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1、风险管理基础实验报告 实验时间： 系别： 专业班级： 学 号： _ 姓名： _ 成 绩： _ 【实验目的】 提供风险管理实践的机会，深化学生在风险管理基础课程中学到的风险管理的 基本概念和得到风险管理的基本程序与方法，熟练使用风险管理系统进行分析与计算。 使学生初步掌握现代风险管理模型的建立与分析计算原理，接触进行风险管理分析所需 的专业金融数据库。 【知识准备】 本实验安排在课程内容讲授结束之后，要求学生在课程授课阶段，熟悉风险评估的 常用数量方法，并结合课堂讲授的风险评估案例。上机实验需要一些简单的 MatlabMatlab 命令 或 VaRVaR 知识。 【实验软件】 投资项目经济评价系
2、统新建项目增强版 3.03.0，济安金信金融资产风险管理系统以 经典的风险管理理论为基础，主要用于识别和监控资产组合暴露在市场中的风险（其中 资产组合可以包含股票、债券、基金和其他金融衍生产品） ，同时引入压力检验方法，对 资产的风险承担能力，风险敏感性进行定量的考察。 【实验要求】 通过实验要求学生掌握：用线性回归评估信用风险；用非线性系统如 LogitLogit 或 ProbitProbit 评估信用风险；风险管理系统的使用；资产组合的价格风险分析；资产组合 的其它风险分析，包括流动性等；风险防范；投资组合优化。 【实验方案与进度】 本次实验正式的上机时间为三次 6 6 学时，其余上机时间由学生向实验室申请机时。 第一次上机，要求学会用线性回归，非线性回归进行信用风险评估。 第二次上机，要求学会用决策树进行信用风险评估。 第三次上机，要求熟悉济安金信金融资产风险管理系统，能够对某个给定的投资组 合进行风险分析、风险防范及组合优化。 【实验过程】【实验小结】