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2、看跌期权做）,K1,K3,Profit,ST,K2,日历差价 （使用看涨期权）,Profit,ST,K,日历差价 （使用看跌期权）,Profit,ST,K,Straddle （跨式）组合,Profit,ST,K,Strip & Strap,Profit,K,ST,Profit,K,ST,Strip,Strap,Strangle （宽跨式）组合,K1,K2,Profit,ST,思考题,C1、C2、C3为标的相同，期限相同的看涨期权，执行价格分别为K1、K2、K3， 且有 K3 K2 K1 和 K3 - K2 K2 - K1。试证期权价格满足 C2 = (C1 + C3)/2,练习题,11.10 11.20 11.21 11.24,下文中的 异价跨式组合= Strangle （宽跨式）,