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1、商业银行风险管理培训大纲第一天（上午）课程主题：信用风险测量与管理培训目标：学员掌握违约概率的测算、信用评级的基础知识，了解四大信用风险组合模型的 原理，掌握各类风险缓释技术，能讣算信用风险价值。掌握固左收益i正券、外汇、股权和商 品市场的基本知识及其风险，了解衍生产品的定价原理，掌握风险识别、敞口计算方法，了 解风险价值方法原理、运用，能通过基本参数计算风险价值。了解市场风险的对冲技术。培训内容：1、信用风险导论结算前风险结算风险结算风险的处理信用风险的成因信用风险管理信用风险与市场风险的管理信用风险测疑：信用损失信用风险测量：联合事件信用风险的分散化2、违约概率与转移概率信用事件历史违约率
2、累积与边际违约率转移概率预测违约概率公司违约与国家违约第一天（下午）培训内容：3、回收率回收率的定义回收率的估计4、条件求偿权方法与KMV模型5、对手风险：敞口回收率风险缓释技术（包括评级触发、抵押、优先权顺序）6、信用风险眾霸及修正信用风险集露的分布信用风险眾露的修正：盯市信用风险眾露的修正：头寸限制信用风险無露的修正：息票调整信用风险址需的修正：净额结算信用触发时间看跌期权7、信用衍生产品信用衍生产品介绍信用衍生产品种类信用衍生产品的左价与套利信用衍生产品的优缺点8、信用风险损失信用损失分布的度量度量期望信用损失度 VAR信用损失度量、定价与资本准备第二天（上午）课程主题：商业银行市场风险
3、测量与管理培训目标：学员掌握固立收益证券、外汇、股权和商品市场的基本知识及其风险，了解衍生r2产品的圧价原理，掌握风险识别敞EL计算方法，了解风险价值方法原理、运用，能通过 本参数计算风险价值。了解币场风险的对冲技术。 培训内容：1、债券市场债券市场概述固左收益证券：类型与报价方法2、债券定价与分析基础净现值、未来值即期与远期利率、收益率曲线分析3、固定收益风险影响收益率的因素债券价格与收益的波动性相关性利率风险真实收益率风险信用差价风险提前偿还风险固左收益的组合风险4、按揭支持证券按揭支持证券概述提前还款风险金融工程与CMO5、衍生产品基础衍生产品市场概述远期合约远期合约的左价期货合约期货合
4、约的左价互换合约互换合约的左价6、期权基础期权概述期权的现金流看跌看涨平价期权的组合7、期权泄价8、固左收益衍生产品远期期货掉期期权9、股权市场股权市场概述股权定价股票指数可转换债与认股权证介绍可转换债与认股权证的左价10、股权衍生产品股票指数期货股票期权股票互换11、股权风险股票市场波动性CAPM因素模型12、货币市场及货币风险货币市场概述货币掉期介绍货币掉期及苴左价货币的波动性货币之间的相关性 贬值风险交叉汇率的波动性13、商品市场及商品风险商品市场概述及产品类型 商品期货的建价商品期货与预期即期价格 商品波动性风险 交收与淸算风险第二天（下午）培训内容：货币危机政策风险15、风险因素的识
5、别市场风险损失来源的分解时间风险与间断性波动性风险16、市场风险管理概述金融市场风险介绍度量风险的几种方法概述17、VaR方法VaR的妃义VaR的参数：置信水平、时间段巴塞尔对VAR参数的规泄局部估值法完全估值法DeIta-gamma 方法DCIta-正态方法历史模拟法蒙特卡罗法VaR方法比较VaR计算实例VaR的局限与另类风险指标（如条件风险值）18、压力测试为什么需要压力测试情景分析一维情景的产生多维情景的产生压力测试模型及参数管理压力测试19、风险因子建模正态分布胖尾GARCHEWMA期权数据隐含分布20、风底蘸风险预算概述风险预算在资产分配程序中的应用风险预算实例21、对冲线性风险单位
6、对冲基差风险最优对冲比率对冲比例作为回归系数久期对冲BETA对冲22、非线性风险：期权期权估值：左义、泰勒展开式与期权定价 敏感性：delta和gamma敏感性：VCga敏感性：rho敏感性：theta 期权建价与敏感性23、非线性风险的对冲：期权动态对冲期权收益的分布24、风险敞口的识别与测量风险现金流敞口的变动性25、流动性风险流动性风险的原因资产流动性风险负债流动性风险流动性风险敞口的测量商业银行的流动性风险、挤提与流动性风险 贴现窗口与存款保险的作用人寿保险与财产保险公司的流动性风险26、流动性风险的管理流动性风险管理手段 管理手段比较第三天（上午）课程主题：商业银行员工道徳和法律风险
7、及其防范培训目标：培养银行员工树立正确的风险观和道徳观，正确理解银行风险文化的内涵培训内容：1我国商业银行员工道徳和法律风险的认知与分析1.1我国商业银行员工道徳和法律风险的内涵商业银行员工道徳和法律风险涵义的界左我国商业银行员工逍徳和法律风险类別的划分我国商业银行员工道徳和法律风险特征的诠释我国商业银行员工道徳和法律风险危害性的分析1.2我国商业银行员工道徳和法律风险形成根源我国商业银行员工逍徳和法律风险形成的经济学分析我国商业银行员工逍徳和法律风险形成的管理学分析我国商业银行员工道徳和法律风险管理的现状分析2我国商业银行员工道徳和法律风险评估的方法信用评分法评估银行员工的风险综合评价法评估
8、我国商业银行员工道徳和法律风险3我国商业银行员工道徳和法律风险状况3.1我国商业银行员工道徳和法律风险评估体系构建的整体框架 3.2我国商业银行员工逍徳和法律风险评估指标体系的形成我国商业银行员工道徳和法律风险评估体系指标选取的原则 我国商业银行员工逍徳和法律风险评估体系指标选取的方法 我国商业银行员工道徳和法律风险评估体系指标的确定3.3我国商业银行员工道徳和法律风险评估模型指标权重的确立评估体系的建立3.4案例分析案例一：银行高级职员道徳和法律风险实例案例二：银行普通职员道徳和法律风险实例案例一、二的比较分析4商业银行员工道徳和法律风险管理的方向和建议商业银行员工道徳和法律风险管理的方向商
9、业银行员工道徳和法律风险管理的建议5商业银行风险管理文化体系建设第三天（下午）课程主题：商业银行客戸信用的评估技术与方法 培训目标：掌握商业银行客戸的评估技术与方法培训内容：1. 信用评估分析框架 可比性信用评估的三阶段十步骤2. 财务分析财务报表体系构成经营活动在资产负债表的体现 经营活动在损益表的体现 经营活动在现金流量表的体现 三张报表的勾稽关系 客户偿债能力分析运用 彫响客户偿债能力的因素 客户营运能力分析运用 有效分析客户营运能力的方法 客户获利能力分析运用 有效分析客户获利能力的方法3. 信用评估的综合运用 对赊销客户合理分类管理 营运资产评估模型营运资产评估模型的用途 特征分析评估模型 特征分析评估模型的用途 合理信用额度的估算公式 合理信用期限的考虑因素4. 信用评估演练 信息量化的手段客观评价加主观评价的运用