1、 重庆理工大学科研创新团队总结验收报告（2010年1月-2012年12月）团队带头人： 吴 永 研 究 方 向：保险与金融中极端事件的建模与仿真 所在二级单位： 数学与统计学院 联 系 电 话： 68667575 电 子 邮 件： wuyong 填 报 日 期： 2013年5月1日 重庆理工大学二O一三年制一、 简表研究方向 保险与金融中极端事件的建模与仿真依托硕士点 数学硕士点、统计学硕士点依托科研基地依托学科专业基础数学、应用数学、运筹与控制、概率论与数理统计建设起止时间2010年1月-2012年12月资助金额（万元）自然科学类20万元 0人文社会科学类15万元团队带头人姓名性别男出生日期
2、1961年9月学位博士职称教授行政职务所在部门数学与统计学院学术任职创新团队构成情况总人数职称结构学历结构教授副教授中级初级博士硕士学士83328团队成员姓 名性别出生年月职称/学位研究方向在团队中作用签 字徐伟华男1979.05教授/博士计算智能理论与智能模型周志昂男1972.09副教授/在读博士运筹优化模型优化与算法刘仁彬男1974.10副教授/博士应用概率随机模型韩逢庆男1968.11教授/博士计算智能应用与计算机编程魏正元男1975.11副教授/博士应用统计统计理论与分析牛 普男1979.11讲师/博士应用数学数据分析王泰强男1975.10讲师/博士金融保险数据采集二、 研究工作完成情
3、况1、 建设期研究计划（任务书中所定内容）。2010.1.-2010.12.组织讨论班、积极申报国家级、省部级项目（国家级2人次申报、省部级2-4人次申报），吸收2-4名年轻教师参加团队研究。2011.1.-2011.12.继续组织讨论班、积极申报国家级、省部级项目（国家级2人次申报、省部级2-4人次申报），吸收2-4名年轻教师参加团队研究，发表文章3-5篇，获得省部级项目1-2项，横向项目1-2项。2012.1.-2012.12. 组织讨论班、积极申报国家级、省部级项目（国家级2人次申报、省部级2-4人次申报），吸收2-4名年轻教师参加团队研究，发表文章9-15篇，获得国家级项目1-2项，省
4、部级项目1-2项，横向项目1-2项。2、 建设期研究计划完成情况（对照任务书中所定内容进行说明）。获国家级项目： 1项获得省部级项目：8项，另外主持完成2项获得横向项目： 4项，其中2项为自然科学基金子课题发表论文： 61篇，其中Sci论文12篇，EI论文20篇，A类刊物论文1篇，B类刊 物论文1篇，核心期刊论文13篇，其它刊物论文14篇（包括国际刊物）。人才培养： 团队成员2人评为教授（1名为校聘，1名为校级英才），3名评为副教授，博士研究生毕业3名；另外2名参加活动的年轻教师评为副教授；培养研究生20余名。3、取得的标志性项目和成果。1）、重尾分布能够刻画一些极端事件的损失特征，将风险模型
5、中的索赔额约束到重尾子族，研究极端事件中保险公司的破产概率，是当前风险论研究的热点。我们将重尾理论应用到风险模型中，获得索赔额随机变量属于亚指数族时，有限时间内常利力更新风险模型的破产概率渐近等价式，为这类风险定量分析提供了科学依据；假定索赔额随机变量上层尾部独立，通过亚指数族和上层尾部独立理论的性质推广其它子族中存在的结论，然后利用该结论研究在常利力更新风险模型中，索赔额随机变量上层尾部独立且服从亚指数分布时的破产概率，得到和独立同分布时相同的破产概率渐进等价式，为这类风险定量分析提供了科学依据；考虑在Sparre-Andersen 风险模型下,假定理赔间隔时间是两个相互独立的指数型随机变量
6、之和,并且在理赔间隔时间和理赔额之间建立了基于FGM Copula的相依关系。在这种相依的风险模型中,得出了Gerber-Shiu函数的积分-微分方程,对其进行Laplace变换,当索赔额随机变量服从指数型分布时,可得出破产概率的精确表达式；在复合泊松风险模型下,假设保险人将其盈余资产投向众多的资本市场,并用Black-Scholes 资产定价模型来描述其价格的变动,在资本市场之间,建立一种相依关系。在这种相依的风险模型中,将破产概率分为两部分:由索赔所导致的破产概率和由扩散扰动导致的破产概率,得出不同类型的破产概率分别所满足的积分-微分方程, 当索赔额随机变量服从指数型分布时,积分-微分方程
7、可进一步演变为三阶的微分方程,并且还可获得破产概率的一个下界。（以上部分结果发表在美国3区、4区Sci杂志上，其它结果也将发表在重要国际刊物上，可见后面发表论文情况表）2）、对向量集值优化问题进行了深入的研究. 引进了向量集值优化问题的近似严次微分,研究了其存在性和等价性刻画,并建立了向量集值优化问题在近似严次微分意义下的最优性条件; 引进了用拟相对内部描述的广义锥次似凸集值映射,利用凸集分离定理获得了一些分离性质,同时,建立了向量集值优化问题包括鞍点定理和对偶定理在内的一系列最优性条件; 在线性空间中,利用代数内部,引进了一类新的广义凸集值映射,并在广义凸集值映射的假设下,对向量集值优化问题
8、进行了线性标量化,获得了向量集值优化问题近似弱有效的必要条件和近似全局真有效解的充分性条件，我们研究极端风险提供了理论基础。（以上部分结果主要发表在2区、3区Sci.杂志上，可见后面发表论文情况表） 3）、提出了一种基于更新过程理论和拉普拉斯变换或拉普拉斯-斯蒂尔变换的概率分解方法，应用此方法完成了对多种复杂休假可靠性系统的建模与可靠性分析，并对破产概率和极值数学模型的概率分析提供了方法借鉴；通过构造带吸收状态的Markov过程，用求平均吸收时间得到了休假系统首次故障前平均时间，这为极值理论中计算造成重大系统破坏的极值事件的平均等待时间提供了一种有效的计算途径。（以上部分结果发表在发表在美国S
9、ci杂志上、A类重要刊物、EI核心刊物上，其它结果也将发表在重要国际刊物上，可见后面发表论文情况表）4）、在实际问题中，许多信息系统使用等价关系并不能获得很好的结论，有些信息系统由于属性取值等各种原因而使用优势关系获取结论，而且这些信息系统还可能是不协调的。我们利用吴伟志、米据生等提出的经典不协调目标信息系统属性约简的类似方法，根据现实生活不同的意义，在不协调序目标信息系统中引入了分布约简、最大分布约简、分配约简、部分一致约简以及上下近似约简的概念，通过分析其性质得到了这些约简的判定定理以及辨识矩阵，建立了不协调目标序信息系统属性约简的具体方法，并设计了高效可行的矩阵算法，同时通过大规模实例验
10、证了该方法的有效性。同时，还讨论了上述几种属性约简之间的关系，证明了优势关系下不协调信息系统的分布约简一定是最大分布约简等主要结论。该方法和理论为优势关系下信息系统的知识发现提供了有利工具。该研究内容的科学意义在于: 根据现实生活不同的意义，建立了不协调目标信息系统的属性约简的具体方法，并设计了高效可行的矩阵算法，同时通过大规模实例验证了该方法的有效性。这些结论为基于优势关系下信息系统的知识发现提供了更深入的理论根据和具体的研究方法，为接下将来的研究模糊极端事件理论提供了新思路。（以上部分结果主要发表在2区、3区Sci.杂志上，可见后面发表论文情况表）5）、我们已围绕建立直觉模糊环境下序信息系
11、统的属性约简理论，并在此基础上探索了其算法与方法。首先，我们刻画直觉模糊带偏好近似空间中属性约简的特征；建立不同物理意义下（如保近似质量不变等）相应属性约简包括辨识矩阵算法和证据理论的算法；其次，通过定义直觉模糊序近似空间的组合运算，在此运算下研究直觉模糊近似空间中知识粒度的数学结构及知识粒度的生成算法；并对不同框架下的属性约简进行了比较研究，得到了其重要结论。同时，给出了直觉模糊环境下序决策信息系统的知识发现与决策规则提取的研究，通过给出在同一知识粒度下直觉模糊环境下序决策信息系统的决策规则提取方法，建立了在不同知识粒度下直觉模糊环境下序决策信息系统的决策规则提取方法，并与同一知识粒度下的方
12、法进行了详细的比较分析，研究了决策规则之间的冗余关系以及决策规则集的完备性，寻找最小规则集，给出了最小规则集的生成理论与算法。 该研究内容的科学意义在于: 直觉模糊环境下序信息系统的决策分析方法是应用数学、管理科学与工程以及信息科学的热点问题，这些问题的解决将进一步明确直觉模糊环境下带偏好信息系统的决策分析方法及其不确定性推理问题，对决策管理、市场预测、医疗诊断、风险理论等领域的实际问题具有广泛的应用价值。（以上部分结果主要发表在2区、3区Sci.杂志上，可见后面发表论文情况表）6）从粒度计算的角度出发，将经典粗糙集理论中的单个等价关系(即单个粒度)弱化为多个优势关系(即多个粒度)，提出了序信
13、息系统的多粒度粗糙集模型，建立了序信息系统中的乐观和悲观多粒度模糊粗糙集模型，并讨论了这两种模型中近似算子的性质，此外通过实例说明了该模型的实际应用。同时，结合模糊集截集的定义，定义了这两种模型中近似算子的截集，并探讨了它们的性质，讨论了序信息系统中乐观和悲观多粒度模糊粗糙模型之间的关系，以及它们与单粒度模糊粗糙集之间的区别和联系。还分别定义了序信息系统中乐观和悲观多粒度模糊粗糙模型粗糙度以及它们的粗糙度，并研究了这两种粗糙度的性质，以及与单粒度粗糙度的关系。同时，考虑到某些实际问题中，知识本身具有模糊性，在以基于多个等价关系的多粒度模糊粗糙集的基础上，建立了序信息系统近似空间中的多粒度模糊粗
14、糙集模型，分析了该模型中近似算子的相关性质及知识的不确定性，并给出了详细数学解释。 该研究内容的科学意义在于：通过对知识粒度的研究，提出了序信息系统的乐观和悲观多粒度粗糙集模型，从而满足了对知识刻画更加严格或更加放松的要求，克服了粗糙集在序信息系统中无法刻画多个二元关系概念的弊端，解决了在多条件下刻画概念的实际问题，为实际生活中序信息系统的知识发现工作提供了更多的思路。（以上部分结果主要发表在2区、3区Sci.杂志上，可见后面发表论文情况表） 7）、我们将极端事件理论成果初步用于煤矿挡矸系统的设计，取得了良好的效果，获得企业好评（见横向项目结题专家评价）。三、团队运行机制及内部管理制度建设情况
15、主要说明：团队自身的组织管理模式，包括团队人员的职责与考核，团队内部的激励、约束机制等。我们团队根据重庆理工大学科研创新团队建设实施办法（试行）的规定，实行团队带头人负责制，带头人全面负责计划实施，聘任团队人员，根据任务书分解任务到每一团队人员，保证其他经费作为激励性奖励经费使用，科研经费的使用上也引入激励性措施，最后考核，根据完成任务情况进行奖励。我们研究主要以讨论班形式组织进行，要求团队人员积极参加讨论班，在讨论班上积极报告、交流自己的研究情况，带动、帮助年轻教师进行科学研究。为把团队建设成一流团队，鼓励队员积极奉献自己智慧，科研经费使用上，在保证队员基本科研经费的条件下，将以对团队建设的
16、贡献大小及研究方向取得的成果多少作为主要考核内容，根据科研需求，使之与支配、使用科研经费多少挂钩。对团队成员，一年进行一次考核，对不能履行职责的团队成员，将解除与其的聘任协议。为把团队建设成为一支人人都具备独立进行科学研究能力、有创新意识，并在国内有一定地位、具有国际影响力的团队，我们还拟采取以下措施：(1) 根据团队成员优势和交叉互补取长原则进行详细的专业分工，从而提高 团队合作效率。(2) 建立对团队成员取得的新研究成果进行按季度、半年报告、年终总结报告制度，以保证团队成员相互交流思想从而取得更好的成绩。(3) 坚持继续开展团队现行的讨论班，通过各抒己见、集思广益等多种形式形成良好的合作氛
17、围，并开拓学术思维，以提高成员的科学研究能力。(4) 组织团队成员参加国际、国内重要学术会议，进行学术交流，以开拓视野并掌握本方向国内外最新学术动态。(5) 邀请国内外知名专家来我院讲学交流，承办国内外重要学术会议等以为团队成员提供更广阔的科研交流平台。(6) 组织团队成员团体或个人申请国家以及省部级科研项目，鼓励、支持团队成员到企业去争取项目，以从实际上凝聚团队成员的科研能力。(7) 鼓励团队成员申报各级奖项。四、年度建设目标完成情况1、 考核目标与完成情况对比考核目标（任务书中所定内容）完成情况（1）队伍建设成立风险控制与精算研究中心（曾请示科研处领导成立问题，答复不要求）建立了一支能具有
18、极强的将理论知识转化为应用的队伍（2）科研项目5-1014（其中2项为原在研项目）（3）成果奖励00（4）申请、授权专利00（5）发表论著12-2061（6）学术交流020（7）人才培养12名研究生20名研究生，教授/校级英才1名；副教授3名，其中1名为校聘教授，博士2名；另外有2名参加团队活动的教师被评为副教授（8）其它方面0为获得数学、统计学两个一级硕士点提供了强有力的支持。2、完成情况明细（1）科研项目序号项目名称负责人项目来源/计划类别批准编号拨款经费(万元)起止时间排名1直觉模糊近似空间和形式背景中的知识获取研究徐伟华国家自然科学基金（61105041）222012.1-2014.1
19、212基于粗糙集的带偏好信息系统的决策分析研究徐伟华中国博士后科学基金20100481331 32010.82012.813直觉模糊环境下信息系统与形式背景中知识发现和规则提取的理论方法研究徐伟华重庆市自然科学基金 cstc2011jjA4003752011.3-2013.1214基于粗糙集的直觉模糊知识获取方法研究徐伟华重庆市教委项目 KJ12080522012.1-2013.1215大倾角工作面挡矸板关键技术的开发研究吴永横向项目 202010.7-2013.1216高频金融数据的建模与统计分析魏正元重庆市教委科技项目 22010.1-2011.1217超高频金融数据的波动率估计与跳检验-
20、基于已实现区块极差多幂变差魏正元重庆市科委 52012.9-2014.1218基于核方法的非线性故障诊断建模的原始特征约简 魏正元横向项目 22010.5-2012.1219集值映射的广义凸性与集值最优化周志昂重庆市自然科学基金CSTC 2011jjA00022 52011.8-2014.8110集值优化问题的最优性条件及其应用周志昂重庆市教委科学技术研究项目KJ110827 22011.1-2012.6111基于L1/2正则化的压缩传感可重构性理论研究徐伟华国家自然科学基金1100122732011.1-2013.12212多准则群决策分类方法及应用研究徐伟华国家自然科学基金71071124
21、52011.1-2013.12313优势关系下信息系统知识获取的方法研究徐伟华重庆市教委项目KJ09061222009.1-2010.12114保险精算的信息论模型及算法研究吴永重庆市教委科技项目KJ09062312009.1-2010.121（2）获省部级科研成果奖序号成果名称负责人奖励级别获奖时间排名（3）申请、授权专利序号专利名称负责人专利类型申请、授权专利号时间（4）发表论文序号论文名称第一作者期刊名称(影响因子)卷（期）页引用次数1Differential equations for ruin probability in a special risk model with FGM
22、copula for the claim size and the interclaim time吴永Journal of Inequalit- ies and Applications (0.73，Sci.3区) 2012, 012:156132Ruin Probability in Compound Poisson Process with Investment吴永Journal of Applied Mathematics(0.656，Sci.4区)Volume 2012, Article ID 286792 7 pages3Multi-granulation Fuzzy Rough S
23、ets in a Fuzzy Tolerance Approximation SpaceWeihua XuInternational Journal of Fuzzy SystemsSCI:1.157132464Attribute reduction in ordered information systems based on evidence theoryWeihua XuKnowledge and Information SystemsSCI: :2.22525（1）1695Approaches to attribute reductions based on rough set and
24、 matrix computation in inconsistent ordered information systemsWeihua XuKnowledge-Based Systems SCI:2.44227786-strict subdifferentials of set-valued maps and optimality conditions周志昂Nonlinear Analysis(1.536，Sci.2区)75(9),20123761-37757. Optimality conditions of generalized subconvexlike set-valued op
25、timization problems based on the quasi-relative interior周志昂Journal of OptimizationTheory and Applications(1.0957 Sci.3区)150(2),2011327-3408Scalarization of set-valued optimization problems with generalized cone subconvexlikeness in real ordered linear spaces周志昂Journal of Optimization Theory and Appl
26、ications (1.0957 Sci.3区)154(3),2012830-8419A Generalized Alternative Theorem of Partial and Generalized Cone Subconvexlike Set-Valued Maps and Its Applications in Linear Spaces周志昂Journal of Applied Mathematics(0.656，Sci.4区)Article ID 370654,20129 pages10Multiple granulation rough set approach to ord
27、ered information systemsWeihua XuInternational Journal of General Systems SCI:0.66741（5）47511A New Approach for Analysis the Reliability of the Repair Facility in a Series System with Vacations刘仁彬Journal of Applied Mathematics(SCI , 0.656，Sci.4区)2012卷1-1612On Steins identity, Chernoff inequality and
28、 orthogonal polynomials.魏正元Communications in Statistics, Theory and Methods(Sci.)2010,39(14)120-13013多重延误休假的单部件系统-一些新的可靠性 指标刘仁彬系统工程学报(A类刊物)2011,26(4)573- 57814多跳-扩散模型与脆弱欧式期权定价魏正元应用概率统计(B类刊物)2011-0320-2615A New Incremental Support Vector Machine Algorithm韩冯庆Indonesian Journal of Electrical Engineerin
29、g(EI检索)vol 10(6) 1171-117816Monte Carlo method with application in Automobilein Insurance吴永IEEE 国际会议(EI检索)20111210-123017基于VaR模型的沪铝套期保值基差风险研究王泰强中国证卷期货 20112011（3）20-2518焦炭期货上市多个行业收益王泰强经济与法 20112010（22）263-26419贝叶斯方法估计极端损失再保险纯保费吴永重庆理工大学学报（自然科学版）2011，25（4）152-15920重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率吴永重庆理工大学学报（自然科学版）2
30、010（10）97-10021Knowledge reduction in lattice-valued information systems with interval-valued intuitionistic fuzzy decisionWeihua XuInternational Journal on Artificial Intelligence Tools22（1）2922Knowledge reduction based on evidence reasoning theory in ordered information systemsWeihua XuLecture Not
31、es in Artificial Intelligence(EI检索)409253523A Generalized Multi-granulation Rough Set ApproachWeihua XuLecture Notes in Bio-informatics(EI检索)684068124The first type of graded rough set based on rough membership function徐伟华Proceedings of the 7th ICFSKD. (EI检索)2010.820-2825序信息系统中属性约简的启发式算法徐伟华计算机工程, 20
32、10.942-4526Upper approximation reduction in ordered information system with fuzzy decision徐伟华I.J. Computer Science and Knowledge Engineering.2010.1270-7927The Research on Innovating Specialty Curriculum for Information and Computing Science吴永Advanced Materials Research (EI检索)V.268-2701974-197628具有有限
33、次休假的N部件串联系统分析刘仁彬运筹与管理(核心)2011,20(2) 102-107 29Probability analysis of a two-unit basic model with a repairman who takes multiple vacations刘仁彬Journal of Information &Computational Science (EI检索)2011,8(3)554-56130集值优化问题Borwein真有效解与Benson真有效解的等价性周志昂数学的实践与认识42(1),2012247-25031强G-预不变凸函数的充分性条件周志昂西南大学学报(自然
34、科学版)34(5),201213-1732A two-unit repairable system with a variant vacation policy刘仁彬Journal of Computation- al Information System (EI检索)2011,7(11)3908-391533Analysis of a repairable system with an unreliable repair facility and a single vacation刘仁彬Journal of Information & Computational Science (EI检索)
35、2011,8(10)1949-195934Reliability analysis of a one-component repairable system with multiple adaptive vacations刘仁彬ICIC Express Letters (EI检索)2011, 5 (6)2015-202235关于随机阶的几个结果魏正元数学的实践与认识2010(4)187-189 36Reliability analysis of a two-unit basic model with a repairman who operates a single vacation刘仁彬IC
36、IC Express Letters (EI检索)2011,5(7)2199-220637Reliability analysis of a single-system with finite vacations刘仁彬MSIE2011(EI检索)2011.1(8)248-25238Reliability analysis of the repair facility for an n unit series system with an unreliable repair facility and a single vacation刘仁彬The 4th conference on System
37、s Science Management science & System Dynamics2010.12(2)363-36839Probability analysis of a one-unit repairable system with an unreliable repairfacility and delay repair刘仁彬2011 International Conference on Engineering and Information Management (ICEIM 2011)2011(3)137-14040Stochastic analysis of an n-u
38、nit series system with two failure states and set-up time刘仁彬2011 International Conference on Engineering and Information Management (ICEIM 2011)2011(3)291-29441A Generalized Multi-granulation Rough Set Approach徐伟华 Lecture Notes in Bioinformatics(EI检索)2012,1,(6840)681-68942Lattice-valued information
39、systems based on dominance relation徐伟华International Journal of Machine Learning and Cybern2012,3, DOI 10.1007/s13042-012-0088-643Optimistic Multi-Granulation Fuzzy Rough Set Model Based on Triangular Norm徐伟华Lecture Notes in Artificial Inteligece(EI检索)2012,8(7414):20-2744Upper Approximation Reduction
40、 Based on Intuitionistic Fuzzy T Equivalence Information Systems徐伟华Lecture Notes in Artificial Inteligece(EI检索)2012,8(7414):55-6245Intuitionistic fuzzy rough sets model based on $(Theta,Phi)$-operators徐伟华Proceedings of the 9th International Conference on Fuzzy Systems(EI检索)2012,5 240-24446Optimistic
41、 multi-granulation fuzzy rough set model in ordered information system徐伟华2012 IEEE International(EI检索)2012666-67147Fuzzy rough set models over two universes徐伟华International Journal of Machine Learning and Cybernetics2012, DOI 10.1007/s13042-012-0129-1.48On General Binary Relation Based Rough Set徐伟华J
42、ournal of Information and Computing Science2012,7(1)54-6649Attribute reduction in tolerance information systems based on evidence theory徐伟华Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics2012, 4(2) 267-27950Multi-granulation Fuzzy Rough Set Model on Tolerance Relations徐伟华Fourth International Workshop on
43、Advanced Computational(EI检索)2011359-36651On Granularity in Information Systems Based on Binary Relation徐伟华Intelligent Information Management2011,3(3)75-8651On Starshaped Intuitionistic Fuzzy Sets徐伟华Applied Mathematics2011, 2(8) 1051-105853一般二元关系下信息系统知识的粒度描述徐伟华计算机工程与应用,2011,47(18):40-44.54星形模糊集的性质徐伟华
44、运筹与模糊学,2011, 16-10.55不协调格值目标信息系统的近似约简徐伟华计算机工程， 2011,37 (23):69-71.56基于包含度的变精度模糊粗糙集学, 徐伟华计算机科2011,38(9)230-233.57优势关系下分配约简矩阵算法的程序实现，徐伟华重庆理工大学学报（自然科学）2011,25（4），117-122.58The first type of graded rough set based on rough membership function徐伟华Proceedings of the 7th International Conference on Fuzzy(EI检索)2010, 8
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