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1、股票质押式回购交易 技术系统介绍 1 1 2 业务简介 3 p 交易流程 补充质 押申报 部分解 除质押 申报 初始交 易申报 购回交易 申报 违约处置 4 p 交易三大要素 一、标的证券 股票质押回购的标的证券为深交所上市交易的A股股票或其他经 深交所和中国结算认可的证券。 不包含以下证券： B股股票 暂停上市A股股票 进入退市整理期A股股票 没有完成股改的非流通股股票 股权激励限售股 5 p 交易三大要素 指定申报交 易单元 用来进行股票质押回购指令的申报 质押特别交 易单元 用于质押标的证券的保管和处置 不得用于除违约处置外的证券交易 不得与指定申报交易单元为同一交易单元 融入方交易 单
2、元 资金融入方所在交易单元 经纪单元（普通单元） 融出方交易 单元 资金融出方所在交易单元 自营单元 集合理财单元 定向单元 二、交易单元 交易 单元 6 p 交易三大要素 融出方证券 账户 融入方证券 账户 自营账户 集合理财账户 定向账户 三、证券账户 证券 账户 证券公司应当对融入方、融出方实施适当 性管理 向交易所报备合格融入方、融出方相关情 况 2 7 交易接口 8 p 交易指令申报 只能通过综合协议交易网关的综合委托库SJSZHWT.dbf申报，不 能通过综合协议交易终端申报； 申报时间为为每个交易日的9：15至11：30，13：00至15：30； 申报当日有效，一经申报不得撤销；
3、 初始交易确认成交的，当日可申报购回交易、补充质押和部分解 除质押； 指令格式定义详见股票质押式回购交易业务之券商技术系统变 更指南的“三、交易指令申报”一节。 9 p 交易指令申报 字段名初始交易购回交易补充质押部分解除质押 WTHTXH券商申报合同序号券商申报合同序号券商申报合同序号券商申报合同序号 WTZQDM标的证券代码000000标的证券代码标的证券代码 WTZQZH融出方证券账户融出方证券账户融出方证券账户融出方证券账户 WTWTSL标的证券数量0标的证券数量标的证券数量 WTWTJG0.0000.0000.0000.000 WTDFDY融入方交易单元融入方交易单元融入方交易单元融
4、入方交易单元 WTDFZH融入方证券账户融入方证券账户融入方证券账户融入方证券账户 WTWTSL2融出方交易单元融出方交易单元融出方交易单元融出方交易单元 WTWTJG20.000购回方式0.0000.000 WTYDH购回交易日购回交易日00 WTJSJG01010101 WTYHTXH空格初始交易合同序号初始交易合同序号须解除质押的初始交 易或补充质押的券商 申报合同序号 WTBYWB WTWTJE初始交易金额购回交易金额0.000解除红利金额 WTYYB股份性质空格股份性质股份性质 WTBJLX质权人类型空格空格空格 10 p 交易数据回报 通过综合协议交易网关的综合回报库SJSZHHB
5、.dbf回报； 实时回报成交确认或自动撤单记录； 券商技术系统应当使用综合回报库SJSZHHB.dbf完成股份前端监 控、资金前端监控、委托查询、清算、交收等所有业务处理。 指令格式定义详见股票质押式回购交易业务之券商技术系统变 更指南的“四、交易数据回报”一节。 3 11 券商系统注意事项 12 p 注意事项 委托申报途径：SJSZHWT.DBF 标的证券代码范围 指令申报格式检查 重单检查 质押特别交易单元不得用于除违约处置外的证券交易 13 p 前端风险监控 证券账户的适当性管理 股份与资金的前端监控 业务情形融入方证券账户融入方资金账户融出方资金账户 初始交易委托申报前记减股份N/A记
6、减资金，初始交易金额 购回交易委托申报前 N/A记减资金，购回交易金额N/A 补充质押委托申报前记减股份N/AN/A 部分解除质押委托申报前 N/AN/AN/A 初始交易自动撤单后记加股份N/A记加资金，初始交易金额 购回交易自动撤单后 N/A记加资金，购回交易金额N/A 补充质押自动撤单后记加股份N/AN/A 部分解除质押自动撤单后 N/AN/AN/A 4 14 仿真测试 15 p 仿真测试 一、时间安排： 连通性测试：2013年6月3日至6月4日 仿真测试：2013年6月5日至6月14日 二、测试准备 一个自营交易单元和两个普通交易单元 配置深交所交易独立测试系统综合协议交易网关权限 配置
7、深交所独立测试系统双向报盘小站权限 16 p 仿真测试 三、评估标准 （一）会员在测试周期内每个交易日应当进行股票质押式回购交易申报； （二）会员在测试周期内应当完成初始交易、补充质押、部分解除质押、购 回交易指令申报，清算交收和违约处置等测试项目且均测试正常； 其中：初始交易=50笔; 补充质押、部分解除质押、提前购回、到期购回、延期购回和终止购 回有效申报笔数=10笔; 违约处置=1； （三）会员在测试周期内应当覆盖下列业务情形： 各类标的证券（股票、基金、债券） 各类股份性质（无限售条件流通股、有限售条件流通股） 部分解除质押应当包括解除现金红利、红股、配股权证 （四）会员应在T+1日上午09:00前完成T日股票质押业务的数据报送； （五）深交所及中国结算深圳分公司要求的其他事项。 谢 谢！ 17