 （3）递延资产投资 （4）预备费 2. 流动资金投资,BACK,项目投资模型库系统设计,1. 资金需要量预测模型 2. 投资估算类模型 3. 市场预测类模型 4. 不确定性分析类模型 5. 财务盈利能力指标类模型 6. 决策方案评价类模型 7. 组合模型,BACK,证券投资模型库系统设计,证券投资决策所涉及的问题： 当企业准备做长线投资时，如何综合评价与选择具有投资价值的股票。 当企业在做短线投资时，怎样评价和确认个股风险。 为了分散投资风险，如何进行个股的组合投资。 如何运用各种技术指标来判断
6、把握涨跌及买卖时机，如何运用投资专家的经验等。,证券投资模型库系统设计,1. 个股评判选择模型 2. 个股风险判断模型 3. 证券组合投资模型 4. 证券买卖时机研判模型,BACK,第四节 知识库与人机对话系统设计,一、知识库系统设计 二、人机对话系统设计,BACK,知识库系统设计,知识库系统包括知识库和知识库管理系统两部分。 1. 项目投资决策的相关知识 （1） 固定资产投资决策知识 （2） 固定资产更新决策知识 （3） 设备大修与改良决策知识 （4） 项目投资风险决策知识 （5） 项目投资评价相关知识,知识库系统设计,2. 证券投资决策的相关知识 （1）个股评判选择知识 （2）个股风险判断知识 （3）证券投资组合知识 （4）证券买卖时机研判知识,BACK,人机对话系统设计,1. 项目投资人机对话系统设计 （1）系统管理员界面：参照筹资决策支持系统设计。 （2）决策者界面：根据具体项目投资决策主题和所采用的具体决策方法来设计 决策者界面的基本功能：易于操作功能； 安全保密功能； 运行控制功能；反馈、帮助、提示功能,人机对话系统设计,2. 证券投资人机对话系统设计 （1）个股评判选择 （2）个股风险判断 （3）证券组合投资 （4）买卖时机研判 （5）证券管理信息,BACK,