一章动态规划.ppt

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1、1,第十章 动态规划,1 多阶段决策过程最优化问题举例 2 基本概念、基本方程与最优化原理 3 动态规划的应用(1) 4 动态规划的应用(2),2,1 多阶段决策过程最优化问题举例,例1 最短路径问题 下图表示从起点A到终点E之间各点的距离。求A到E的最 短路径。,B,C,B,D,B,C,D,E,C,4,1,2,3,1,2,3,1,2,3,2,2,1,6,4,7,2,4,8,3,8,6,7,5,6,1,10,6,3,7,5,1,3,1 多阶段决策过程最优化问题举例,用穷举法的计算量: 如果从A到E的站点有k个,除A、E之外每站有3个位置则 总共有3k-12条路径; 计算各路径长度总共要进行 (

2、k+1) 3k-12次加法以及3k- 12-1次比较。随着 k 的值增加时,需要进行的加法和比较的 次数将迅速增加; 例如当 k=20时,加法次数为 4.25508339662271015 次, 比较 1.37260754729771014 次。若用1亿次/秒的计算机计算 需要约508天。,4,1 多阶段决策过程最优化问题举例,讨论: 1、以上求从A到E的最短路径问题,可以转化为四个性质完全相 同,但规模较小的子问题,即分别从Di 、Ci、Bi、A到E的最短路 径问题。 第四阶段:两个始点D1和D2,终点只有一个; 表10-1 分析得知:从D1和D2到E的最短路径唯一。,5,第三阶段:有三个始

3、点C1,C2,C3,终点有D1,D2,对始点 和终点进行分析和讨论分别求C1,C2,C3到D1,D2 的最短路 径问题: 表10-2 分析得知:如果经过C1,则最短路为C1-D2-E; 如果经过C2,则最短路为C2-D2-E; 如果经过C3,则最短路为C3-D1-E。,1 多阶段决策过程最优化问题举例,6,第二阶段:有4个始点B1,B2,B3,B4,终点有C1,C2,C3。对始点和终点进行分 析和讨论分别求B1,B2,B3,B4到C1,C2,C3 的最短路径问题: 表10-3 分析得知:如果经过B1,则走B1-C2-D2-E; 如果经过B2,则走B2-C3-D1-E; 如果经过B3,则走B3-

4、C3-D1-E; 如果经过B4,则走B4-C3-D1-E。,1 多阶段决策过程最优化问题举例,7,第一阶段:只有1个始点A,终点有B1,B2,B3,B4 。对始点和终 点进行分析和讨论分别求A到B1,B2,B3,B4的最短路径问题: 表10-4 最后,可以得到:从A到E的最短路径为A B4 C3 D1 E,1 多阶段决策过程最优化问题举例,8,以上计算过程及结果,可用图2表示,可以看到,以上方法不仅 得到了从A到D的最短路径,同时,也得到了从图中任一点到E的最 短路径。 以上过程,仅用了22次加法,计算效率远高于穷举法。,B,C,B,D,B,C,D,E,C,4,1,2,3,1,2,3,1,2,

5、3,3,2,1,6,4,7,2,4,8,3,8,6,7,5,1,6,10,6,0,10,6,12,11,11,12,13,14,14,12,7,5,1,2,1 多阶段决策过程最优化问题举例,9,一、基本概念: 1、阶段k:表示决策顺序的离散的量,阶段可以按时间或空间划分。 2、状态sk:能确定地表示决策过程当前特征的量。状态可以是数量,也可以是字符,数量状态可以是连续的,也可以是离散的。 3、决策xk:从某一状态向下一状态过渡时所做的选择。决策是所在状态的函数,记为xk(sk)。 决策允许集合Dk(sk):在状态sk下,允许采取决策的全体。 4、策略Pk,n(sk):从第k阶段开始到最后第n阶

6、段的决策序列,称k子策略。P1,n(s1)即为全过程策略。 5、状态转移方程 sk+1=Tk(sk, xk):某一状态以及该状态下的决策,与下一状态之间的函数关系。,2 基本概念、基本方程与最优化原理,10,6、阶段指标函数vk(sk, xk):从状态sk出发,选择决策xk所产生的第k阶段指标。 过程指标函数Vk,n(sk, xk, xk+1, xn):从状态sk出发,选择决策xk, xk+1, , xn所产生的过程指标。动态规划要求过程指标具有可分离 性,即 Vk,n(sk, xk, xk+1, , xn) = vk(sk, xk)+Vk+1(sk+1, xk+1, , xn) 称指标具有可

7、加性,或 Vk,n(sk, xk, xk+1, , xn) = vk(sk, xk)Vk+1(sk+1, xk+1, , xn)称指标具有可乘性。 二、基本方程: 最优指标函数fk(sk):从状态sk出发,对所有的策略Pk,n,过程指 标Vk,n的最优值,即,2 基本概念、基本方程与最优化原理,11,对于可加性指标函数,上式可以写为 上式中“opt”表示“max”或“min”。对于可乘性指标函数,上式可以 写为 以上式子称为动态规划最优指标的递推方程,是动态规划的基本 方程。 终端条件:为了使以上的递推方程有递推的起点,必须要设定最 优指标的终端条件,一般最后一个状态n+1下最优指标fn+1(

8、sn+1) = 0。,2 基本概念、基本方程与最优化原理,12,三、最优化原理 作为整个过程的最优策略具有如下性质: 不管在此最优策略上的某个状态以前的状 态和决策如何,对该状态来说,以后的所有决 策必定构成最优子策略。就是说,最优策略的 任意子策略都是最优的。,2 基本概念、基本方程与最优化原理,13,一、资源分配问题 例2. 某公司拟将某种设备5台,分配给所属的甲、乙、丙三个工 厂。各工厂获得此设备后,预测可创造的利润如表10-5所示,问这 5台设备应如何分配给这3个工厂,使得所创造的总利润为最大? 表10-5,3 动态规划的应用(1),14,解:将问题按工厂分为三个阶段,甲、乙、丙三个厂

9、分别编号为1、2、3厂。设 sk= 分配给第k个厂至第3个厂的设备台数(k=1、2、 3)。 xk=分配给第k个设备台数。 已知s1=5, 并有 从 与 的定义,可知 以下我们从第三阶段开始计算。,3 动态规划的应用(1),15,第三阶段: 显然将 台设备都分配给第3工厂时, 也就是 时,第3阶段的指标值(即第3厂的盈利) 为最大,即 由于第3阶段是最后的阶段,故有 其中 可取值为0,1,2,3,4,5。其数值计算见表106。,3 动态规划的应用(1),16,表106,3 动态规划的应用(1),17,其中 表示取3子过程上最优指标值 时的 决策,例如在表10-6中可知当 =4时,有 有 此时

10、,即当 时,此时取 (把4台设备分配给第3厂)是最优决策,此时阶段指标值 (盈利)为12,最优3子过程最优指标值也为12。 第二阶段: 当把 台设备分配给第2工厂和第3工 厂时,则对每个 值,有一种最优分配方案,使最大盈利 即最优2子过程最优指标函数值为,3 动态规划的应用(1),18,因为 上式也可写成 其数值计算如表107所示。 表107,3 动态规划的应用(1),19,其中在 的这一行里,当 时, 这里 从表105中可知,把1台设备交给乙厂所得盈 利数即可,知 ,这里 从表106查 即可知 =11。同样可知当 时,可知 ; 当 时, ;当 时, ;当 时, ;由于 ,不可能分2厂5 台设

11、备,故 时, 栏空着不填。从 这些数值中取得最大即得 ,即有 =16。在此行中 我们在取最大值的 上面加一横以示 区别,也可知这时 的最优决策为1或2。,3 动态规划的应用(1),20,第一阶段: 把 台设备分配给第1,第2,第3厂时,最大 盈利为 其中 可取值0,1,2,3,4,5. 数值计算见表108 表10-8 然后按计算表格的顺序推算,可知最优分配方案有两个: 1.由于 ,根据 ,查表107可 知 ,再由 ,求得 。即分配 给甲厂0台,乙厂2台,丙厂3台。 2.由于 ,根据 ,查表107可,3 动态规划的应用(1),21,知 ,再由 ,求得 , 即分配给甲厂2台,乙厂2台,丙厂1台。

12、这两种分配方案都能得到最高的总盈利21万元。,3 动态规划的应用(1),22,二、背包问题 设有n种物品,每一种物品数量无限。第i种物品每件 重量为wi公斤,每件价值ci元。现有一只可装载重量为W 公斤的背包,求各种物品应各取多少件放入背包,使背 包中物品的价值最高。 这个问题可以用整数规划模型来描述。设xi为第i种 物品装入背包的件数(i =1, 2, , n),背包中物品的总 价值为z,则 Max z = c1x1+c2x2+ +cnxn s.t. w1x1+w2x2+wnxnW x1, x2, , xn0 且为整数。,3 动态规划的应用(1),23,下面用动态规划逆序解法求解它。设 阶段

13、变量k:第k次装载第k种物品(k=1, 2, , n) 状态变量sk:第k次装载时背包还可以装载的重量; 决策变量uk = xk:第k次装载第k种物品的件数; 决策允许集合:Dk(sk) = xk | 0 xksk/wk,xk为整数; 状态转移方程: sk+1 = sk wkxk; 阶段指标: vk = ckxk; 最优过程指标函数fk(sk):第k到n阶段容许装入物品的最大使 用价值; 递推方程: fk(sk) = max ckxk+fk+1(sk+1) = max ckxk+fk+1(sk wkxk); xDk(sk) 终端条件: fn+1(sn+1) = 0。,3 动态规划的应用(1),

14、24,例3. 某咨询公司有10个工作日可以去处理四种类型的咨 询项目,每种类型的咨询项目中待处理的客户数量、处理每个 客户所需工作日数以及所获得的利润如表109所示。显然该公 司在10天内不能处理完所有的客户,它可以自己挑选一些客 户,其余的请其他咨询公司去做,应如何选择客户使得在这10 个工作日中获利最大? 表109,3 动态规划的应用(1),25,解:用动态规划来求解此题。 我们把此问题分成四个阶段,第一阶段我们决策将 处理多少个第一种咨询项目类型中的客户,第二阶段决 策将处理多少个第二种咨询项目类型中的客户,第三阶 段、第四阶段我们也将作出类似的决策。我们设 分配给第k种咨询项目到第四种

15、咨询项目的所 有客户的总工作日(第k阶段的状态变量)。 =在第k种咨询项目中处理客户的数量(第k阶段 的决策变量)。 已知 10 并有,3 动态规划的应用(1),26,并从 与 的定义可知 从第四阶段开始计算: 显然将 个工作日 尽可能分配给第四 类咨询项目,即 时,第四阶段的指标值为最大, 其中, 表示取不大于 的最大整数,符号 为 取整符号,故有 由于第四阶段是最后的阶段,故有,3 动态规划的应用(1),27,因为 至多为10,其数值计算见表1010。 表1010,3 动态规划的应用(1),28,第三阶段: 当把 个工作日分配给第四类和第 三类咨询项目时,则对每个 值,都有一种最优分配方

16、案,使其最大盈利即最优3子过程最优指标函数值为 因为 因为 至多为10,所以 的取值可为0,1,2。其数值计算 见表1011。,3 动态规划的应用(1),29,表1011,3 动态规划的应用(1),30,第二阶段: 同样以每个 值都有一种最优分配方案,使其最大盈利即 最优2子过程最优指标函数值为: 因为 ,故有 因为 至多为10,所以 的取值为0,1,2,3。其数值计算 见表1012。,3 动态规划的应用(1),31,3 动态规划的应用(1),表10-12,32,第一阶段: 我们已知 ,又因为 ,同样有 因为 ,故 可取值为0,1,2, ,10。其数值计算 见表1013。 表1013,3 动态

17、规划的应用(1),33,从表1013可知 , 从而得 10 010,在表1012的 的这一行可知 ,由 ,查表1011的 的这一行可知 ,最后由 ,查表10-10的 的这 一行得 ,综上所述得最优解为: 此时最大盈利为28。 现在我们不妨假设该咨询公司的工作计划有所改变,只有 8个工作日来处理这四类咨询项目,那么该咨询公司如何选择 客户使得获利最大呢?我们不必从头开始重做这个问题,而只 要在第一阶段上把 改成8,重新计算就可得到结果,如表10 14所示,这是动态规划的一个好处。,3 动态规划的应用(1),34,表1014 如上一样可从表1014,1012,1011,1010得到两组最优解 如下

18、: 它们的最优解(即最大盈利)都为22。 一旦咨询的工作日不是减少而是增加,那么我们不仅要重新计 算第一阶段,而且要在第二、第三、第四阶段的计算表上补上增加 的工作日的新的信息,也可得到新的结果。,3 动态规划的应用(1),35,实际上,背包问题我们也可以用整数规划来求解,如果背包携带物品重量的限制为W公斤,这N种物品中第i种物品的重量为 ,价值为 ,第i种物品的总数量的 ,我们可以设 表示携带第i种物品的数量,则其数学模型为: S.T. 且为整数。 我们不妨用此模型去求解例3,也一定得出同样的结果。,3 动态规划的应用(1),36,三、生产与存贮问题 例4. 某公司为主要电力公司生产大型变压

19、器,由于电力 采取预订方式购买,所以该公司可以预测未来几个月的需求 量。为确保需求,该公司为新的一年前四个月制定一项生产 计划,这四个月的需求如表1015所示。 生产成本随着生产数量而变化。调试费为4,除了调度费 用外,每月生产的头两台各花费为2,后两台花费为1。最大 生产能力每月为4台,生产成本如表1016所示。 表1015,3 动态规划的应用(1),37,表1016 每台变压器在仓库中由这个月存到下个月的储存费为1, 仓库的最大储存能力为3台,另外,知道在1月1日时仓库里存 有一台变压器,要求在4月30日仓库的库存量为零。试问该公 司应如何制定生产计划,使得四个月的生产成本和储存总费 用最

20、少? 解:我们按月份来划分阶段,第i个月为第i阶段:(i=1,2,3,4). 设 为第k阶段期初库存量; k=1,2,3,4,3 动态规划的应用(1),38,为第k阶段生产量; k=1,2,3,4 为第k阶段需求量; k=1,2,3,4,这已在表10-15 中告诉我们。 因为下个月的库存量等于上个月的库存量加上上个月的 产量减去上个月的需求量,我们就得到了如下状态转移方 程: 因为 ,故有 因为 ,故有,3 动态规划的应用(1),39,由于必须要满足需求,则有 通过移项得到 另一方面,第k阶段的生产量 必不大于同期的生产能力 (4台),也不大于第k阶段至第四阶段的需求之和与第k阶段 期初库存量

21、之差,否则第k阶段的生产量就要超过从第k阶段 至第四阶段的总需求,故有 以下我们从第四阶段开始计算: 从以上的状态转移方程 可知 这样就有,3 动态规划的应用(1),40,这里的阶段指标 可以分成两部分,即生产成本与 储存费,即为 由于第四阶段末要求库存为零,即有 , 这样可得 对于每个 的可行值, 的值列于表1017。 表1017,3 动态规划的应用(1),41,表中当 时,可知第四阶段要生产 台,从表1016可知总成本为9,同样可以算出当 为1,2,3时 的情况,结果已列于表1017中。 第三阶段: 此时有: 因为 以及 所以有 例如,当第三阶段初库存量 时,生产量 为2时, 则 所以生产

22、成本为8,第三阶段末库存 为2时,储存费为 ,而,3 动态规划的应用(1),42,查1017表可知 ,这样可知, 填入表1018中 的栏内,其他结果如表1018所 示 : 表1018 第二阶段: 因为 所以有,3 动态规划的应用(1),43,计算结果如表1019所示。 表1019,3 动态规划的应用(1),44,第一阶段: 因为 故有 计算结果见表1020。 表1020,3 动态规划的应用(1),45,利用递推关系可以从表1020,表1019,表1018和表10 17得到两组最优解: 这时有最低总成本29。,3 动态规划的应用(1),46,3 动态规划的应用(1),四、系统可靠性问题 例5.某

23、科研项目组由三个小组用不同的手段分别研究,它们失败的概率各为0.40,0.60,0.80。为了减少三个小组都失败的可能性,现决定给三个小组中增派两名高级科学家,到各小组后,各小组科研项目失败概率如下表: 问如何分派科学家才能使三个小组都失败的概率(即科研项目最终失败的概率)最小?,47,3 动态规划的应用(1),解:用逆序算法。设 阶段:每个研究小组为一个阶段,且,48,3 动态规划的应用(1),计算 当n=3时, 当n=2时,,49,3 动态规划的应用(1),当n=1时, 最优解为 x1*=1,x2*=0,x3*=1;科研项目最终失败的概率为0.060。,50,4 动态规划的应用(2)*,一

24、、连续确定性动态规划 对于状态变量和决策变量只取连续值,过程的演变方式为确定性时,这种动态规划问题就称为连续确定性动态规划问题。,51,4 动态规划的应用(2)*,机器负荷分配问题 例1 一种机器能在高低两种不同的负荷状态下工作。设机器在高负荷下生产时,产量函数为P1=8u1,其中u1为在高负荷状态下生产的机器数目,年完好率为a=0.7,即到年底有70的机器保持完好。在低负荷下生产时,产量函数为P2=5u2,其中u2为在低负荷状态下生产的机器数目,年完好率为b=0.9。设开始生产时共有1000台完好的机器,请问每年应该如何把完好机器分配给高、低两种负荷下生产,才能使得5年内生产的产品总产量最高

25、。,52,4 动态规划的应用(2)*,解 建立动态规划模型: 分为5个阶段,每个阶段为1年。设状态变量sk表示在第k阶段初拥有的完好机器数目;k=1,2,3,4,5。 决策变量xk表示第k阶段中分配给高负荷状态下生产的机器数目;k=1,2,3,4,5。显然sk-xk为分配给低负荷状态下生产的机器数目。 状态转移方程为 sk+1=0.7xk+0.9(sk-xk) 阶段指标 rk(sk,xk)=8xk+5(sk-xk) 最优指标函数 ,其 中k=1,2,3,4,5。 f6(s6)=0。,53,4 动态规划的应用(2)*,第5阶段: 因为f5(s5)是x5的线性单调增函数,故有x5* =s5, 于是

26、有f5(s5)=8s5。 第4阶段:,54,4 动态规划的应用(2)*,同样的,f4(s4)是x4的线性单调增函数,有x4*=s4 , f4(s4)=13.6s4。 对前几个阶段依次类推,可得 f3(s3)=17.5s3, f2(s2)=20.75s2, f1(s1)=23.72s1。 因为期初共有完好机器1000台,故s1=1000。有f1(s1)=23.72s1 23720,即5年最大的产量为23720台。得最优解为 , , , 。 这意味着前两年应把年初完好机器完全投入低负荷生产, 后三年应把年初完好机器完全投入高负荷生产。,55,4 动态规划的应用(2)*,下一步工作是确定每年初的状态

27、,按照从前向后的顺序依次计算出每年年初完好的机器数目。已知s1=1000,根据状态转移方程,有:,56,4 动态规划的应用(2)*,上面所讨论的最优策略过程,初始端状态s1=1000台是固定的,终点状态s6没有要求。这种情况下得到最优决策称为初始端固定终点自由的最优策略。 如果终点附加一定的条件,则问题就称为“终端固定问题”。例如,规定在第5年度结束时仍要保持500台机器完好(而不是278台),应如何安排生产才能使得总产量最大? 下面来分析: 根据终点条件有 可得,57,4 动态规划的应用(2)*,显然,由于固定了终点的状态,x5的取值受到了 约束。因此有 类似的, 容易解得 ,f4(s4)=

28、21.7s4-7500。,58,4 动态规划的应用(2)*,依次类推,得 f3(s3)=24.5s3-7500 f2(s2)=27.1s2-7500 f1(s1)=29.4s1-7500 再采用顺序方法递推计算各年的状态,有 s1=1000,,59,4 动态规划的应用(2)*,可见,为了使终点完好的机器数量增加到500台,需要安排前四年中全部完好机器都要投入低负荷生产,且在第5年,也只能全部投入高负荷。 相应的最优指标为 f1(s1)=29.4s1-750021900。 可以看到,因为增加了附加条件,总产量f1(s1)要比终点自由情况下的产量要低。,60,二、离散随机性动态规划 随机型的动态规

29、划是指状态的转移律是不确定的,即 对给定的状态和决策,下一阶段的到达状态是具有确定概率 分布的随机变量,这个概率分布由本阶段的状态和决策完全 确定。随机型动态规划的基本结构如下图:,4 动态规划的应用(2)*,sk,状态,xk,决策,概率,k阶段的收益,p1,p2,pN,.,k+1阶段的状态sk+1,c1,c2,cN,1,2,N,61,4 动态规划的应用(2)*,图中N表示第k+1阶段可能的状态数,p1、p2、pN为给定状态sk和决策xk的前提下,可能达到下一个状态的概率。ci为从k阶段状态sk转移到k+1 阶段状态为i时的指标函数值。 在随机性的动态规划问题中,由于下一阶段到达的状态和阶段的

30、效益值不确定,只能根据各阶段的期望效益值进行优化。,62,离散随机性动态规划,例2 某公司承担一种新产品研制任务,合同要求三个月内交出一件合格的样品,否则将索赔2000元。根据有经验的技术人员估计,试制品合格的概率为0.4,每次试制一批的装配费为200元,每件产品的制造成本为100元。每次试制的周期为1个月。问该如何安排试制,每次生产多少件,才能使得期望费用最小?,63,离散随机性动态规划,解:把三次试制当作三个阶段(k=1,2,3),决策变量xk表示第k次生产的产品的件数;状态变量sk表示第k次试制前是否已经生产出合格品,如果有合格品,则sk=0;如果没有合格品,记sk=1。最优函数fk(s

31、k)表示从状态sk、决策xk出发的第k阶段以后的最小期望费用。故有fk(0)0。 生产出一件合格品的概率为0.4,所以生产xk件产品都不合格的概率为 ,至少有一件合格品的概率为1- ,故有状态转移方程为,64,离散随机性动态规划,用C(xk)表示第k阶段的费用,第k阶段的费用包 括制造成本和装配费用,故有 根据状态转移方程以及C(xk),可得到,65,离散随机性动态规划,如果3个月后没有试制出一件合格品,则要承担 2000元的罚金,因此有f4(1)=20。 当k=3时,计算如下表:,66,离散随机性动态规划,当k=2时,计算如下表:,67,离散随机性动态规划,当k=1时,有,68,离散随机性动

32、态规划,上面三个表中并没有列出xk取更大数值的情况,因为可以证明以后的C(xk)+ fk+1(1)的值是对xk单调增加的。 因此得到的最优策略是,在第1个阶段试制2件产品;如果都不合格,在第2阶段试制3件产品;如果仍都不合格,则在第3个阶段试制5件产品。该策略得到的最小的期望费用6.46。,69,离散随机性动态规划,随机采购问题 例3 某公司打算在5周内采购一批原料,未来5周内的原料的价格有三种,这些价格的出现概率可以估计,如下表。该部分由于生产需要,必须在5周内采购这批原料。如果第一周价格很高,可以等到第2周;同样的,第2周如果仍对价格不满意,可以等到第3周;类似地,未来几周都可能选择购买或

33、者等待,但必须保证第5周时采购了该原料。试问该选择哪种采购方案,才能使得采购费用最小?,70,离散随机性动态规划,解:建立动态规划。按照采购周期分为5个阶段,将每周的价格看作该阶段的状态。假设状态变量sk表示第k周的实际价格,决策变量xk表示第k周是否采购的0-1变量。如决定采购,则xk=1;如选择等待,则xk=0。用skE表示第k周等待,而在以后采取最优决策时采购价格的期望值。 根据定义, 动态规划基本方程如下:,71,离散随机性动态规划,第五阶段: 因为如果前4周都没有买,那第5周必须购买,因 此有f5(s5)=s5,即f5(450)=450;f5(470)=470; f5(500)=50

34、0。 第四阶段: 下面考虑第4周的情况。 如第4周购买,则需花费s4;如果不买,则必须 在第5周购买。在第5周采购的费用的期望值为,72,离散随机性动态规划,于是 ,有 故第4周的最优决策为 同理,考虑第3周的最优决策。,73,离散随机性动态规划,第三阶段: 如果第3周采购,则需花费s3;也要和第3周后再 采购的费用的期望值作比较。 于是 ,有 故第3周的最优决策为,74,离散随机性动态规划,第二阶段: 同理可得 故第2周的最优决策为,75,离散随机性动态规划,第一阶段: 同理可得 第1周的最优决策为,76,离散随机性动态规划,由上可知,最优的采购策略为:在第1、2、3周的市场价格为450时,应该立即采购,否则等待;在第4周时,若市场价格为450或470时,应该采购,否则等待。若等到第五周,只能采购。,

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