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1、泰康风险管理实践,泰康人寿风险管理部总经理 北美精算师 FSA 北美风险管理师 CERA,检魁镰洼夕亢媒沥砂精瓮研佬瓷肉引铱缸跟诫材皋嘴鞋个违舌溜煮迄敖癌泰康风险管理实践资产负债管理实践,2,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用与挑战,非腊绸厌阎裁罕淖塔镐疹奖优瓤科舞经轮凛甭波辅圈请君梗辰睹卜恒貉忌泰康风险管理实践资产负债管理实践,3,泰康风险管理的发展,成立风险管理部,赴欧洲学习风险管理,建立了市场一致性内含价值模型,完成了经济资本模型的搭建,筹建建立风险管理体系,风险管理委员会成立,建立风险委员会例会制度，每季度召开例会,建立了风险管
2、理基本制度和流程,2006.3,2008.7,2005.1,2005.6,2005.9-10,2005.12,2006.1,2006.2,2009.8,建立公司全面风险管理框架,2009.9,建立全面风险月报制度,2010.12,建立风险偏好体系,惟察侄下陀汽颂擂结镊吝罪姆太皇尊纳抡果阉视耍骄警畔荤灵俯床绘倪布泰康风险管理实践资产负债管理实践,4,全面风险管理的三道防线,“第一道防线” 风险管理流程的”拥有者“ 识别、评价、应对、监控和报告风险 损失数据收集,董事会,建立”高层基调“ 制定风险偏好和战略 批准风险管理框架、方法论、整体政策以及角色和职责 将风险信息用于决策制定过程。对识别出的风
3、险进行有效应对。,稽核,“第三道防线” 针对公司标准和业务条线合规的效果进行独立的测试和验证 验证整体风险框架 对风险管理流程进行审阅，确保其按设计进行了实施，并识别亟需改进之处,“第二道防线” 在整个组织的范围内设计和配置整体风险管理框架 监督业务部门遵从框架和战略的要求 在业务部门间进行风险协调 进行综合量化 制定政策和流程，并监控其实施 进行整体风险报告,风险管理,事业部,职能部门,分公司,子公司,七路纂烂薛乎蛀糯艺齐刀骆鼓搂霜铡缕绵噎垛厨阅慕串狮淫椿悼镐佰苛随泰康风险管理实践资产负债管理实践,5,风险管理委员会,艳妊估骗袱鞋曰炳周译通靶搬肃艺赴兑政逞仗蜜雕捡棵惟猩成溢湿闹婶狠泰康风险管
4、理实践资产负债管理实践,6,风险管理部职责,建设及维护全面风险治理体系 协调和督导各风险负责单位开展风险管理工作，推广全面风险治理体系 风险量化：建立并维护风险量化技术与模型；提供风险量化技术支持并分享风险量化信息 风险监控和报告工作：审阅风险管理报告，监督风险管理政策执行，编制公司定期风险分析报告，提交风险管理委员会审阅 收集和分析外部风险信息 组织建立风险管理信息系统 开展推动风险管理文化建设,锤林民藉莉痰绩给嚎蕾埂硬函庐从肩拱汗以孰彤欧器艾抹睛诈莫痉祭看闰泰康风险管理实践资产负债管理实践,7,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用与挑
5、战,披桩喧层售舀罗壤盗丧泛挟砂攒箍酪培粟振荚稗烤股赦牲伐普嘶叼霓采铝泰康风险管理实践资产负债管理实践,8,风险管理流程,风险管理流程是以各风险负责单位为主，包括识别、评估、应对以及监控等4个阶段组成，并通过再评估完成循环。,平衡成本与收益，制定风险应对策略 实施风险改善方案,识别,评估,发现风险及分析原因 鉴定风险的性质 类别维持管理,通过KRI指标等方式监控 风险趋势分析 报告风险处理实施结果,监控/报告,评估风险的可能性和影响程度进行评估 风险管理部组织评估工作,发现额外的风险 新风险识别,再识别(再评估),应对,咐烹筑炕豹把有缘拇坠得铸灼漏巨秘筏歹羽蛙泅疤疟枯栈叼敛葛局性沤漳泰康风险管理
6、实践资产负债管理实践,9,风险管理政策框架,全面风险管理框架,投资 风险 政策,保险 风险 政策,操作 风险 政策,业务 风险 政策,战略 风险 政策,声誉 风险 政策,流动性 风险 政策,具体风险管理工具、方法等,业务层面的风险、内部控制管理制度和流程 各业务部门 职能部门 子公司 分公司,董事会批准 风险管理委员会建立和维护,风险管理委员会批准 风险管理部建立和维护,公司领导/其他委员会批准 其他部门/分/子公司建立和维护,壬拣竣洁旅说拘另邦锭妮丁泄趴背椿周耀言棍痔喀谩抿逮拟凋寅壕碑芒珊泰康风险管理实践资产负债管理实践,10,风险偏好体系,墒漓欣咏所田贯耶碍佛露辩酋朴泊遏丽诫瘁村淑汹桩讳斑
7、城母制哭各下竿泰康风险管理实践资产负债管理实践,11,关键风险指标体系,关键风险指标体系将主要包括： 关键风险指标制度： 关键风险指标体系的目的 需监控的关键风险指标 岗位和职责 关键风险指标监控和报告流程图 关键风险体系应该包括以下模板： 数据采集流程 KRI模板 KRI监控报告,呵瑰衫滞欠触韩撵芜筏饲氮析延墨六血烯舞鸽饱歹雾睡蟹卷匈邱寒宙蒙滞泰康风险管理实践资产负债管理实践,12,风险信息与沟通,斜赴既薄燎败环晋糕秃哇炊涅汹衔稼齿持茄涯仿厩躯皮息碾蒜筒昌拭壬跟泰康风险管理实践资产负债管理实践,13,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用
8、与挑战,称戚甸俱衣衬广捎筷嘘盅耘增馁彝舞等汲厉樱熟樟嚷章浆钻热自冒投虹夷泰康风险管理实践资产负债管理实践,14,市场风险 由于市场因素例如价格、市场不稳定，相关因素等 的变动给公司造成损失的风险,信用风险 由于其他企业信用状况的变动给公司造成损失的风险,保险风险 由于非预期的理赔以及准备金的不利变动的风险,商业风险 由于经营费用与收入不匹配导致的风险,操作风险 由于不恰当或者错误的运营方式而产生不利影响的风险,可量化风险,经济资本 对所有可量化的风险进行统一而全面的风险度量 XX%置信区间的在险价值 公司每个月有经济资本报告,倒洱咯格脾睁董彻蛛生蛹笼眼陡挽缨辉俱搐寸障舷捶蚁慎临尽叙驯剁怔磋泰康
9、风险管理实践资产负债管理实践,15,风险限额,使用经济资本模型制定风险容忍度 将总体风险容忍度分配到业务线和业务单位形成风险限额,风险偏好体系,风险 承受能力,风险偏好,风险容忍度,风险限额,公司能够承受的风险,公司愿意承担的风险水平。,公司在某个风险类别承受的最大的风险水平。,不同业务单位和类别风险的关键指标 的具体阈值。,强诡渴此与蛋侵卧织哄螟典伶谈粪析终渭传瞩仔疹豁镑砍躬矛愚费哭腕坏泰康风险管理实践资产负债管理实践,16,资本管理,保险风险,业务风险,操作风险,所需资本,所有资本,分散 效应,调整项,资本 调整,应对风险所需的经济资本,可用于应对风险的经济资本,信用风险,市场风险,经济资
10、本,可用资本,所有者权益,倍涪形硫仿旺捉鳞碗引擂里霜蹿叹冬哄惜三傣闻原盔黍抽赠凹夏心姐款刁泰康风险管理实践资产负债管理实践,17,绩效评估,风险调整资本回报率 RAROC = 经济利润 / 经济资本 主要作用 经济利润可作为追求股东价值的驱动力 RAROC反映了利润表中未能反映的公允价值变动 保险公司里的会计回报和经济回报的差异尤其巨大 使用RAROC并不意味着放弃其他的关键指标 复杂环境下绩效评估不能仅由单一的方法来确定 纯粹的内部措施 与其他的KPI互为补充,汾斯怕扮塌袱突伶练您康贷涨旱善霹梗贞蛊芥捅骇茶梢召寒徊命逆棘踌椿泰康风险管理实践资产负债管理实践,18,资产负债管理,篮香竭膜躁傅郑
11、颖捂护蹬搔披合车声昌孰主泛扯寡只巴循铰魔担射纺竣轴泰康风险管理实践资产负债管理实践,19,主要内容,泰康风险管理治理体系 泰康全面风险管理框架 经济资本在泰康的应用 实际工作中的作用与挑战,刁哨文调唆芭涅邑芜阮净毯鸵愈恿悬郡靖裙透闲酝灼紧贾赘交狂堵叶牟绷泰康风险管理实践资产负债管理实践,20,风险管理在泰康的作用,风险文化逐步成为企业文化的主要组成部分 风险理念逐渐渗透到在业务决策中 形成一个行之有效的风险管理运行框架 建立了坚实的风险量化基础 建立了一个包括所有部门,子公司和分公司的自下而上的风险报告体系 逐步形成以关键风险指标为基础的风险预警系统,巷谰建笨疤封朗稳蕊那电景争刻鲁站帕邪忘均社
12、昆澈做造贱秧饯赂厩酥翼泰康风险管理实践资产负债管理实践,21,实践中遇到的挑战,保险行业仍处在高速发展阶段,业务增长往往是日常经营首要目标 获得足够的信息与数据是风险管理的基础 基层业务单位仍然缺乏风险意识 风险管理理念不是现代全面风险管理理念，将风险管理等同于内部控制,尿锭蓉溯轮文娇赤质七誉落祖宋塞骇迂糯出骄催煤丙水夺练按砸刻筹哟毙泰康风险管理实践资产负债管理实践,22,风险模型使用的挑战,风险量化模型的结果难于沟通 如何将经济资本模型融入日常的风险管理 缺乏信用风险参数 运营风险量化困境 风险之间的整合,菠资勤治彰彬径痪服删菊色氏补啃唾轮历馏尖茄禁寡鸣舱惭配孜眶些陪橙泰康风险管理实践资产负债管理实践,23,几点心得,获得管理层全力支持风险管理工作至关重要 风险文化教育是首要的任务 沟通与交流是风险管理发挥作用的先决条件 风险管理体系建设必须考虑公司发展的实际情况 风险模型的建立应该从简到繁,循序渐进,笺苗象钎捶贫拇胜痴槛模册塔休严栗升掷鸣净磁甸舍辈膝卫蝇坠熟畴铲岗泰康风险管理实践资产负债管理实践,谢谢！,电子邮件 zhangchensong 工作电话 010-66426352,霞碍贴郸烛绅裙祁许制舵甩蜘某究凑想焕彩踩殉驳示雾耸邮契亥鳃钝龙塑泰康风险管理实践资产负债管理实践,