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1、1,单位根检验,第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验,2,第一节 单序列单位根检验,序列单位根检验在时间序列分析中的地位 序列单位根检验软件相关操作 不同检验结果后续分析思路 协整检验,3,一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位,时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d） 不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型）,4,二 序列单位根检验软件相关操作,说明 操
2、作 结果,5,检验的目的： （1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性 （2）用序列做回归分析可防止伪回归 检验方法： 方法有ADF DFGLS PP与 KPSS ERS NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） 判定规则 P规则：小于临界值则接受H1 临界值法 具体：左则单边： ADF DFGLS PP NP 接受（原假设）域 统计值大于临界值 右则单边： KPSS ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了
3、P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法,序列平稳性检验（单位根检验）说明,6,说明 原：不平稳（ KPSS 除外） 双击序列View/unit Root Test,单位根检验窗口,序列平稳性检验（单位根检验）操作,6种方法可供选择，点方法说明,见请点：序列单整检验（差分平稳检验）,此处选择一般做序列图进行决定 View Graphs 确定：是否有截距与趋势项,滞后项无须更改，系统自动选择。,7,原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） 判定规则 P规则：大于临界值则接受原假设 临界值法 具体：左则单边： ADF DFGLS PP NP 接受（原假设）域
4、统计值大于临界值 右则单边： KPSS ERS 接受（原假设）域 统计值小于临界值 备注：只要软件提供了P值就直接按P规则 做判定；除非没有提供的情况下 才动用临界值法,序列平稳性检验（单位根检验）结果,8,三 不同检验结果后续分析思路,分析思路 差分平稳,9,不同检验结果后续分析思路,时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原：不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I（d） 不平稳 单序列 多序列（同阶） 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原：不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM（误差修正模型）,10
5、,Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差分、二阶差分下进行单位根检验。 若一次差分平稳则为一阶单整I(1)； 若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。,序列差分检验（单整平稳检验）,11,同阶单整序列（同阶非平稳序列）构 建回归方程，获得残差 检验残差项的平稳性，若平稳，则称非平稳序列间存在协整关系（长期稳定关系）,四 序列间协整检验 （方程的残差平稳检验）,12,第二节 面板数据的平稳性（单位根检验）,请点 说明 请点 软件操作 结果 点检验结果1 结果2,13,分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验,原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中
6、 原：稳定） 目的：防止虚假回归或伪回归 方法： 相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5 模式： 三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。 秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。 备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序
7、列是平稳的。,14,分析数据的平稳性软 件 操 作,在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名,填写模式，先做序列图再选择,填写秩序,选择检验方法,填写序列名,右边所有栏目软件 自动填写无需更改,15,例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果:,各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设， I?存在单位根，是非平稳的。,只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳,16,例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:,各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论： I?是I(1)的。,所有P值均小于0.05，说明平稳,