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1、1,风险管理,http:/ 信贷 2) 市场 3) 利率 4) 流动性 5) 运营 6) 可信度 7) 声誉 8) 法律法规,http:/ 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备,http:/ 内部审计,资产与债务委员会 - 运营风险管理委员会 法规委员会 信贷风险委员会,http:/ 内部审计 负责内部稽核 有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.,http:/ 资产与债务委员会 (ALCO) 负责审视
2、: 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income,http:/ 运营风险管理委员会 负责审视 : 直接 间接 业务运营 声誉 可信度 开发风险识别与评估模型,http:/ 运营风险管理委员会 例: HBUS,识别评估风险,制定/修改: 规程 内控 应急方案 具体项目,运营损失事件,运营风险资
3、料库,追踪分析,经验吸取,http:/ 法规委员会 负责审视 : 直接 间接 法律法规 声誉 一个重要业务: 反洗钱,http:/ 信贷风险管理,http:/ ? 信贷风险管理的目标是什么 ?,http:/ ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”,http:/ Situations where Credit Risks arise:,借款 : 不能还款. 担保 : 清算债务时得不到偿还 财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or
4、ceases. 贸易融资 : settlement will not be effected. 跨境业务 : 款项划转受到限制,http:/ 通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化. ” “ To maximize the Banks risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”,http:/ 建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制,http:/ 董
5、事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险,http:/ 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定 所有信贷必须在可控范围之内,http:/ 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试,http:/ 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统,http:/ 地区首席信贷官,集团总部 集团首席信贷官,政策,个人金融服务,批准,项目,MIs,地区
6、CRM,个人金融服务,准则,批准,风险识别,信贷恢复,http:/ + 1P Conservative保守 Constructive建设性 Competitive竞争性 Collective集体性 Communicative沟通性 + focusing on致力于 Profit利润,http:/ 我们新的五年策略计划是增长管理 。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率 然而同时，我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。” Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席,http:/ 了解你的客户 一致的信用评估标准（培训）,htt
7、p:/ 个人的授权 适应变革/驱动变革,http:/ 致力于于增值 风险回报平衡 快速反应,http:/ 工作指南,http:/ 业务指南分级,http:/ Standards Manual(GSM)集团标准手册,Functional Instruction Manual (FIMs)职能指导手册,Business Instruction Manuals (BIMs)业务指导手册,Lending Guidelines借贷指南,http:/ 关联公司,区域/国家,借贷准则,整个集团 客户集团 全球产品 职能/运营,集团所有业务,BIMs,FIMs,GSM,http:/ 信贷政策和指导的审查及更新
8、,http:/ 每年一次 特别 法律 规章 声誉 部门之间 部门内 新产品,http:/ 信贷组合管理,http:/ 警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 保持优质的贷款记录,http:/ 按国家 按信贷等级,http:/ 相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 统治 坏帐经验 行业多变性,http:/ 一流 正常 一般 个例考虑 受限 禁止 根据： 以往的经验 当前的状况 对该国的了解 最新的政治、经济和市场数据 国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。,http:/ 级 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借
9、款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到A3或是标准普尔评级是AAA 到A,http:/ 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评级是BBB+ 到BBB-,信贷风险评级系统(续),http:/ 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是 标准普尔评级是BB+ 到BB-,信贷风
10、险评级系统(续),http:/ 级 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可,信贷风险评级系统(续),http:/ 次级风险 财务状况较差 还款能力及意愿较差 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项 款项还是可以全部收回,信贷风险评级系统(续),http:/ 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备,信贷风险评级系统(续),http:/ 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账,信贷风险评级系统(续),http:/ 巴塞尔协议2,评级应:
11、- 重心为客户; 少些主观判断性; Scorecards支持 (MRA); 延伸 (从 7到10 或者 22); 与违约的可能性(PD)相联系,http:/ 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户,http:/ 持续且积极的对话，更新和反馈 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识,http:/ 由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。 业务发展和风险管理应该分开, 取到一个制衡作用。 适度的审批权力下放 高透明度和适当的弹性 明确的信贷政策和操作守则 业务部门适当的分工,有助于相互制衡 有效的找出问题根源及商机,http:/ 遵从监管机构的指引 会否给银行带来声誉风险 对银行会否产生长期溢利 客户业务的前景、 盈利及有关风险 溢利和风险成本的考虑 客户的长期关系,http:/ 信贷决定是个人责任 除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷委员会 權力下放,http:/ 将最多80%的地區行政總裁权限授权给当地信贷风险管理部门 每年审查一次或者更换地區行政總裁权,http:/ 處理的行业性质 个人的信贷经验 客户的风险评级 业务品种 (例如，特殊贷款 SLA 及 GLA) 客户组合的大小 经济环境 商业战略和业务需要,http:/