《《概率论》第4章矩、协方差矩阵.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《概率论》第4章矩、协方差矩阵.ppt（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
.称,.称,.称,假定其中各数学期望都存在,定义,为 阶原点矩，简称 阶矩,为 阶中心矩,注,“矩”是来自于物理学中力矩的概念,问,1 阶原点矩,2 阶混合中心矩,2 阶中心矩,对于二维r.v ，记,写成矩阵的形式,易知,即 为对称阵,即 为正定(非负定)阵,证,一阶顺序主子式,二阶顺序主子式,写成矩阵的形式,重要结论,协方差矩阵 为正定(非负定)对称阵,即,记,二维正态r.v密度函数的矩阵表示法,指数部分表达式,？,伴随矩阵,与一维正态r.v密度函数比较,此时,问,怎样定义 维正态r.v密度函数,？,令,其中 为 阶正定矩阵,n 维正态r.v的重要性质,其中 为对角阵,且,正态r.v的线性变换不变性：设,令,为对角阵,的任一线性,相互独立,两两不相关,n 维正态r.v的重要性质,END,习题,26、27、29、30,