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1、第一专题：第三讲 风险管理技能要求与流程 凄 颠 庸 湖 净 耻 滋 惠 遥 跋 墒 日 卖 朽 网 郑 渗 财 躺 彪 蓟 濒 钒 厨 嫁 下 著 鲍 沧 浮 磷 喝 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 u风险管理所需的专业技能； u商业银行风险管理流程； u中国银行业风险管理面临的挑战。 本讲的主要内容 姬 抓 荔 允 椎 访 楞 窘 恤 京 蒂 层 扎 疆 梗 藉 摆 片 叮 乃 吐 句 瓦 堂 铬 氛 贡 讳 谆 堤 抨 耕 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 一、风险管理所需 的专
2、业技能 稍 置 施 矫 中 暗 章 场 艾 置 摸 幢 位 冗 迫 扔 孔 萍 桑 承 砧 察 操 镁 堕 有 宪 愚 陵 扰 冕 杏 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 金融风险管理是一门技术性很强、结构复杂的新兴管 理学科，它涵盖了管理学、金融学、经济学、数量统 计学等多种学科知识，并与先进的信息系统高度融合 。 商业银行和监管机构的从事风险管理的人员，必须经 过严格的训练，使之具备很高的素质，否则将难以理 解金融业务/产品之间复杂的数量关系和风险性质，无 法采取有效措施规避风险。 相关的专业技能包括： l掌握有关金融产品交易和定价过程的
3、知识； l根据不同金融产品所面临的不同风险创建数量模型； l具有开发风险模型系统并从众多来源获取数据信息的能力。 风险管理所需技能 晕 蚜 想 君 彼 梨 跃 窗 霞 碾 莫 丸 迢 因 棱 肮 钟 灾 萎 拿 丽 铝 府 瞳 适 遣 发 办 艇 婶 障 屏 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险监 控和分 析能力 高级风险管理人员的技能要求 数量 分析 能力 价格 核准 能力 模型 创建 能力 系统开 发/集成 能力 烫 合 眯 奉 勃 园 溃 棘 孕 非 愿 设 咏 钟 门 柯 细 桨 掂 选 郁 幢 狮 乏 溺 看 溺 核 研 炔 呸
4、 竭 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 二、商业银行风险 管理流程 涟 吓 涝 哭 袭 口 善 普 剁 更 达 锄 莫 砚 蜜 流 浆 豫 玖 酞 铲 昆 善 防 抹 瘫 回 官 愁 揖 题 栋 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险管理的程序 风险识别 风险计量 风险控制 风险监测 事后环节 事中环节 事前环节 事前环节 炭 勤 薛 米 覆 俺 痈 纸 锥 葵 婚 痕 肿 俗 距 躲 妥 舌 了 沛 买 嫁 蓄 够 辫 豫 膛 绝 产 珊 况 褂 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流
5、 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险识别 有效识别风险，是风险管理的最基本要求，但却对 商业银行的风险管理水平提出了严峻的考验，延误 或错误判断，都将直接导致风险管理信息流动和决 策的失效，或可能造成更为严重的风险损失。 风险识别关注的主要问题：风险因素、风险的性质 以及后果；识别的方法及其效果。 犹 届 蹈 惦 决 鹃 沽 址 果 湛 殃 鸟 拣 凋 鹰 扎 灯 押 仅 跟 纹 房 醒 幂 荐 缸 阳 椽 治 眉 春 钥 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险专家调查列举法： 由风险管理人员将可能面临的风险逐一列出，并根
6、据不同的标准 进行分类。一般的分类标准：直接或间接、财务或非财务、政治 性或经济学等。 资产财务状况分析法： 风险管理人员经过实际调查研究，对商业银行财务状况进行分析 ，发现其潜在风险。 情景分析法： 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状 态，以识别潜在的风险因素及后果。 分解分析法： 将复杂的风险分解为多个相当简单的风险因素，从中分析可能存 在的风险及潜在损失的威胁。 失误树分析方法： 通过图解法来识别和分析损失发生前各种失误的情况以及引起事 故的原因，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失。 风险识别的主要方法 扒 娠 尼 岳 忘 剖 潜 膘 疚 披 芽 垂 荤 硷
7、柳 严 抿 记 虞 弟 棒 羊 洁 年 锣 攒 铁 绵 济 畦 卡 皂 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险计量 风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资 本配置得以有效实施的基础； 发达国家的商业银行为加强风险管理和提高市场竞 争力，不断开发出针对不同风险种类的量化方法； 巴塞尔新资本协议也通过降低监管资本要求， 鼓励商业银行采用高级的风险量化技术。 掸 皱 臆 藻 决 助 梅 召 褂 跨 俺 斡 枯 囱 趁 壶 祝 坦 涕 灶 纬 豁 籽 阀 聋 酿 睡 销 蝗 镜 徘 升 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专
8、 题 第 三 讲 管 理 流 程 准确的风险计量结果是建立在卓越的风险模型基础上的； 开发风险管理模型的难度不在于数学上有多深奥，重要的 是模型所采用的数据是否具有高度的真实性、准确性和充 足性； 商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对 不同类别的风险选择适当的计量方法； 商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限 性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充； 要意识到高级计量模型同时也会存在模型风险。 风险计量中应注意的问题 胜 滞 泥 彝 日 组 喳 棚 拢 倡 仪 诡 戈 纸 棱 涣 萍 耳 其 畦 偿 弓 洱 崩 已 蜗 揭 捣 袭 瑰 讨 摈 第 一 专 题 第 三
9、 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险监测 检测各种可量化的关键风险指标，以及不可量化的 风险因素的变化和发展趋势，确保可以将风险在进 一步恶化之前识别出来； 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，所采 取的风险管理/控制措施及其质量/效果。 恨 痕 胸 虹 驴 办 藩 史 哇 瘤 针 阿 饿 渡 骂 毖 准 倚 糖 呕 孩 薄 目 测 隆 砖 诞 资 筛 卖 令 惠 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 风险控制 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对 冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理的控 制
10、的过程。 恍 序 拱 牧 钞 述 微 娘 烟 痔 漾 抉 狡 油 辙 焉 团 獭 某 陆 幂 剥 猫 腾 哇 丙 翼 峡 碟 棚 互 可 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 三、中国银行业风险管理 面临的挑战 欢 睹 恍 嫁 斑 撞 漳 靖 撕 涂 若 器 瞧 诱 受 吧 棺 撕 岳 级 寂 执 沿 胯 羌 担 姬 星 矢 熙 设 茁 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 中国银行业风险管理面临的挑战 风险意识的挑战 风险意识落后的表现： 1.“重事后管理，轻事前防范”、“重个案查处，轻全面分
11、析”、“重 基层人员管理，轻高层管理人员管理”以及“重审计稽核，轻全面 管理”。 2.国内大多数银行尚未形成良好的风险文化，仍是“追求业务发展 速度和资产规模”。 风险管理人才的挑战 商业银行风险管理水平的最终决定因素在于人，而非计算机系统 或数学模型。 拥有一批对风险有充分了解、熟练运用计算机和掌握丰富风险管 理知识的风险管理人员是商业银行有效管理风险的基础和前提。 现状：国内商业银行风险管理人才极度缺乏，现有的风险人员仍 专注于信用风险，对操作风险等其他风险尚未有深入研究，还不 具备专业风险管理人员的一般条件。 凹 戮 群 以 剔 纳 论 携 狡 咆 苇 卓 逛 任 泄 驹 申 梢 诀 书
12、 用 涧 喻 率 滴 札 寇 昔 棘 臭 逝 褪 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 中国银行业风险管理面临的挑战 风险管理技术的挑战 质化管理（定性管理）：通过对银行面临的风险进行 识别和定性评估，进而加强内部控制和内部审计来防 范和管理风险。 量化管理（定量管理）：通过对银行历史数据的统计 分析，将银行面临的风险量化，并通过损失频率和损 失严重程度两个指标来衡量，进而为其分配经济资本 。 质化管理不受数据库的制约，但不能通过直观的数字 衡量，因此不能为资本配置提供支持；而量化管理不 能找出风险的原因以及现有控制措施的缺陷，因此要 结合二者
13、。 如何在完善内控体系的同时，加快引入先进的风险管 理技术是当前国内商业银行风险管理实践的当务之急 。 机 厢 坠 仙 烷 唐 削 两 共 嚼 矫 丁 拌 付 殃 聪 婶 矽 店 买 宋 黑 彰 衬 碎 商 财 带 详 实 仓 曲 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 中国银行业风险管理面临的挑战 风险损失数据的挑战 为风险分配经济资本的基础在于实现风险的量化，而 量化风险的前提是银行必须有充分的损失数据。风险 损失数据的缺乏正是阻碍国际银行业发展风险量化技 术的主要障碍。 蚀 析 敌 短 吞 神 粗 齿 曙 痞 缔 练 橡 读 捶 鞋 泳 皱 缺 贡 缺 唾 胃 写 蹋 诺 坝 小 斡 唇 筋 疚 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 The end 室 蛛 攘 毕 扰 蔓 燥 迷 苞 扫 素 绰 铭 支 缠 殃 懈 斩 唬 锹 爪 熔 绸 厨 敝 慌 泛 夕 蕾 贿 奎 类 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程 第 一 专 题 第 三 讲 管 理 流 程