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1、南开南开 20152015 年年 9 9 月考试实验金融学月考试实验金融学 作业考核（线上）作业考核（线上） 考核要求考核要求 一 、请同学们在下列题目中任选一个题目，完成实验并写出实验报告(注意！ ！每题的 难度系数不一样，满分上限有区别)。 1、假如你是一个准备组建家庭的年轻人，男，25 岁，女，23 岁，两个人月收入 1 万 元价，当地房每平米 5000 元，按照目前政策，可以贷款最长 30 年，每个月月供还款 不能超过 5000 元， 你选择怎样的贷款方案可以买更大一点的房子？假设年房贷利率为 6%，年计复利 12 次（最高 90 分） 。 2、 设计一款房地产抵押按揭贷款， 使得其还
2、款现金流符合年轻人收入逐年提高的规律， 例如年收入增长 20%，年房贷利率为 6%，年计复利 12 次，贷款期限 15 年，贷款额 为 10 万元（最高 95 分） 。 3、比较 BS 期权定价与二叉树期权定价的不同，假设当前股价为每股 20 元，年利率为 8%，股票的波动率Sigma 为 30%，期权行使价格为每股20 元，期限为1 年，试给出 BS 公式的期权定价和 1-10 期的二叉树定价，说明二叉树期权定价随着期数的增多会 逐步逼近 BS 期权定价（最高 100 分） 。 4、一款与投资连接的保险品种，资产池投资收益率为 4%-8%，每年初缴纳 1 万元保 费，年底返还1 千元，但不减
3、扣保险账户净值，死亡赔偿金为20 万元，假设标准寿命 为 80 岁，50 岁投保人和 20 岁投保人谁的内部收益率高？（最高 100 分） 。 5、股票价格为每股30 元，利率为8%，Sigma 为 0.2，试计算一个由合约价格均为30 元，期限均为 1 年的分跨期权多头组合 3 个月后、6 个月后、9 个月后、1 年后的无盈 亏点（最高 95 分） 。 6. 股票价格为每股 20 元，利率为 8%，Sigma 为 0.3，试使用期限为 1 年的行使价格 分别为每股 17.5、22.5 的 2 份买权构造一款垂直进出差价期权组合（香港联交所称为 牛证） ，并计算 3 个月、6 个月、9 个月、
4、12 个月后的无盈亏点（最高 95 分） 。 7. 股票价格为每股 20 元，利率为 8%，Sigma 为 0.3，试使用期限为 1 年的行使价格 分别为每股 15、17.5、20、22.5、25 的 5 份买权和 1 份卖权设计一款 W 型期权组合， 并计算 3 个月、6 个月、9 个月、12 个月后的无盈亏点（最高 100 分） 。 二、实验报告写作要求 实验报告的写作包括以下要素： （1）实验题目； （2）实验步骤； （3）对 EXCEL 计算结 果的总结； （4）附件为 EXCEL 下的计算结果。同学们应结合课堂讲授内容，自主创新 完成实验，并写出实验报告。 三、最终提交实验报告应包括
5、以下内容： 1、实验题目：实验题目为自拟，应是对授课教师指定题目的精炼，题目不要超过 22 个字，要求为宋体三号字，加粗居中。 2、正文：正文是实验报告的主体，应占主要篇幅，字数一般在8003000 字，要求为 宋体小四号字，标题加粗，行间距为1.5 倍行距。报告要文字流畅，语言准确，层次清 晰，论点清楚，论据准确，可以加表格或图形说明。 实验步骤：要求简单总结实验的每一个步骤； 结果总结： 、描述清楚计算结果； 附件：EXCEL 工作表； 四、实验报告提交注意事项： 1、实验报告一律以此文件为封面，写明学习中心、专业、姓名、学号等信息。报告保 存为 word 文件，以“课程名+学号+姓名”命名。 2、实验报告一律采用线上提交方式，在学院规定时间内将其与 EXCEL 的计算文件（课 程名+学号+姓名）一起（可以放在一个压缩包内）上传到教学教务平台，逾期平台关 闭，将不接受补交。 3、不接受纸质的实验报告和单一的 EXCLE 文件。 4、如有抄袭雷同现象，将按学院规定严肃处理。