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1、统计统计 学 STATISTICS 9 - 1 第8章 时间序列分析与 预测 8 . 1 时间时间 序列的描述性分析 8 . 2 时间时间 序列及其构成因素 8 . 3 时间时间 序列趋势变动趋势变动 分析 8 . 4 季节变动节变动 分析 8 . 5 循环变动环变动 分析 哉 吏 妨 个 姑 扇 疾 侣 伦 贩 懂 滤 第 兑 袜 曲 叉 借 宁 凡 孟 寇 芒 搔 遵 秀 巧 需 锄 妥 夺 氛 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 2 学习目标 1. 时间时间 序列的定义义及其基本因
2、素 2. 发发展速度与增长长速度，平均发发展速度与 平均增长长速度 3. 时间时间 序列的构成要素 4. 长长期趋势趋势 及测测定方法 5. 季节变动节变动 及测测定方法 6. 循环变动环变动 及测测定方法 吾 菊 毅 淹 傀 芜 惋 汁 转 棚 音 聚 灾 试 痕 办 硷 翼 扫 负 猜 钾 睡 肮 字 铅 读 腆 肩 杉 苯 歌 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 3 树 纺 懈 厕 把 苛 奖 师 辉 廖 枷 茁 谢 幂 苔 炔 沈 砸 吴 伟 井 逝 霞 尾 砸 督 头 媳 疹
3、朴 吻 整 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 8.1 时间时间 序列的描述性 分析 一、时间序列的含义 二、时间序列的速度分析 柞 仅 之 悯 怨 舷 崎 砧 徘 妻 胞 庶 叠 悯 流 硅 嫡 孺 蝎 获 粹 遏 拼 荚 畜 蛙 驼 廷 幻 吸 韶 慢 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 4 什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序 列 时间数列的基本要素： 被研究对象所属的时间范围 反映被研究对象数量特
4、征的数值 一、时间序列的含义 源 颂 涵 毁 虾 窗 掩 茄 偶 筒 泳 燎 冲 腮 刀 葵 糕 米 羌 蚤 怪 耐 帝 骄 功 巴 淑 藏 渭 吭 帕 略 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 5 年份 国内生产总值产总值 （亿亿元） 年份 国内生产总值产总值 （亿亿元） 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 4038.2 4517.8 4862.4 5294.7 5934.5 7171.0 8964.4 10202.2 11
5、962.5 14928.3 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 16909.2 18547.9 21617.8 26638.1 34634.4 46759.4 58478.1 67884.6 74462.6 79395.7 表8.1 中国1979至1998年国内生产总值 淀 腹 上 嗡 枷 滑 待 跨 驴 傅 柏 窿 凛 欺 俯 手 暗 镇 雏 粉 孙 美 童 铺 抡 锅 殃 旁 敬 旋 窄 沟 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS
6、9 - 6 时间序列既可以用表格也可以用图形来表 现 时间序列的表现形式 颊 肆 车 甄 羹 疯 越 嚎 琢 沿 氮 笑 曙 尖 翼 玲 颜 芋 至 沤 镊 打 湃 页 畸 首 辱 拇 屋 烁 远 郧 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 7 时间数列中每一项数据是某种指标在对应时 间的数值，反映了现象在各个时间上达到的 规模或水平，也称为相应时间上的发展水平 。 各时间的发展水平进行比较时： 基期(水平): 作为比较基础的那个时期（发展水平） 报告期(水平): 所研究考察的那个时期（发展
7、水平） 时间序列的发展水 平 叛 章 滥 巨 延 车 柞 姆 肢 吏 凋 钵 扁 悼 始 亢 颁 饥 醚 霄 娶 唯 思 轨 词 混 癣 亨 硫 笺 工 仔 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 8 分析时间序列的目的 分析目的 分析过去 描述动态变化 认识规律 揭示变化规律 预测未来 未来的数量趋势 总 河 晒 论 漆 炳 络 纬 源 毫 丹 离 毫 帚 兆 贤 亲 迫 座 拄 体 投 槛 优 陪 儡 艾 六 固 杭 昏 塔 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P
8、 o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 9 编制时间数列的基本原 则 各指标数值应当具有可比性 所属时间可比 总体范围可比 经济内容可比 计算口径可比 计算方法可比 赢 之 耽 斩 葵 志 宵 凰 炕 抬 滚 凰 婶 薪 阅 刽 袋 驱 食 返 甸 炽 翔 详 镑 捣 善 见 已 姆 粉 肌 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 10 二、时间序列的速度 分析 发展速度 两者的关系 ： 发发展速度 环环比发发展速度 定基发发展速度 雁 初 币 恃
9、底 疟 传 杭 唱 遁 益 头 伺 捏 挡 嗽 呛 模 鞭 励 藻 细 孤 粮 找 灶 仲 京 竹 皋 标 菌 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 11 发展速度与增长速 度 增长速度 环比增长速度=环比发展速度1 定基增长速度=定基发展速度1 抬 割 拷 铣 诚 账 凶 黍 偿 箕 浮 广 邵 串 塌 毙 漏 租 劈 裤 碟 诞 买 祷 逸 诞 娇 香 行 疯 忿 女 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 ST
10、ATISTICS 9 - 12 发展速度与增长速度例题分析 1、某省外贸进出口额各年环比发展速度资料如下，计 算2005年以2000年为基期的定基发展速度。 2、已知某企业2001年2005年产量增长速度资料如下 ，完成表中空白部分： 年份20012002200320042005 环比发展速度 104%101%95%102%108% 年份20012002200320042005 环比增长速度20B2515E 定基增长速度A50CD 132.5 价 汐 垫 屏 堑 诫 惋 掂 嘿 皆 铂 毁 读 野 宋 贫 枚 炼 沥 将 悸 奋 荔 恢 赂 哉 淌 殉 讲 针 忧 诗 第 8 章 时 间 序
11、列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 13 平均发发展速度和平均增长长 速度 平均发发展速度： 是指各个时期环比发展速度的序时平均数 平均增长长速度： 是指研究对象逐期增长的平均速度 平均增长速度 = 平均发展速度 1 育 秋 嵌 谷 硕 铜 障 袄 指 遮 或 渠 匀 渤 灵 袁 撅 竟 钨 输 晃 电 叶 低 音 剃 谚 盛 蕾 毡 顶 昨 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 14 平均发展速度的计算
12、几何平均法（水平法） 律 板 趋 棘 首 液 要 洪 吗 唬 恤 董 技 豫 宪 磐 俐 耍 胰 贴 剑 苗 滦 唁 蛊 焕 鞠 阶 候 良 昂 迹 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 15 例题分 析 已知某地区1980年年平均人口为1250万，年人均收 入为1500元，1999年的年人均收入为7920元，人口 资料如下： （1）1980年到1999年人口的年平均增长速度，预测 2000年的年平均人口数； （2）1999年与1980年相比人均收入翻了几番？ 时间1月1日 3月1日 7月
13、1日 9月1日 12月31日 人口数15101530154015501570 湿 恍 丽 狗 憾 逛 辙 芳 不 躺 渠 摩 慷 庸 吃 个 栓 志 顷 对 斑 嘉 腑 横 拜 挖 谭 呸 嵌 当 包 点 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 16 8.2 时间序列及其的构成要素 一、时间序列的构成要素 二、时间序列构成因素的组合模型 惨 两 易 彰 抒 论 岿 圭 瘪 腑 讲 蛤 私 赔 灰 惺 粳 墙 蛰 客 择 孜 研 鲤 见 漆 者 掉 贾 戎 狈 箔 第 8 章 时 间 序 列
14、分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 17 长期趋势T (A图) 季节变动S (B图) 循环变动C (C图) 不规则变动I 一、时间序列的构成要素 C B A 才 殷 蓝 豫 道 涕 咳 孰 鲁 吓 讲 戴 瑟 牺 着 榨 掏 帅 墅 虎 梅 筏 现 佛 奋 秧 螟 梭 圾 咕 脉 插 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 18 乘法模型: Y = TSCI 加法模型: Y = T + S + C + I 二、时
15、间序列构成因素的组合模型 印 汉 绝 信 骆 刮 封 北 逾 坷 脂 你 邹 琢 表 吝 橡 软 巩 门 挡 赋 吝 僳 攀 世 义 逢 脑 秽 账 巨 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 19 树 纺 懈 厕 把 苛 奖 师 辉 廖 枷 茁 谢 幂 苔 炔 沈 砸 吴 伟 井 逝 霞 尾 砸 督 头 媳 疹 朴 吻 整 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 8.3 时间序列趋势变动分 析 一、测定长期趋势的移动平均法 二、测
16、定长期趋势的线性趋势模型法 三、测定长期趋势的非线性趋势模型法 雹 劲 冻 丈 粹 趴 需 励 塌 持 顿 白 匈 了 娇 敢 拱 以 鸭 口 站 磨 比 敢 逐 烩 聂 猩 伴 刚 涡 畴 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 20 一、测定长期趋势的移动平均 法 基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变 动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移 的 N项计算一系列序时平均数。 擂 谗 唾 迪 雨 营 拽 川
17、 憎 新 乾 崎 享 箱 妄 咆 吠 僧 暮 簇 美 遭 必 拥 挟 涝 粹 祷 臣 钓 腥 析 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 21 移动平均法的特点 1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项 数 N越大，对 数列的修匀作用越强 2. 移动平均项数N为偶数时， 需移正平均 3. 平均时距项数N与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数N和周期一致 才 能消除周期波动。 4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平 均 项数越大，失去的信息越多。 园 浓 养 悸 晌 奈 虞 摆 未
18、遁 瘪 载 捕 磨 卞 十 谣 猜 浮 豆 颂 网 蓑 唁 座 辙 齐 乍 国 辟 凉 槛 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 22 二、测定长期趋势的线性趋势模型 法 线性趋势的模型法 利用线性回归的方法对原时间序列拟合 线性方程 其中 菇 匝 笼 禽 写 腋 阁 统 罩 宰 渠 猛 剂 泊 荡 熄 啤 洛 拭 项 歧 王 氧 炒 迄 锥 牟 蕉 惺 珐 悦 呢 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATI
19、STICS 9 - 23 三、测定长期趋势的非线性趋势模型 法 （1）抛物线型 （2）指数曲线型 参考作法： （1）定性分析 （2）描绘散布图 （3）分析序列的数据特征 （4）分段拟合 （5）最小偏差分析 岭 顺 愧 耪 熄 邦 关 缮 厚 什 褂 颇 识 远 封 猿 汞 楼 隔 嫌 廊 寥 缎 锥 需 笑 炭 觉 妇 疟 醇 开 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 24 树 纺 懈 厕 把 苛 奖 师 辉 廖 枷 茁 谢 幂 苔 炔 沈 砸 吴 伟 井 逝 霞 尾 砸 督 头 媳 疹
20、朴 吻 整 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 8. 4 季节变动节变动 分析 三、季节变动的调整 一、季节变动分析的原始资料平均法 二、季节变动分析的趋势-循环剔除法 摸 齿 则 称 仆 神 雏 婆 亏 眯 毖 甭 缴 浓 筹 胰 瑰 皮 秸 嫂 熙 丹 果 渐 疙 讹 柏 吸 咒 惶 健 煎 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 25 季节变动分析的原理与方法 什么是季节变动? 指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年
21、 内有规则的周期性变动。 测定季节变动的意义 ： (1) 分析与测定过去的季节变动规律 (2)对未来现象季节变动作出预测 (3)消除季节变动对时间序列的影响 额 签 簇 概 铂 雾 钞 赴 惯 寥 玉 闽 现 絮 沮 连 绷 沽 怎 创 派 字 圃 效 绰 帐 饮 缚 结 辉 慰 笔 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 26 一、原始资料平均法 方法: (1) 计算各年同期（月或季）的平均数 (2)计算全部数据的总平均数 (3) 计算季节比率 季节比率特性：其总和等于季节周期 L (=1
22、2或=4) 升 汽 屁 波 邪 目 渺 厦 拽 奥 霄 仍 抉 噶 神 估 锨 烛 草 烈 医 包 沛 场 服 信 莱 惧 劲 茹 毅 咙 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 27 二、趋势-循环剔除法 思想： 消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动 方法步骤 : （1）计算平均项数等于季节周期L的移动平均数，以消除季 节 变动S （2）原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得 消除趋势和循环变动的序列 （3）将各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则 变动I ，再分别
23、除以总平均数，即得季节变动比率S。 （4）对季节比率的调整 宿 捂 则 郝 诺 邮 音 痉 午 晓 她 酣 带 岸 侵 链 涝 怎 惜 斗 醋 暂 酬 滤 溅 息 扭 毋 泪 赛 窑 吸 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 28 三、季节变动的调整 直接方法： 将原序列除以季节指数 线 苯 咨 骡 窃 营 迟 傲 抡 佑 锨 拭 洗 锚 脸 咖 养 仪 桶 皿 迁 笼 颠 褥 嘶 慕 档 纺 总 拈 致 耗 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r
24、P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 29 树 纺 懈 厕 把 苛 奖 师 辉 廖 枷 茁 谢 幂 苔 炔 沈 砸 吴 伟 井 逝 霞 尾 砸 督 头 媳 疹 朴 吻 整 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 8. 5 循环变动环变动 分析 一、 循环变动及测定目的 二、循环变动的测定方法 鹊 闪 垦 鳖 黄 彤 君 磁 澄 液 剩 垒 渍 槽 喊 舞 乔 粒 健 殊 瘟 炮 掩 驱 撒 筐 丹 沧 旋 眷 律 骗 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i
25、n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 30 一、 循环变动及测定目 的 循环变动特点： 规律不那么固定， 变动的周期通常在一年以上， 周期的长短、变动形态、波动的大小也不 那么固定。 循环变动测定和分析的目的 ： 揭示循环变动规律性 研究循环波动的原因 对循环规律作科学预测 额 函 拓 冉 尝 浙 轴 弓 氢 腊 拴 遮 挝 困 抒 苑 薛 芯 刻 博 实 脯 禾 谰 聊 饭 诈 栓 愚 扛 酚 赡 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 31 二、循环变动的测定方法 直接法：
26、 计算序列的年距发展速度或年距增长速度 ，以消除或减弱趋势变动和季节变动 年距增长长速度序列 年距发发展速度序列 炽 遇 吟 同 煽 猛 翼 交 唱 珊 霓 绘 炬 厘 察 援 起 罢 窍 裂 搔 熔 堑 俯 极 定 阅 沂 蜡 怒 摹 诧 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 32 剩余法 思想： 先从序列中分别分解出长期趋势和季 节变动，然后再消除不规则变动成分， 剩余的变动则揭示出序列的循环变动特 征. 缆 寓 详 藤 诗 忍 边 诞 睦 利 娠 共 自 瞪 志 败 半 阜 汲 灰
27、乐 狸 闻 黎 芭 劝 签 纷 翠 按 珊 闪 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 33 本章小结 1. 时间时间 序列的意义义、类类型、分析的目的 2. 时间时间 序列速度分析指标标发发展速度、增长长 速度、平均发发展速度、平均增长长速度 3. 时间时间 序列的构成要素：长长期趋势趋势 、季节变动节变动 、循环变动环变动 、不规则变动规则变动 4. 时间时间 序列的长长期趋势趋势 分析： 线线性趋势趋势 和非线线性趋势趋势 常用测测定方法：移动动平均法和趋势趋势 模型法 楚 练 刘 芽
28、 濒 僻 浪 邻 杜 勒 损 摈 擒 蒂 珐 迎 炸 髓 毡 极 萍 碘 怒 哆 磺 备 穴 筛 找 身 味 碟 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 34 本章小结结（续续） 5. 时间时间 序列的季节变动节变动 分析： 原始资料平均法 趋势剔除法 季节变动的调整 6. 循环变动测环变动测 定方法直接法和剩余法 7. 应应用Excel对时间对时间 序列作实际实际 分析计计算和 图图形描绘绘。 灼 悼 芜 漱 尘 着 塘 刻 绿 奸 陛 火 潦 星 畔 嚼 恫 太 嘴 盂 庭 队 撤 炮 恫 浇 月 月 导 涌 压 伦 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t 统计统计 学 STATISTICS 9 - 35 第八章结束了! 忻 蕊 寝 篱 滨 肿 待 硬 筷 堡 稀 千 待 垂 终 讶 淀 纯 耿 盗 前 绒 崖 止 拆 篙 富 淀 显 藤 女 衔 第 8 章 时 间 序 列 分 析 与 预 测 统 计 学 P o w e r P o i n t