预测与决策复习指南2009.ppt

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1、预测与决策综合复习-2009年度,一、名词解释和简答 二、计算,第一章 预测概述,注1：加极有可能是简答题 2：以学习指导书答案为复习标准 3：范围外的也有可能涉及，可以在考前将相关章节学习指导书上选择题都看一遍，不求理解，熟悉答案即可。 第一章 预测概述 经济预测的基本原则简答 P6,第二章 定性预测,头脑风暴法的含义简答 P15 “头脑风暴法是通过一组专家”整段 四、数据处理 对预测资料进行统计分析是专家预测法的一个重要步骤，有中位数法和主观概率评分法。 P19 选择 例2.2 计算过程，选择题 P20 相互影响矩阵法的概念 P25 步骤,第三章 时间序列平滑预测,一次移动平均法计算 P3

2、8 二次移动平均法计算 P44 例3.3 P46预测计算（如果现在处在第10期) 二次移动平均法的优点 P46 时间序列的四个因素 P38 平滑系数的作用简答 P49第一段 选择方法：直观法、模拟法,第四章 趋势外推预测,一次多项式模型和二次多项式的特点、判断 P60 简单指数模型形式和特点环比为常数 选择 修正指数模型：形式，特点 龚伯兹曲线的趋势特点是： 选择 P67 龚伯兹曲线的一般形式，参数k含义,第六章 多元回归,回归结果的计算和解释（分析题） t检验和F检验有何不同简答 （三）t检验“F检验只能说明,” P100 （二）F检验 “F检验用来判断” P101 （三）t检验 “t检验可

3、以说明” （不可线性）非线性型简答 P104 如修正指数曲线，最上面的式子 DW检验的局限性选择 P114 “必须满足以下假定”,第七章 时间序列模型预测法,选择题： “一个随机过程是平稳的，如果” P133 “ARMA（p，q）过程的自相关函数” P136 ACF和PACF的理论模式，表格7-1 P138,第九章 马尔可夫预测,马尔可夫过程含义和基本特征 P165 马尔可夫预测的基本步骤简答 P171 计算下期市场占有率、稳定市场占有率,第十章 经济决策一般问题,经济决策的原则 分类：定性和定量 确定型、非确定型和风险型 经济决策的程序,第十一章 确定型决策,：根据敏感性报告 写出目标函数，

4、求出最大利润 什么是线性盈亏分析，分析方法有哪两种？ P191 解析法、图解法 线性规划模型的四个假定条件 P200 例11.3模型建立 什么是敏感性分析简答 P214 【例11.6】计算（分析为主） P214 目标函数系数同时变动的百分之百法则 P217 约束右端值同时变动的百分之百法则 P221,第十二章 非确定型决策,非确定型决策的不同准则下方案的选择计算 什么是乐观系数准则简答 P237 期望收益决策法含义 P242 计算【例12.2】 边际分析决策法计算 P244 决策树法案例分析 P245-248 例12.3会计算,计算分析重点,1. 二次移动平均法 2.简单指数模型的变换 3.确

5、定型线性规划、敏感性（） 4.风险型决策期望收益法 边际分析法 决策树分析 5.马尔可夫预测（一步转移和稳定市场占有率）,1一次移动平均法,P58-7（1） 解：采用一次移动平均法，设N=3，以移动平均值 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 作为下期预测值 因此下一年一月份的预测值为 Y13M12(1)（39150+37915+40736）/3 39267, 2.二次移动平均P58-7(1),（如果要求说明理由为什么选该方法：则可以画图说数据是线性上升，也可以说数据的二阶差分为零，可以使用二次移动平均法） 解：由数据呈现线性上升，因此设模型为： yt+Tat + bt T 采用二次移动平均

6、法（N3）， 由 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3 则, 2.二次移动平均P58-7(1),由计算表得， 当t=12时， at39467， bt380.3, 2.二次移动平均P58-7(1),因此，当t12时，下期预测值为 Y13Y12+1 = 39467+380.3140028 （如果预测下一年度二月份，则 Yt+2=39467+380.32 41408）,3.加权移动平均法P58-7(2),解：采用加权移动平均法，设N=3，各期权重分别为3，2，1，则移动平均值 Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1） 作为下期

7、预测值 因此下一年一月份的预测值为 Y13M12(1) (339150 + 237915 + 40736)/ 6 39002.67,4简单指数模型P70-6,思路：通过对模型两边取对数后，转换为一次多项式，即普通的一元回归模型。 解：由于数据环比接近于常数，因此适合指数模型 模型方程为yt=abt，两边取对数 lgyt = lga +t lgb 令 = lga, = lgb，模型化为 lgyt =+t 由计算表格（该表格一般会直接给出，不需自己计算）,4简单指数模型P70-6,4简单指数模型P70-6,=0.04834 =2.6933 由 = lga, = lgb，因此 a = 10= 493

8、.5, b = 10 = 1.118 因此，得到预测方程 yt= abt = 493.51.118t 如果要预测2005年支出，则t=11,预测值 y2005= 493.51.118111679,5.Excel回归分析结果解读,P83【例5.2】已知某地区每年汽车拥有量Y与货运周转量X密切相关，数据如下，Excel的回归分析结果如图，要求： （1）写出回归方程 （2）分析决定系数的含义 （3）对回归系数进行t检验 （4）预测货运周转量X为270万吨.公里时的汽车拥有量Y。,5.Excel回归分析结果解读,6.Excel回归分析结果解读,5.Excel回归分析结果解读,解：（1）由回归结果图形，

9、 （查找Coefficient一列，回归系数）， 得到回归系数 a=24.45 b=0.509 回归方程为 （2）决定系数（图形中R Square）为0.962，表明在汽车拥有量的变化中，有96.2是由货运周转量决定的，方程拟合效果非常好。,5.Excel回归分析结果解读,解：(3）回归系数a、b的t检验 回归系数a、b对应的t统计量分别为： t1=3.813, t2=14.24， 当设定检验显著水平a=0.05时， 自由度dfn-28， 临界值为 由于t1，t2均大于临界值，因此回归系数通过了t检验。 （4）预测，当X270时，汽车拥有量的估计值为,6线性规划模型P200【例11.3】,（1

10、）建立线性规划模型： （一般线性规划都是求解在限制条件下要得到最大利润或最小成本，应该怎么安排生产，牢记“决策变量、目标函数、约束条件”三大构成：怎么安排生产是决策，得到最大利润是目标，满足生产条件限制是约束）, 6线性规划模型P200【例11.3】,解：决策变量：设生产A产品x1个单位，B产品x2个单位 目标函数：最大利润 MaxZ 6x1 + 4x2 约束条件： 2x1 + 3x2 100 （原料限制） 4x1 + 2x2 120 （工时限制） x1,x2 0,6线性规划模型P200【例11.3】,2）用图解法求解该线性规划问题 在x1，x2的坐标平面上，画出约束条件包括的区域（该区域称为

11、可行解区域，即在该区域内安排生产是可行的），图中的阴影部分。,6线性规划模型P200【例11.3】,然后找出3个顶点A,B,C，得三点坐标为A(30,0),C(0,33.3),B(20,20)，将3个点坐标分别带入目标函数 Z 6x1 + 4x2，比较其大小： ZA = 180 , ZB = 200, ZC = 133.3 因此最优解为顶点B， 即x1=20,x2=20， 生产A、B计算机 各20台， 最大利润为200百美元。, 7线性规划模型的建立以及根据Excel的求解结果分析P214【例11.6】,（1）根据题目建立线性规划模型 该问题属于在生产资源总量一定的前提下，怎么安排生产使得总利

12、润最大。同样按决策变量、目标函数、约束条件建立线性规划模型。 解：决策变量，设分别生产四种产品各为x1,x2,x3,x4单位 目标函数：最大利润 MaxZ 9x1 + 8x2 50x3 + 19x4 约束条件： 3x1 + 2x2 + 10x3 + 4x4 18 （原料甲限制） 2x3 + 0.5x4 3 （原料乙限制） x1,x2 ,x3 ,x4 0,（2）用Excel求解，对结果进行分析,解：由图中第二部分“可变单元格”中，可知最优生产方案为生产C产品1单位，D产品2单位，AB产品不生产，此时得最大利润为88万元。,（3）进行敏感性分析,要求：a.当A、C两种产品得单位利润发生波动，最优解

13、变不变？在多大范围内波动，最优解不变？（教材P216） b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？ C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变不变？,解：当A产品的单位利润增加不超过4个单位，最优解不变。当前单位利润为9万元，即最大可以达到94=13万元，最优解都不变。向下减少可以无限制（1E+30基本为无穷大）。 当C产品的单位利润增加不超过2个单位，最优解不变。当前单位利润为50万元，即最大可以达到502=52万元，最优解都不变。向下减少不超过2.5个单位时，最优解同样不变

14、。即C产品单位利润的变化范围在(50-2.5=47.5)（50252）之间时，最优解不变。,（3）进行敏感性分析,b.当A产品单位利润由9万元增加到10万元，同时C产品单位利润由50万元降低到49万元时，最优解变不变？ 解：采用百分之百法则， A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为： （109）/ 4 * 100 = 25 C产品单位利润下降，占允许下降量的比例为： （5049）/ 2.5 * 100 = 40 变化百分比的总和为65，没有超过100，因此此时最优解不变。,（3）进行敏感性分析,C.当A产品单位利润由9万元增加到12万元，同时C产品单位利润由50万元增加到51万元时，最优解变

15、不变？ 解：采用百分之百法则， A产品单位利润增加，占允许增加量的比例为： （129）/ 4 * 100 = 75 C产品单位利润增加，占允许增加量的比例为： （5150）/ 2 * 100 = 50 变化百分比的总和为125，超过100，此时不能确定最优解变不变。,敏感性分析应用（07考题）,解：（1） 决策变量：设报刊广告作x1个单位，电视广告作x2个单位 目标函数：最小成本 MinZ 2x1 + 3x2 约束条件：5x1 + 2x2 15 （产品A市场目标） 3x1 + 5x2 20 （产品B市场目标） x1,x2 0,敏感性分析应用（07考题）,敏感性分析应用(07考题),（2）原来广

16、告的单位成本分别为3、2，最优方案（终值）为作广告报刊1.84，电视2.89单位。 现在广告单位成本变为2、3，是目标函数系数发生了变化。 根据百分之百法则： 报刊单位成本下降，占允许下降量的比例为： （32）/ 1.8 * 100 = 55.55 电视单位成本上升，占允许上升量的比例为： （32）/ 3 * 100 = 33.33 变化百分比的总和为88.88，没有超过100，因此最优解不变，即最优广告组合仍为报刊1.84，电视2.89单位。,敏感性分析应用(07考题),（3）原来产品A、B的市场目标占有率为15、20，现在市场目标要求变成18、15，是约束条件右端值发生了变化，应采用影子价

17、格分析。 原来的影子价格产品A为0.4736，产品B为0.2105。即产品A市场目标提高1个百分点，需要增加广告成本0.4736单位。 根据百分之百法则： 产品A的市场目标上升，占允许增量的比例为： （1815）/ 18.33 * 100 = 16.37 产品B的市场目标下降，占允许减量的比例为： （2015）/ 11 * 100 = 45.45 变化百分比的总和为61.82，没有超过100，因此影子价格不变。 广告成本变化量为：3*0.4736 - 5*0.2105 = 0.3683,8马尔可夫决策P177-练习7,解：二步转移概率矩阵 矩阵相乘C=A*B C11等于A的第1行与B的第1列对

18、应相乘求和 C21等于A的第2行与B的第1列对应相乘求和,9.马尔可夫决策应用P178-练习11,解：状态转移概率矩阵 上期市场占有率为,（2）一步转移后的市场状态,本期市场占有率为 下期市场占有率,（3）稳定市场占有率计算,设稳定市场占有率为 得,解得x1= ,x2= ,x3=,10.期望收益决策法,P242【例12.2】 雪糕店进货方案，根据历史资料，得到每天能卖出不同销售量的概率（即不同天气状况下需求量的概率），卖出能赚钱，卖不完的部分则反而要支出冷藏费。 计算不同进货方案下在不同需求量下的盈利和费用，得到收益值，求出该进货方案的期望收益，最后比较不同进货方案的期望收益。,10.期望收益

19、决策法,解：当进货量S小于需求量D时，利润50S 当进货量S大于需求量D时， 利润50D-20(S-D)=70D-20S （1）计算条件收益 当进货量S为50箱时： 在各种需求量的条件下，都可以销售完毕， 利润50502500 当进货量S为60箱时： 在需求量D为50箱，卖不完， 利润505020102300 在其他需求量的条件下，都可以销售完毕， 利润50S50603000,10.期望收益决策法,当进货量S为70箱时： 在需求量为50箱，卖不完，利润505020202100 在需求量为60箱，卖不完，利润506020102800 在其他需求量下，销售完，利润50S70503500 当进货量S

20、为80箱时： 在需求量为50箱，卖不完，利润505020301900 在需求量为60箱，卖不完，利润506020202600 在需求量为70箱，卖不完，利润507020103300 在需求量为80箱，销售完，利润50S80504000,10.期望收益决策法,（2）条件收益表（黑体为可以卖完的情况）,（3）最优进货,当进货量S为50箱时： 期望收益2500 当进货量S为60箱时： 期望收益0.123000.930002930 当进货量S为70箱时： 期望收益0.121000.428000.535003080 当进货量S为80箱时： 期望收益0.119000.426000.433000.140003020 由期望收益比较，最优进货方案为70箱，此时期望利润3080最大。,11.边际分析决策法,第244页 首先定出边际利润MP和边际损失ML， 根据公式计算转折概率P 编制累积概率表 找出最优进货的区间 用插值法找到最优进货量,12.决策树 案例分析题,P245-248页 例12.3 实际上就是期望收益法的应用 只不过将结果画成树状 方案选择过程也变成剪枝,结束语,祝大家考出好成绩 谢谢,