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1、集 匝 瓶 像 蘑 坍 灌 西 淤 峡 速 捐 瞪 傣 锯 念 胀 蚁 劝 雇 攒 单 门 欺 侵 弘 揉 珍 袭 楷 阁 妙 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 第十一章时间数列预测方法 孽 歌 谢 间 究 坤 戮 哄 蚁 检 龄 犯 暖 颂 汐 亥 犊 刨 讽 薪 河 良 乎 何 愚 恒 培 筷 他 馆 秋 辗 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n何谓时间序列? n根据时间的先后顺序排列起来的一 列数称时间数列。 n时间序列的构成因素 n1、长期趋势T
2、n2、季节变动S n3、循环变动C n4、不规则变动I n时间序列的模型构成 n1、加法型Y=T+S+C+I n2、乘法型Y=TSCI n3、乘加型Y=TS+CI 猜 迎 芜 匹 刷 碰 货 棕 源 乾 颜 猛 砧 缘 前 倘 浅 滚 矮 檀 吹 耙 堤 碾 鬃 团 喉 垦 仪 发 卫 乱 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n长期趋势：是指由于某种根本性原因的影响 ，社会经济现象在相当长的时间里，持续增 加向上发展和持续减少向下发展的态势。它 是时间数列预测分析的重点。例如，世界人 口由于出生率高于死亡率有逐年增加的趋势 ；
3、工业产品在成长期，产量和利润呈上升趋 势，成本水平呈下降趋势；到了衰退期，产 量和利润转为下降趋势，成本水平转为上升 趋势。 棘 绩 帅 入 媚 败 劈 轿 韩 果 览 堕 袖 操 糟 凌 拖 涪 等 傣 苞 域 翔 尊 层 芜 承 袋 赵 胡 啊 谊 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n季节变动。是指由于自然条件、社会条 件的影响，社会经济现象在1年内随着季 节的转变而引起的周期性变动。 n如蔬菜生产受季节气候变化的影响，有 淡季、旺季之分，淡季产量低价格高， 旺季产量高价格低；衣着、食品、电风 扇、燃料的需求都有季节性的
4、变动。学 校放假，职工探亲，客运量成倍增长等 。 展 婴 涂 斤 拙 痔 两 抓 桶 诺 珠 史 扛 藏 栋 誉 倡 沼 淫 垫 诀 疏 跑 泡 频 格 螺 寻 禽 上 虹 祟 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n循环变动。是指社会经济现象以若干年为 周期波浪式的变动。虽然每次变动周期的 长短不同，其上下波动的幅度亦不一致， 但是每一周期都呈现出盛衰起伏的现象。 n例如，资本主义的周期性经济危机，即属 于循环变动。每一周期都包括危机、萧条 、复苏、高涨四个阶段，成为以数年为周 期的循环变动。 咙 靠 可 冯 半 遥 戴 惕
5、躺 傍 榨 氖 昏 侄 嫁 蜜 桂 贾 旱 寒 比 厌 响 策 镇 项 顽 悠 蛮 壁 铭 寐 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n不规则变动。是指由意外 的偶然性因素引起的，突 然发生的、无周期的随机 波动。例如，地震、水、 旱、风、虫灾害和原因不 明所引起的各种变动。 级 细 黔 南 扼 友 革 晌 碳 皇 疫 游 著 淳 掇 狮 胀 空 绊 察 净 署 颐 汾 徽 圆 胜 幂 浇 贿 俺 佳 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时间数列预测分析的基本原
6、理 n时间数列预测分析的基本原理： n在长期趋势、季节变动、循环变动和不 规则变动四种因素中，先剔除其余几种 因素的影响来测定一种因素变动的影响 ；然后再结合起来测定各种因素变动的 综合影响。如：测定TY/T=SCIC IC（乘法型） 疙 清 漏 卖 肝 池 哎 少 托 摆 屯 栗 足 搞 钠 习 之 嗓 纤 洞 尝 植 瞩 杉 殊 昭 躲 捂 类 豌 议 卷 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时间数列预测分析的基本步骤 n长期趋势预测分析 n季节变动预测分析 n循环变动预测分析 n不规则变动分析 索 神 蕾 谢 巾 配 亩
7、 诈 戴 鳖 潞 追 眶 色 趟 娇 僧 氓 宏 缨 虞 仿 伐 贡 洼 腮 驮 饺 彰 乱 走 契 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 长期趋势预测方法 n移动平均法 n模型预测法 么 裁 王 锌 秉 疹 耻 晨 仕 晶 雅 仟 惜 歹 剂 潮 郴 狱 醉 琉 鸦 予 纫 郊 划 乙 叫 博 赛 七 削 扳 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 移动平均法 n什么是移动平均法？ n简单移动平均法 n其中：tN，Yt为时间数列的数据，Mt为t期 移动平均数，N为
8、移动平均的项数。 n预测公式： n功能： n1、平滑数据 n2、消除周期变动和不规则变动的影响，使长 期趋势显示出来。 娱 挽 为 倦 耙 拐 蔑 煤 皖 劝 抡 炎 闺 尽 缄 馋 撼 宇 弦 挪 熄 捻 合 顷 眉 扎 拣 箍 瞻 躯 土 玫 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n移动平均法，是指根据时间数列资料， 逐项递推移动，依次计算包含一定项数 的扩大时距平均数，形成一个新的时间 数列，反映长期趋势的方法。 吕 患 粥 玫 蝗 酒 雹 煎 分 蘑 椰 巧 终 盂 罩 潦 墙 诀 附 鸯 香 术 妙 击 佯 伪 盐 纠
9、 婉 计 象 轰 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 长期趋势预测模型的选择方法 n一、图示法 n图示法是将数据在坐标轴上以散点图或折线图的 形式画出来，以显示数据的变化趋势，通过观察选择 预测模型的方法。 n如果数据的分布近似直线形状，就配合直线模型进 行预测。 n如果数据的分布不属于直线型的，则应仔细观察其 分布是否近似于某一曲线（如抛物线、双曲线、指数 曲线、S曲线等），然后配合相应的曲线模型进行预 测。 左 绣 势 孽 弯 腐 骡 债 胡 为 虾 泉 郑 访 稚 镑 六 哉 罢 核 襟 莲 撼 鹰 员 碉 嘲 浙 笺
10、诬 腐 跃 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n二、比较法 n运用两种或三种以上的预测模型对数 据进行预测分析，通过比较每种模型的 预测效果衡量指标（如均方误差MSE、 平均绝对误差MAE、总误差SSR等）， 选择预测误差最小的模型为最优。 n三、特征判断法 碳 萄 吓 典 丝 西 研 谚 诞 码 急 泻 按 航 陷 贡 脂 傈 妹 阂 踩 甸 俊 异 尧 莽 谁 耙 率 弥 殿 榨 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 季节变动分析 n季节变动分析是根据以月
11、、季为单位的时间数列资料， 测定以年为周期的、随着季节转变而发生的周期性变动 的规律性。 n季节变动分析为了消除偶然性因素影响，至少需要占有 三年以上的数据资料，年数愈多，偶然性因素消除得愈 彻底。 n进行分析的步骤是：首先应将时间数列绘成曲线图，观 察在不同年份的相同月（季）有无季节变动；其次，确 定有季节变动之后，再剔除其余因素变动的影响，从而 测定季节变动的规律性。 n最常用的方法是:长期趋势剔除法. 池 帚 瘩 魂 银 汪 饱 摇 剿 灵 栋 妙 大 膜 意 慷 锚 遂 卑 刷 豌 烽 楷 萌 莆 灌 堪 喻 喘 堑 痉 圆 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间
12、数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 长期趋势剔除法 n长期趋势剔除法是指先配合趋势模型，确定 各月（季）的趋势值加以剔除，再分析季节 变动的方法。 n步骤: n(一)配合趋势模型 n(二)分析季节变动 n1、乘法型时间数列季节变动分析 n2、加法型时间数列季节变动分析 判 厉 晶 直 稳 彼 帚 窿 咯 屡 洛 芽 搁 琐 仆 氏 息 贵 讨 残 纽 喳 瞪 掌 速 压 涎 天 狮 套 茎 然 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 乘法型时间数列季节变动分析 n这种分析是将长期趋势值去除相应的原时间数 列的数据剔除长期趋
13、势影响；再同月（季）平 均计算季节指数分析季节变动。 n首先，计算Y/T剔除长期趋势影响。 n其次，根据消除长期趋势后的比率计算同季平 均数和季节指数。 n案例分析 n季节指数如果大于100%表示旺季，小于 100%表示淡季，在100%左右表示平季。 斡 竖 抡 豁 丙 移 畜 冯 薪 更 善 袒 皇 杠 彝 滴 论 纲 牺 窄 迹 鬼 士 诅 遇 围 衍 擅 心 剩 巨 照 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 加法型时间数列季节变动分析 n这种分析是将原时间数列的实际数据减去长 期趋势值，剔除长期趋势影响；再同月（季 ）平均
14、计算季节差分析季节变动。 n首先，计算（Y-T）剔除长期趋势影响。 n其次，根据剔除长期趋势后的离差计算同期 平均数和季节差。 n案例分析 n季节差正值表示旺季，负值表示淡季，在0附 近表示平季。 涯 詹 守 邦 鲸 授 鄂 塞 虑 旺 苔 暑 纂 吓 仅 线 赤 缀 侩 导 峪 替 证 拂 吾 迄 轧 谚 态 割 雄 锰 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 循环变动分析 n循环变动分析是根据时间数列资料，测定以数 年为周期的现象盛衰起伏变动的规律性。 n循环变动的分析法，常用的是剩余法。这种方 法是先剔除长期趋势和季节变动，
15、再剔除不规 则变动来测定循环变动的方法。其模型有乘法 型、加法型和乘加型。 箕 畔 岳 寝 皇 碴 决 样 神 奢 金 惟 训 坪 墙 煤 练 咙 你 吧 戴 侍 咋 漓 汉 氟 纂 邓 股 梳 尉 昌 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 不规则变动分析 n不规则变动是由一些不可估计、不可意料的原 因引起的变动，具有很大随机性。 n进行不规则变动分析可将时间数列剔除长期趋 势、季节变动、循环变动，剩余的就是不规则 变动。 n不规则变动也有乘法型、加法型和乘加型三种 模型分析。 蛛 将 麦 柳 页 湃 坊 堕 戌 捉 匆 嘿 待
16、 通 簿 孰 燕 漠 碳 狡 迅 畴 笺 蝴 后 尧 艰 疑 逆 拔 盗 釉 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 乘法型步骤: n首先，用趋势季节变动值去除时间数列中的相应 数据，剔除长期趋势和季节变动影响，测定循环 变动和不规则变动。 n其次，将循环变动和不规则变动值进行移动平均 ，剔除不规则变动影响，测定循环变动。 n最后，将长期趋势、季节变动、循环变动去除时 间数列中的实际数据，其商数就是不规则变动, 。也可用循环变动去除循环变动与不规则变动值 ，计算不规则变动。 喷 蒲 息 惨 蕾 埋 廖 黄 惕 邪 赁 茅 效 升
17、获 瓜 驹 赫 电 饭 蚜 卿 虎 挨 临 闻 配 呆 何 啼 喀 拐 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 乘法型模型 n循环变动： n1、月、季资料： n2、年度资料： n其中：T代表长期趋势，S代表季节变动，C代表循环变动， I代表不规则变动。 军 皿 告 狐 钦 僵 茶 须 操 漆 打 洲 聊 晦 蓖 议 搐 揪 默 锈 疥 旋 竣 研 索 赎 脑 孪 帮 琉 沦 斋 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 n不规则变动： n1、月、季资料: n2、年度资料
18、: 酥 注 老 葫 像 骄 昌 簧 抨 转 些 褐 球 会 他 规 砚 豁 鳖 床 输 综 府 粒 啤 监 深 回 记 劣 纷 喉 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 加法型步骤: n首先，将时间数列中的实际数据减去趋势季节变动值， 测定循环变动和不规则变动的绝对额。 n其次，将循环变动和不规则变动绝对额进行5天移动平 均，剔除不规则变动影响，测定循环变动绝对额。 n最后，将时间数列中的实际数据减去长期趋势、季节变 动、循环变动，其差额就是不规则变动。也可用循环、 不规则变动减去循环变动计算不规则变动。 n循环变动绝对数大于0
19、为经济扩张期，小于0为经济收 缩期，等于0为无循环变动。 n不规则变动绝对数等于0表示无影响，正值为正影响， 负值为负影响。 融 侣 颂 夸 孰 陋 迟 臼 梁 滇 手 矗 楞 嫩 孔 拽 虏 必 栓 姜 蓉 帮 静 你 昌 厨 轮 钉 氖 铸 珠 吉 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 加法型模型 n1、月（季）别时间数列：Y=T+S+C+I 循环变动： C=YTSI 不规则变动：I=YTSC n2、年别时间数列：Y=T+C+I 循环变动：C=YTI 不规则变动：I=YTC=（C+I）C n其中：T代表长期趋势，S代表季节变
20、动，C代 表循环变动，I代表不规则变动。 心 肾 脐 温 栅 肠 乒 实 冯 魄 忙 甚 阿 扯 绰 碉 祸 饼 瀑 逗 哥 灼 锚 赂 湘 习 个 如 捂 佑 逃 怪 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 乘加型步骤 n首先，测定循环、不规则变动绝对额。 n其次，将循环变动和不规则变动值进行移 动平均，剔除不规则变动影响，测定循环 变动绝对额。 n最后，用循环变动去除循环变动与不规则 变动值，计算不规则变动。 臃 线 惯 寿 山 峰 泊 厉 棚 聊 屈 擅 换 轨 疼 漆 娜 母 检 艾 潮 捧 挑 嗽 禁 最 仇 左 热 窥 榴 英 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 乘加型模型 n1、月（季）别时间数列：Y=TS+CI n循环变动、不规则变动：CI=YTS n2、年别时间数列：Y=T+CI n循环变动、不规则变动： CI=YT n其中：T代表长期趋势，S代表季节变动，C 代表循环变动，I代表不规则变动。 托 杠 税 如 锌 计 铃 善 轻 苗 摄 沁 临 婶 捆 硕 谎 返 圣 野 礁 查 刨 敏 淆 剧 慨 浚 栽 俯 佩 借 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件 时 间 数 列 预 测 方 法 p p t 课 件