【合同范文】金融合同-期货、期权合约[1].docx

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1、第 1 页 金融合同:期货、期权合约1 特征码 GihTWIOLuwugLzELsDTn （CBOT）玉米期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 5000 蒲式耳 一个 CBOT 期货合约交易单位（ 5000 蒲式 耳） 最小变动价位每蒲式耳 1/4 美分（每张合约 12.50每蒲式 耳 1/8 美分（每张合约 美元） 6.25 美元） 每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳 不高于或低于上一交 波动限制 结算价各 10 美分（每张合约 500 美 易日结 第 2 页 算权利金各 10 美分（每 元） ，现货月份无限制。 张合约 500 美元） 。 敲定价格 每蒲式耳 10 美分

2、的整倍数 合约月份 12、3、5、7、9 12、3、5、7、9 交易时间 上午 9:30下午 1:15（芝加哥时间同期货 ） ，到期合约最后交易日交易截止 时间为当日中午。 最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个距相关玉 米期货合约第一通知 营业日 日至少 5 个营业日之前的最后 一个星期 五。 交割等级 以 2 号黄玉米为准，替代品种价格 差距由交易所规定。 合约到期日 最后交易 日之后的第一个星期 六上午 10 点（芝加哥时间） 第 3 页 CBOT 大豆期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 5000 蒲式耳 一个 CBOT 大豆期货合约交易单 位（5000 蒲式耳） 最小变动价位

3、每蒲式耳 1/4 美分（每张合约 12.50每蒲式 耳 1/8 美元（每张合约 美元） 6.25 美元） 敲定价格 每蒲式耳 25 美分的整倍数。 每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳 不高于或低于上一交 波动限制 结算价各 30 美分（每张合约 1500 美易日的 第 4 页 结算权利金各 30 美分（ 分） ，现货月份无限制 每张合约 1500 美分） 。 合约月份 9、11、1、3、5、7、8 9、11、1、3、5、7、8 交易时间 上午 9:30下午 1:15（芝加哥时间同期货 ） ，到期合约之最后交易日交易截 止时间为当日中午 最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个

4、距相关大 豆期货合约第一通知 营业日 日至少 5 个营业日前的最后一 个星期五。 交割等级 以 No.2 黄大豆为准，替代品种价格 差距由交易所规定。 合约到期日 最后交易 日之后的第一个星期 六上午 10 点（芝加哥时间） 第 5 页 CBOT 豆粕期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 100 吨（200,000 磅） 一个 CBOT 豆粕期货合约单位（ 100 吨） 最小变动价位每吨 10 美分（每张合约 10 美元） 每吨 5 美元（每张合 合约 5 美元） 敲定价格 期货价格 低于 200 美元吨的 按每吨 5 美元的整倍数； 期货价格 第 6 页 为 200 美元吨或以 上的按每

5、 吨 10 美元的整倍数。 每日价格最大每吨不高于或低于上一交易日结算每吨不高 于或低于上一交易日 波动限制 价各 10 美元（每张合约 1000 美元）的结算 权利金各 10 美分（每张 现货月份无限制。 合约 1000 美分） 。 合约月份 1、3、7、8、9、10、12 10、12、1、3、5、7、8、9 交易时间 上午 9:30下午 1:15（芝加哥时间同期货 ） ，到期合约的最后交易日交易截 止时间为当日中午 最后交易日 交割月最后营业日往回数之第七个距相关豆 粕期货合约第一通知 营业日 日至少 5 个营业日前的最后一 个星期五。 交割等级 蛋白质含量不低于 44%，具体规格 见 C

6、BOT 条例。 第 7 页 合约到期日 最后交易 日之后的第一个星期 六上午 10 点（芝加哥时间） CBOT 豆油期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 600,000 磅 一个 CBOT 豆油期货合约单位（ 60,000 磅） 最小变动价位每吨 0.0001 美分(每张合约 6 美元) 每磅 0.00005 美元（每张合约 3 美元） 敲定价格 每磅 1 美 分的整倍数 第 8 页 每日价格最大每磅不高于或低于上一交易日结算每磅不高 于或低于上一交易日 波动限制 价各 1 美分（每张合约 600 美元） ，结算权利 金各 1 美分（每张合 现货月份无限制。 约 600 美 元） 。 合约

7、月份 1、3、5、7、8、9、10、12 1、3、5、7、8、9、10、12 交易时间 上午 9:30下午 1:15（芝加哥时间同期货 ） ，到期合约的最后交易日交易截 止时间为当日中午 最后交易日 交割月最后营业日往回数之第七个距相关豆 油期货合约第一通知 营业日 日至少 5 个营业日前的最后一 个星期五。 交割等级 仅为一种未加工豆油，具体规格见 CBOT 条例。 合约到期日 最后交易 日之后的第一个星期 六上午 10 第 9 页 点（芝加哥时间） CBOT 小麦期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 5000 蒲式耳 一个 CBOT 小麦期货合约交易单 位（5000 蒲式耳） 最小变动

8、价位每蒲式耳 1/4 美分（每张合约 12.50每蒲式 耳 1/8 美分（每张合约 美元） 6.25 美元） 敲定价格 每蒲式耳 10 美元的整倍数。 每日价格最大每蒲式耳不高于或低于上一交易日每蒲式耳 不高于或低于上一交 第 10 页 波动限制 结算价各 20 美分（每张合约 1,000 易日 结算权利金各 20 美分（每 美元） ，现货月份无限制。 张合约 1000 美元） 。 合约月份 7、9、12、3、5 7、9、12、3、5 交易时间 上午 9:30下午 1:15（芝加哥时间同期货 ） ，到期合约最后交易日交易截止 时间为当日中午。 最后交易日 交割月最后营业日往回数的第七个距相关小

9、 麦期货合约第一通知 营业日 日至少 5 个营业日之前的最后 一个星期 五。 交割等级 No.2 软红麦、No.2 硬红冬麦、No.2 黑北春麦、No.1 北春麦，其他替代 品种价格差距由交易所规定。 第 11 页 合约到期日 最后交易 日之后的第一个星期 六上午 10 点（芝加哥时间） CBOT 5.000 盎司白银期货合约 交易单位 5,000 金衡盎司 最小变动价位 每盎司 1/10 美分（每张合约 5 美元） 每日价格最大波动限制每盎司 1 美元（每张合约 5,000 美元） 合约月份 当月和下两个日历月份以及 2、4、6、8、10 月 交易时间 星期一至星期五：早 7:25下午 1:

10、25（芝加哥时间） 晚场交易时间：星期日至星期四：下 午 5:00-8:30（芝加 哥时间）或下午 6:00-9:30（中部夏 时制时间） 最后交易日 从交割月的最后营业日往回数的第四 第 12 页 个营业日。 交割等级 成色不低于 999 的 4-5 根纯银条；每 根重量 1000 或 1100 盎司 ，公差度 10%；每 5,000 盎司总重量 公差度不得超过 6%。 交割方式 凭设在芝加哥或纽约的，经 CBOT 批准 的金库所签仓单（收 据）交割。 CBOT 1 公斤黄金期货合约 交易单位 1 公斤（32.15 金衡盎司） 最小变动价位 每盎司 10 美分（每张合约 3.22 美元） 每

11、日价格最大波动限制每盎司不高于或低于上一交易日结算 价各 50 美元（每张合 约 1,607.50 美元） 合约月份 当月和下两个日历月份以及 2、4、6、8、10、12 月 交易时间 早 7:20下午 1:40（芝加哥时间） 第 13 页 最后交易日 从交割月的最后营业日往回数的第四 个营业日。 交割等级 一根重量为 995、重量至少为 1 公斤 （32.15 盎司） ，并标 明由交易所认可品级和标号的纯金条。 交割方式 同 5,000 盎司白银期货。 CBOT 100 盎司黄金期货合约 交易单位 100 金衡盎司 最小变动价位 每盎司 10 美分（每张合约 10 美元） 每日价格最大波动限

12、制每盎司不高于或低于上一交易日结算 价各 50 美元（每张合 约 5000 美元） 合约月份 当月和下两个日历月份以及 2、4、6、8、10、12 月 交易时间 星期一至星期五：早 7:20下午 1:40（芝加哥时间） 晚场交易时间：星期日至星期四：下 第 14 页 午 5:80-8:30（芝加 哥时间）或下午 6:00-9:30（中部夏 时制时间） 最后交易日 从交割月的最后营业日往回数的第四 个营业日。 交割等级 一根重量为 100 盎司或三根 1 公斤成 色不低于 995 之纯金条 。100 盎司金条总重量公差度不得超 过 5%。 交割方式 同 1 公斤黄金期货 CBOT 1.000 盎

13、司白银期货合约 交易单位 1000 金衡盎司 最小变动价位 每盎司 1/10 美分（每张合约 1 美元） 每日价格最大波动限制每盎司不高于或低于上一交易日结算 第 15 页 价各 1 美元（每张合 约 1,000 美元） 合约月份 当月和下两个日历月份以及 2、4、6、8、10、12 月 交易时间 早 7:25下午 1:25（芝加哥时间） 最后交易日 从交割月的最后营业日往回数的第四 个营业日。 交割等级 一根成色不低于 999，重量为 1000 盎 司，标有交易所规定 的一个或多个品级和标号的纯银条。 每 1000 盎司总重量公 差度不得超过 12。 交割方式 凭设在芝加哥的经 CBOT 批

14、准的金库所 签仓单交收 CBOT 1.000 盎司白银期货合约 交易单位 一个 CBOT 白银期货合约单位（1,000 盎司） 最小变动价位 每盎司 1/10 美分（每张合约 1 美元） 第 16 页 每日价格最大波动限制每盎司不高于或低于上一交易日结算 权利金各 1 美元（每 张合约 1,000 美元） 敲定价格 每盎司敲定价格不足 8 美元的按每盎 司 25 美分的整倍数； 每盎司敲定价格为 8-20 美元的按每盎 司 50 美分的整倍数； 每盎司敲定价格为 20 美元或超过 20 美元的按每盎司 1 美元 的整倍数 合约月份 当月和下两个日历月份以及 2、4、6、8、10、12 月 交易

15、时间 早 7:25下午 1:25（芝加哥时间） 最后交易日 距相关白银期货合约第一通知日至少 5 个营业日前的最后 一个星期五。 交割等级 最后交易日之后的第一个星期六上午 10 点（芝加哥时间） CBOT 主要市场指数期货合约（MMI） 第 17 页 交易单位 用 250 美元乘以 MMI，例如：当 MMI 为 472.00 点时，其期货 合约值为：118,000 美元（250 美元 472.00） 最小变动价位 0.05 个指数点（每张合约 12,50 美元） 每日价格最大波动限制不高于上一交易日结算价 80 个指数点； 不低于上一交易日 结算价格 50 个指数点（最初停板额） * 合约月

16、份 最前的 3 个连续月份以及 3、6、9、12 月合约周期内的后 3 个月份。 交易时间 早 8:15下午 3:15（芝加哥时间） 最后交易日 交割月的第三个星期五 交割方式 主要市场指数期货根据 MMI 期货收盘 价格采取逐日盯市法 ，按照最后交易日之 MMI 收盘价格以 现金结算。 * 如果价格低于上一交易日的结算价 格，协调价格限制 第 18 页 额及交易停板额将根据道琼斯工业平 均指数每下降 250 点 和 400 点而计算，具体规格见 CBOT 规 章条例。 CBOT 抵押证券期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 100,000 美元面值 一个列明交 割月份和利率的 CBOT

17、抵押证券期 货合约单位 利率交易 交易所每个月将按美国国家抵押 协会抵押证券利率制订未来四个 月的新利率；交易按接近平价（ 100）水平 第 19 页 进行，但不能大于平 价。 最小变动价位1/32 点（每张合约 31.25 美元） 1/64 点 （每张合约 15.625 美元或 15.63 美元） 敲定价格 1 点的整倍 数（1,000 美元） 每日价格最大不高于或低于上一交易日结算价3 点（每张 合约 3,000 美元） 波动限制 格各 3 点（每张合约 3,000 美元） （可扩大至 4#1/2 点） 合约月份 4 个连续月份 连续 4 个月 份 交易时间 早 7:20-下午 2:00(

18、芝加哥时间) 早 7:20-下 午 2:00(芝加哥时间) 最后交易日 交割月第三个星期三之前的星期相关期货交 割月最后交易日的下 五下午 1:00 午 1:00（芝 第 20 页 加哥时间） 交割方式 根据最后交易日的抵押证券取样 价格以现金结算。 合约到期日 最后交易日 的晚上 8:00（芝加哥 时间） ，实值 期权将自动履约。 CBOT 市政公债券指数期货、期权合约 期 货 期 权 交易单位 用 1000 美元乘以债券购买公司的可于 3、6、9、12 月交割的一个 “市政公债指数” 。90-00 价格 CBOT 市政公 债券指数期货合约单 反映在合约价值上为 90,000 美元位。 。

19、第 21 页 最小变动价位1/32 点（每张合约 31.25 美元） 1/64 点 （每张合约 15.63 美元） 敲定价格 按当时市政 债券期货价格 2 点的 整倍数 （2000 美元） 每日价格最大不高于或低于上一交易日结算价不高于或低 于上一交易日结算权 波动限制 格各 3 点(每张合约 3000 美元)。 利金价格 各 3 点（每张合约 3,000 美元） 合约月份 3、6、9、12 月 3、6、9、12 月 交易时间 早 7:20-下午 2:00(芝加哥时间) 早 7:20-下 午 2:00(芝加哥时间) 最后交易日 从交割月最后营业日往回数的第相关期货交 割月最后交易日的下 八个营

20、业日。 午 2:00（芝 加哥时间） 交割方式 市政公债券指数期货在最后交易 日以现金结算。最后交易日结算 价等于债券购买公司的当日的市 第 22 页 政公债指数价值。 合约到期日 最后交易日 的晚 8:00（芝加哥时 间） 。 CBOT 30 天期利率期货合约 交易单位 5,000,000 美元 最小变动价位 按 30 天计算之 5,000,000 美元的 0.01 个百分点（每一基础 点 41.67 美元） 价格基点 用 100 减去月平均隔夜联邦基金利率。 每日价格最大波动限制150 个基础点 合约月份 连续的 7 个日历月份之后再加上第七 个月份后的 3、6、9、 12 月合约周期的头

21、 2 个月份。 交易时间 早 7:20下午 2:00（芝加哥时间） 最后交易日 交割月的最后一个营业日。 交割方式 合约根据交割月的平均日联邦基金利 第 23 页 率以现金交割。 日联邦基金利率由纽约联邦储备银行 计算和公布。 CBOT 5 年期中期国库券（T-not e）期货合约 交易单位 100,000 美元面值 T-bond。 最小变动价位 报价单位为 1/32 点，最小价格波动为 1/32 点的 1/2（每张 合约 15.625 美元） 。 每日价格最大波动限制不高于或低于上一交易日结算价格各 3 点（每张合约 3000 美元） （可扩大至 4#1/2 点） 合约月份 3、6、9、12

22、 月 交易时间 早 7:20下午 2:00（芝加哥时间） 第 24 页 最后交易日 从交割月最后营业日往回数的第八个 营业日。 交割等级 任何最近拍卖的 5 年期 T-note。特别 是原偿还期限不超过 5 年零 3 个月而且其剩余有效期限从交 割月的第一天算起仍 不少于 4 年零 3 个月的 T-note 最好。 交割方式 联储电子过户簿记系统。 CBOT 10 年期中期国库券期货、期权合约（T-note） 期 货 期 权 交易单位 100,000 美元面值 T-note 一个 100,000 美元 T-note 期货合 约单位 1/64 点（每张合约 15.63 美元） 第 25 页 最小

23、变动价位1/32 点（每张合约 31.25 美元） 按每张 T- note 期货合约当时价格 敲定价格 1 点（1000 美元）的整倍数计算 ，如果期货 价格为 92-00，其敲 定价格可能 为 89、90、91、92、 93、94、95 等。 每日价格最大同 5 年期 T-note 每张合约 不高于或低于上一交易 波动限制 日结算权利 金价格各 3 点（每张 合约 3,000 美元） 合约月份 同 5 年期 T-note 同 10 年期 T-note 期货 交易时间 星期一至星期五：早 7:20下午同 10 年期 T-note 期货 2:00（芝加哥时间）晚场交易时 间：星期日至星期四：下午

24、 5:00 第 26 页 -8:30(芝加哥时间)或 6:00-9:30 （中间夏时制时间） 最后交易日 从交割月最后营业日往回数的第期权于相关 期货合约交割月份前 七个营业日 一个月份停 止交易。其交易中止 产割等级 从交割月第一天起算有效期至少时间为从相 关 T-note 期货合约第 为 6#1/2 年，但不超过 10 年，8% 一通知日 往回数至少 5 个工作日 标准利率的 T-note。 前的第一个 星期五中午，例如， 1988 年 12 月交割的期权合约最后 交易日为 1988 年 11 月 18 日。 合约到期日 最后交易日 之后的第一个星期六 上午 10:00（芝加哥时间） 交割

25、方式 联储电子过户簿记系统 第 27 页 CBOT 长期国库券期货、期权合约（T-bond） 期 货 期 权 交易单位 100,000 美元面值 T-bond 一个 100,000 美元面值的 CBOT T-bond 期货 合约单位 最小变动价位1/32 点（每张合约 31.25 美元） 1/64 点 （每张合约 15.63 美元） 敲定价格 按每张 T- bond 期货合约当时价格 2 点（2000 第 28 页 美元）的整倍数计算 ，例如，如 果 T-bond 期货合约价 格为 86- 00，其期权敲定价格可 能为 80、82、84、86、88、90、 92 等。 每日价格最大同 10 年

26、期 T-note 同 T-bond 期货合约 波动限制 合约月份 同 10 年期 T-note 同 T-bond 期货合约 交易时间 同 10 年期 T-note 同 T-bond 期货合约 最后交易日 同 10 年期 T-note 同 10 年期 T-note 期货合约 交割等级 如果为不可提前赎回的 T-bond， 其到期日从交割月第一个工作日 算起必须为至少 15 年以上，如为 可提前赎回的 T-bond，则不一定 为 15 年以上，利率为 8%的标准利 第 29 页 率。 合约到期日 同 10 年期 T-note 期权合约 交割方式 同 10 年期 T-note 芝加哥商业交易所（CM

27、E）生猪期货合约 交易单位 30,000 磅生猪（阉猪和小母猪） 最小变动价位 每磅 0.00025 美元（每张合约 7.50 美 元） 每日价格最大波动限制每磅 1#1/2 美分（每张合约 450 美元） 高于或低于上一交 易日的结算价格 合约月份 2、4、6、8、10、12 交易时间 上午 9:00下午 1:00（芝加哥时间） ， 到期合约最后交易 截止时间为当日中午。 最后交易日 每一合约月份的 20 日（有时有例外） 交割日 每一合约月份内的星期一、二、三、 第 30 页 四（如果上述日期不 是假日或假日之前一天） 交割单据到期日 实际交割日之前一个工作日下午 1:00 之前（芝加哥时间） 芝加哥商业交易所（CME）生猪期权合约 交易单位 买进一张生猪期货合约看涨期权或卖 出一张生猪期货合约 看跌期权 最小变动价位 每磅 0.00025 美元（每张合约 7.50 美 元） ，双方为对冲交 易部位而进行的交易的最小变动价位 为 0.000125 美元（每 张合约 3.75 美元） 。 敲定价格 按美分磅列明。 每日价格最大波动限制无 合约月份 2、4、6、7、8、10、12 交易时间 上午 9:10下午 1:00（芝加哥时间） 最后交易日 距相关期货合约交割月份第一个工作