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1、商业银行数据仓库系统功能规格版本：1.0（初稿）目 录1. 概述41.1. 系统介绍41.2. 系统架构41.3. 体系结构51.4. 数据仓库管理系统(DWMS) 61.4.1. 数据采集模块 61.4.2. 数据转换模块61.4.3. 增量计算模块61.4.4. 调度模块61.4.5. 配置模块61.5. OLAP逻辑模型71.5.1. 分析角度 71.5.1.1. 公共维71.5.2. 分析主题81.6. 银行业数据仓库 E-R模型(Data Model) 101.6.1. 贷款客户分析(Data Model) 101.6.2. 存款客户分析(DataModel) 111.6.3. 内部
2、账号分析(DataModel) 121.6.4. 业务及流动性分析 (Data Model) 131.6.5. 资产负债财务分析 (Data Model) 141.6.6. 风险控制分析(DataModel) 151.6.7. 现金配钞分析(DataModel) 161.7. 例外处理161.8. 准确性161.9. 性能171.10. 数据容量171.11. 备份/恢复171.12. 运行环境171.12.1. 数据仓库平台 171.12.2. 数据仓库硬件平台 171.12.3. 控制台平台 171.13. 安全性182. 报表系统182.1. 业务分析182.2. 财务分析报表系统 18
3、2.2.1. 资产业务分析(月) 182.2.1.1. 资产规模增长情况分析 192.2.1.2. 资产增量变化情况分析 192.2.1.3. 资产结构变化情况分析 192.2.1.4. 贷款资产专项统计 202.2.2. 负债业务分析202.2.2.1. 负债规模增长情况分析表 202222负债增量变动情况分析表 202.223. 负债结构变化情况分析表 212.224. 存款负债专项统计 212.2.3. 所有者权益分析 212.2.3.1. 所有者权益增长情况分析 212.2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析 222.2.3.3. 所有者权益结构变化情况分析 222.2.4. 财务收
4、支分析 222.2.4.1. 收支规模增长情况分析 222.2.4.2. 收支增量变动情况分析 222.2.4.3. 当期收支情况分析 232.2.4.4. 财务收支结构变动情况分析 232.2.4.5. 财务收支计划完成情况分析 232.2.5. 财务比率分析242.2.5.1. 各项财务比率分析表 242.3. 资金计划业务需求 252.3.1. 资金头寸统计252.3.2. 资金负债管理指标252.3.3. 现金管理 252.3.3.1. 结算备付金统计 252.3.3.2. 库存现金统计262.3.3.2.1. 即时余额统计262.3.3.2.2. 日均余额统计262.3.3.3. 业
5、务量统计262.3.4. 票据贴现业务统计 262.4. 综合统计分析 272.4.1. 存款统计272.4.1.1. 存款结构统计 272.4.1.1.1. 日均存款统计 272.4.1.1.2. 存款即时余额统计 272.4.1.1.3. 储蓄业务统计 272.4.1.2. 存款明细统计282.4.2. 贷款统计 282.4.2.1. 贷款结构统计 282.4.2.1.1. 贷款日均统计 282.4.2.1.2. 贷款即时余额统计 282.4.2.2. 贷款明细统计292.4.3. 业务量统计 292.4.3.1. 会计综合业务量统计 292.4.3.2. 现金收付量统计292.5. 安全
6、性30安全控制逻辑303.客户经理服务系统(ASS) 303.1. 总体分析303.1.1. 分析角度303.1.2. 分析指标303.2. 安全性304. 附录314.1. 定义314.2. 资金头寸项目说明和计算公式 314.3. 资金负债管理指标324.4. 术语说明344.4.1. Data warehouse344.4.2. Data mart 344.4.3. OLAP 344.4.4. ROLAP 354.4.5. MOLAP 354.4.6. Clie nt OLAP 354.4.7. DSS 354.4.8. ETL 354.4.9. Ad hoc query 364.4.1
7、0. EIS 364.4.11. BPR 364.4.12. BI 364.4.13. Data mining 364.4.14. CRM 364.4.15. Meta Data 361. 概述1.1. 系统介绍*商业银行数据仓库项目以 OLAP （在线分析处理）为主要技术技术，由业务数据采集、清洗，转换，加载、OLAP处理等步骤组成。处理数据涵盖银行内部方方面面的数据信息。通过对数据的重组、分类和关联，将银行内部分散的数据信息组织成一个高效实 用的数据仓库，并且用第三方 OLAP前端和报表工具，提供了方便快捷的查询，发布。1.2. 系统架构数据仓库管理系统（DWMS）OLAP缓 冲 区理，转
8、换,A清洗，整企业级 数据仓 库第三方OLAP前端和报表工具，数据挖掘工具会计分析系统资金计划系统综合统计系统其它系统OALP1.3. 体系结构用户界面层WEB Browser/Wi ndows APPA应用服务器层Essbase关系DBMS/其它数据存取组件A数据仓库层AS/400A业务数据库1业务数据库2其它数据库（系统体系结构）1.4. 数据仓库管理系统（DWMS）1、负责数据采集参数的配置，如：采集的数据源，采集的时点等；2、 负责数据的采集，转换，加载及OLAP处理任务的调度；3、负责数据转换过程中转换参数的配置，如数据字典的定义，对应关系的设置等;4、负责报表查询的参数的定义，如报
9、表格式，查询组合的定义；DWMS包括以下几个模块1.4.1. 数据采集模块负责从银行的业务系统中采集建设数据仓库所需要的源数据。由于银行数据的安全性，在本系统设计过程中，采用 NA SERVER用CGS中间件采集成文本文件。1.4.2. 数据转换模块数据仓库中的数据来源于联机事务处理系统（OLTP），这些系统由于建立时间不同，系统选型不同，开发人员不同等原因， 使得各个业务系统的硬件环境和软件环境各不相同，数据结构不统一，要将这些系统中的有用数据提取出来，进行净化、整理、综合、概括，去掉没用 的数据项，转换成统一格式加载到数据仓库中。数据转换模块负责将源数据经过清洗，整理,转换，编码后加载到数
10、据仓库中。OLAP的增量计算，加载这部分数据到1.4.3. 增量计算模块每天所采集的增量数据，加载到数据仓库后，处理OLAP数据库。1.4.4. 调度模块负责每天数据转换（ETL）的调度1.4.5. 配置模块各种参数的配置1.5. OLAP逻辑模型1.5.1. 分析角度1.5.1.1. 公共维分析角度描述层次来源取值机构总行分行 营业网点业务系统*商行总行科目科目种类 一级科目 二级科目业务系统资产类，负债类，损益类等100、210 等10001、 30212 等时间年 半年 季 月 旬 日自定义时间段自定义8-9时、9-10时等货币货币类型人民币、美元等货币存款期限结构存款种类 存储类型 期
11、限业务系统企业、储蓄、其他 活期，定期 6个月，1年等贷款期限种类贷款类型期限业务系统信用、保证、抵押质押、消费 贴现、逾期贷款短期、中长期客户等级业务系统凭证类别业务系统企业性质业务系统私营、国营、三资等所有者权益项目项目大类项目小类实收资本、资本公积、盈余公 积本年利润、利润分配国家资本金等等行业结构工业、商业、建筑业、农业、 乡镇企业等帐户类别对公账户、储蓄帐户、贷款帐 户帐户种类基本帐户、一般帐户、临时帐 户专用帐户支取方向存入、取出交易类别利率代码业务系统券别类型券别类型业务系统10兀、50兀等资产结构按客户资产结构区 分可由用户设定资产类型项目盈利类型 资产分类业务系统盈利资产贷款
12、资产、存放同业同行 拆借及债券投资、其他 非盈利资产注1:”可由用户设定”-由用户将设定类型对应到原有交易系统中一个或多个类型值。注2： OLAP分析粒度到账号还是科目对于公共维的设计存在着差异注3：数据仓库模型中所存储的数据的粒度将对信息系统的多方面产生影响。事实表中以各种维度的什么层次作为最细粒度，将决定存储的数据能否满足系统分析的功能需求,而粒度的层次划分、以及聚合表中粒度的选择将直接影响查询的响应时间。1.5.2. 分析主题主 题指标机 构时 间资 产 项 目 分 类科 目期 限 贷 款 种 类方 式 贷 款 种 类行 业 贷 款 种 类利 率 贷 款 种 类负 债 项 目 类 型期
13、限 存 款 种 类方 式 贷 款 种 类资 金 来 源 种 类利 率 贷 款 种 类所 有 者 权 益 项 目客 户 类 型支 取 方 向货 币企 业 性 质行 业 结 构客 户 存 款 分 析余额:XXX日均余额XXX增减量XXX增减幅度:XXX增减变动量XXX增减变动量差异XXX占比XXX占比增减量:XXX客户贷款分析余额:XXXXXX日均余额XXXXXX增减额XXXXXX增减幅1 XXXXXX占比XXXXXX负 债 业 务 分 析余额:XX:X日均余额XXX增减量XXX增减幅度XXX增减幅度的差异:XX:X增减量的变化量XXX占比XXXXXXX存余额XXXX王 题机 构时 间资 产 项
14、目 分 类科 目期 限 贷 款 种 类方 式 贷 款 种 类行 业 贷 款 种 类利 率 贷 款 种 类负 债 项 目 类 型期 限 存 款 种 类方 式 贷 款 种 类资 金 来 源 种 类利 率 贷 款 种 类所 有 者 权 益 项 目客 户 类 型支 取 方 向货 币企 业 性 质行 业 结 构款 余 额 统 计日均余额XXXX增减额XXXX增减幅XXXX所有者权益分析余额XXX增减量XXXX增减幅度XXXX差异XXXX增减的变动量XXXX变动差异XXXX占比XXXX占比的增减量XXXX占比的差异XXXX财 务 收 支 分 析余额:XXXX增减量XXXX增减幅度XXXX增减的变动量:XX
15、XX变化差异XXXX增减的变动量XXXX占比XXXX财 务 比 率 分 析利 率 分 析利率XX16银行业数据仓库 E-R模型(Data Model)1.6.1. 贷款客户分析(Data Model)年分行年季月协储员旬1日期币种科目、162. 存款客户分析(Data Model)总行行业结构: :客户类型客户状态 :客户：；'帐户类别'账号：:利率期限 ：存款帐户明细表163.内部账号分析(Data Model)年年月协储员日期币种科目、年分行c总行):行业结构：:客户类型客户状态 ：客户帐户类别账号：:利率期限 ：内部帐户明细表164. 业务及流动性分析(Data Mode
16、l).行业结构客户类型客户状态总行"年交易明细表： 方向-业务类型凭证类型时间段165. 资产负债财务分析(Data Model)总账户表: 贷款项目存款项目 ' 贷款方式存款方式166. 风险控制分析(Data Model):行业结构客户类型客户状态总行年:.贷款借据信息表:还款方式贷款类型：记息类型167. 现金配钞分析(Data Model)注：1、黑点方向表示一对多关系2、兰色实体均为实事表3、灰色实体关系表示须保留动态变更1.7. 例外处理1.8. 准确性对下面变更，系统的各项统计计算应能准确反映:1. 客户资产结构的变更2. 客户所属协款员的变更3. 客户状态变更
17、4. 客户所属行业的变化1.9 性能1、日数据处理时间< 3Hours2、客户端查询响应一般查询< 15秒3、数据即时性每天日结以后从业务系统中抽取数据到数据仓库，所以只能查询前一交易日以前的数 据。即时性的数据直接从业务数据中查询。1.10. 数据容量数据要求处理容量（记录数）帐户数100万1.11. 备份/恢复1.12. 运行环境1.12.1. 数据仓库平台操作系统：AIX4.3 数据库系统：使用IBM DB2产品。建模工具：ERWIN数据采集及转换工具：Visual Warehouse 多维数据库：DB/2 OLAP Server 前端分析工具：BRIO MS Excel（V
18、ba编程）1.12.2. 数据仓库硬件平台硬件平台推荐使用IBM的AS400系列产品1.12.3. 控制台平台操作系统：WINDOWS 98，WINDOWS NT 4.X，WIND0WS2000硬件平台：586CPU, 256M以上内存，10G以上硬盘空间。显示器分辨率：缺省支持800X600，但在其他模式下也应能显示正常1.13.安全性角色DWMS管理员数据仓库的修改、OLAP的修收DWMS操作员运行DWMS控制程序2. 报表系统2.1. 业务分析业务分析的方法主要是多维分析法，根据业务决策的需要，可进行各种分析。利用多维分析的方法，可以对统计及明细记录进行分析、对比、排序，各种分析结果可以
19、通过图表直观的反映。利用业务分析功能，可以及时、明了的掌握银行业务工作各方面的情况和 进展。DB2 OLAP服务器，提供100多种内置的财务、 统计或者数学功能，可以进行复杂的趋势分析、创建比率等。同时，DB2 OLAP Server拥有几种 API和一组可用于构建定制应用程序的 ActiveX控件。选择何种 API将取决于应用程序的复杂程度。使用Wired forOLAP(Hyperion Analyzer)，可以非常快地构建一个简单的主管信息系统(EIS ExecutiveIn formation System)应用程序。使用电子表格如 MS Excel或Lotus 123的Add-I n
20、 ,可以构 建相当复杂的应用程序。 Essbase Objects是一组非常灵巧的 ActiveX OLAP 控件，可以将 其置入到 Visual Basic应用程序(可以按传统方式或通过网络部署)中。此外，还可以使用C API和'Visual BasiceAPI定制应用程序。2.2. 财务分析报表系统2.2.1. 资产业务分析(月)资产项目分类描述资产总额贷款资产存放央行及冋行资产负债表中的总资产122+123+124+125+126+127+128+129+130110+111 + 113+114+115+116+ （407、408、411、412、413、414、451、452、
21、453、454科目借贷轧差数）拆借及债券投资120+121+140+141+142+145盈利资产贷款资产+存放央行及冋行+拆借及债券投资+其他盈利 资产非盈利资产资产总额-盈利资产221.1.资产规模增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列行选择字段 计算指标分析指标（日均金额、月末余额）资产类型项目日期（月），分支机构增减量：比上期（上年同期）的增减量增减幅度：增减量 /上期（上年同期）的实绩 * 100% 增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格2.2.1.2.资产增量变化情况分析多维分析表格列行选择字段计算指标分析角度或指标分析指标（本期与上期比较的增量）资产
22、类型项目日期（月），分支机构增减变化量：比上期（上年同期）的增减变化量增减变化幅度：增减变化量/上期（上年同期）的实绩 * 100%增幅的差异：当期全行平均增幅比较分析比上期，比上年同期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格2.2.1.3.资产结构变化情况分析多维分析表格列行选择字段计算指标占比分析分析角度或指标分析指标（占比）资产项目类型日期（月）增减变化量、与全行比较差异 比上期，比上年同期缺省图形风格2.2.1.4.贷款资产专项统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标（贷款余额）行期限贷款种类，贷款方式种类，贷款行业种类，贷款利率分类选择字段日期（月）计算指标比较分析比上期，比上年同
23、期（增减变化量，增减量变化差异）缺省图形风格222. 负债业务分析负债项目分类描述存款负债 冋业存放拆入 其他有息负债 无息负债科目 210+202+205+211+215+217+221+243科目 234+235+236+241+242+255科目 231+232+233+251+272科目 222+223+244+251+252+260+261+262+263+264+265+266+267+268+277+2802.221.负债规模增长情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行负债项目类型选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图
24、形风格2222.负债增量变动情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（增量）行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变动量、变化差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格2.2.23负债结构变化情况分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行负债项目分类选择字段日期（月）计算指标占比增量变动量、差异占比分析比上期，比上年同期，与当期全行比较缺省图形风格2.2.24存款负债专项统计多维分析表格分析角度或指标列分析指标（余额，占比）行分来源的存款种类，分期限的存款种类，按存款利率分类选择字段日期（月）计算指标增减变化量、与全行比较差异占比分析比上期，比上年同期缺省图形风格223.
25、 所有者权益分析223.1.所有者权益增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、增减幅度，差异比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格当期全行平均增幅与上期（上年同期）2232所有者权益增量变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增量变化量、变化差异比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格当期全行平均增幅与上期（上年同期）2233所有者权益结构变化情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（占比）行所有者项目分类选择字段日期（月）计算指标增减量、变化差异比较分析比上期
26、，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格224. 财务收支分析2.241.收支规模增长情况分析多维分析表格分析角度或指标列行选择字段 计算指标 比较分析分析指标（本期余额）收入付出，项目类别，科目账号日期（月）增减量、增减幅度，差异比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格2242收支增量变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列行选择字段 计算指标 比较分析分析指标（本期余额）收入付出，项目类别，科目账号日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）增减量变化量、变化差异，差异，增量变化差异比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图
27、形风格2243当期收支情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格2244财务收支结构变动情况分析多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格当期全行平均增幅与上期（上年同期）2.245.财务收支计划完成情况分析多维分析表
28、格分析角度或指标列分析指标（本期余额）行收入付出，项目类别，科目账号选择字段日期（半年度，季，月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量、增减幅度，实绩，差异比较分析比上期，比上年同期当期全行平均增幅与上期（上年同期）缺省图形风格225. 财务比率分析指标值计算值公式综合费用率费用总额/营业收入经营成本率总成本/营业收入收入利润率利润总额/营业收入成本利润率利润总额/营业成本盈利资产利润率利润总额/盈利资产日均余额信贷资产利润率利润总额/信贷资产日均余额资产成本率总成本/资产总额负债成本率总成本/负债总额总资产盈利率收入总额/资产总额日均余额盈利资产盈利率收入总额/盈利资产日均余额盈利资
29、本成本率成本总额/盈利资产日均余额存款付息率存款利息支出/存款年日均余额/月份贷款收息率贷款利息收入/贷款年日均余额/月份实收利率（利息收入-应收利息净增数）/贷款日均日均库存占用率（本期）本期日均库存/本期日均存款日均库存占用率（累计）全年日均库存/全年日均存款日均存贷比例（本期）本期贷款日均/本期存款日均日均存贷比例（累计）全年贷款日均/全年存款日均业务宣传费用率业务宣传费/营业收入业务招待费用率业务招待费/营业收入资金利用率盈利性资产/资产总额资金自给率（资本总额+各项存款）/资产总额银行利率差（利息收入-利息支出）/盈利资产日均存款费用率费用总额/日均存款投资报酬率投资收益/投资平均余
30、额净利息收息率（总利息收入-总利息支出）/资产总额净非利息业务收益率（非利息业务收入-非利息业务支出）/资产净非业务收益率（非业务收入-非业务支出）/资产总额各项财务比率分析表多维分析表格分析角度或指标列分析指标（本期比率）行分析比率选择字段日期（月），机构（总行，分行，营业网点）计算指标增减量比较分析比上期，比上年同期缺省图形风格23资金计划业务需求231.资金头寸统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段计算指标 缺省图形风格分析指标（余额）项目（资金来源，资金运用）日期（日），机构（总行，分行，营业网点）2.3.2. 资金负债管理指标多维分析表格分析角度或指标列 行分析指标（期末余额）
31、分析项目分析比例选择字段 比较分析 计算指标 缺省图形风格日期（月），机构（总行，分行） 比上年末，比上月末 增减数，增减百分点2.3.3. 现金管理233.1.结算备付金统计多维分析表格列行选择字段分析角度或指标分析指标（账户余额，比上期增减，备付率，一级准备金，二级准备金）分支机构日期（日）比较分析比上期计算指标 缺省图形风格2332库存现金统计2.3.3.2.1.即时余额统计多维分析表格列行选择字段分析角度或指标分析指标（库存余额，占有率） 分支机构日期（日）比较分析 计算指标 缺省图形风格2.3.3.22日均余额统计多维分析表格列行选择字段比较分析分析角度或指标分析指标（日均余额，增减
32、量，增减幅，占有率）分支机构日期（日）比上月，比上年同期计算指标 缺省图形风格2333业务量统计多维分析表格列行选择字段比较分析分析角度或指标收入付出，分析指标（总量，增减量，增减幅） 分支机构日期（日），分支机构 比上期，比上年同期计算指标 缺省图形风格234.票据贴现业务统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段票据种类，利率，到期日，分析指标（即时余额）分支机构日期（日），金额范围比较分析比上期，比上年同期计算指标 缺省图形风格2.4.综合统计分析2.4.1. 存款统计2.4.1.1.存款结构统计2.4.1.1.1.日均存款统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省
33、图形风格2.4.1.1.2.存款即时余额统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格2.4.1.1.3.储蓄业务统计多维分析表格分析角度或指标列 行选择字段 比较分析 计算指标 缺省图形风格2.4.1.2.存款明细统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格2.42贷款统计2.4.2.1.贷款结构统计2.4.2.1.1.贷款日均统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格2.4.2.1.2.贷款即时余额统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段 比较分析 计算指标缺省图形风格242.2.贷款明细统计多维分析表格
34、分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格2.43业务量统计2.4.3.1.会计综合业务量统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格243.2.现金收付量统计多维分析表格分析角度或指标列行选择字段比较分析计算指标 缺省图形风格2.5. 安全性银行的数据属于高度敏感级别，系统需要提供完整的安全控制机制，实施严格的用户管理,对系统的每个环节（包括系统数据管理和业务分析及其报表打印） 障只有被授权的用户才能存取其存取范围内的数据。进仃相应的安全控制，2.5.1.安全控制逻辑控制角度描述功能用户只能使用授权的功能3. 客户经理服务系统（ASS）3.1. 总体分析对客户经理所服务的客户的总量和对比分析，并可深入分析到具体客户3.1.1. 分析角度3.1.2. 分析指标客户 客户类别 指标3.2. 安全性用户只能查看所管辖客户的资料用户只能查看所允许的客户类别的资料用户只