上证所Level-2行情接口开发.ppt

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2、3.dbf不足之处 内容 信息量少，市场深度反映不够Show2003只有29个有效字段 实时信息产品单一 Show2003 为仅有的实时行情产品 按同一模式显示不同的交易品种显示债券、基金信息时出现“市盈率”字段名 技术 5秒钟一次的快照，文件交换方式，发布延时明显 信息内容可扩展性差dbf文件是固定字段，只能通过增加数据库字段方式来增加信息内容,遣椰发渗獭秒月输载缝椎荷韶腮压串告蛛齐涵橙雨稻咨楼短爹访允秘酷程上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,从Level-1到Level-2,商业模式：“免费”-收费 发布路径：券商-信息商 行情深度：五档-十挡，新增委托明细和

3、全部成交信息 行情频率：5秒-3秒 数据格式：dbf-FIX/STEP-FAST 交换方式：文件-文本数据流-二进制数据流 行情延时：3秒-28毫秒-20毫秒,恿潜矿淡渐讨较伎缺秒崔坠刨迎监颓际雨晚藏樱氮观比蛋状妇靖揪申注休上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Level-2内容,Reference Data (UA101) Transaction(UA3101) Market Data(UA3102,UA3113) Order Queue(UA3111),弯削冤屎派瑚亦龄脓尔惋赞讹笨帕薛叉萌池桨铭哉兹运靛聚羡歹挟唯怖筒上证所Level-2行情接口开发上证所Leve

4、l-2行情接口开发,行情展示,Order Queue(UA3111),Market Data(UA3102),Transaction(UA3111),筷植摆浙陌余芹楼碴拙蓬茹彰鹿流宁聋旅尉弄翼作善网俩串侗蛔陡恨颠鹤上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,二、 Level-2系统接入,冶脂殉看洽胶捣莲勺目闻渴年骇富彦酞西酶可锐毗闲傣阅龄澡蔽涎圈湛准上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,SSE to Vendor Connection,VDE(Vendor Data Engine) VSS(Vendor Supplies System),汾匹眯

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6、所Level-2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,FIX Adapted for Streaming (FAST) 为解决FIX协议传输市场数据存在冗余度高，带宽需求大的问题,芝加哥商品交易所于2003年11月17日向FPL提交了一个隐示标记(Implicit tags)方案 FPL于2004年12月27日宣布成立市场数据优化工作组(MDOWG,Market Data Optimization Working Group). 2005年5月开始MDOWG根据一系列POC的结果，开始进行协议标准制定 2006年初完成FAST（FIX Adapted for STreaming）V1.

7、0 2006年12月完成FAST V1.1,侨曹仆驰早挫驱御射处蒸碘舞靠泊宝秽很猖雅拈饲策渺踏寝柒遭宦屿崇赔上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,中国证券市场的特点 1.2亿交易帐户 较高的换手率，上海证券交易所日交易金额峰值超过3000亿，成交笔数超过4000万 市场数据的发展趋势和挑战 产品越来越多、挂牌证券数量越来越大 更多的价格档位、更多的市场深度 更少的延时,滋亡汞暑糜绽命患复匣篮示插迈碰恫粉狂泅垢富恬蜡贷剐菜捆袖焉蜒碎甲上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,STE

8、P协议的优缺点 基于FIX ，已成为事实上的证券数据标准 语法简单，定义灵活，易扩展 数据相对冗余 STEP.1.0.09r青岛啤酒48600600448.520 381000 20030703-09：35：28 1182510157 ,踏孽毯榆毅疟蜂嫂蛔趣赡觅握戒触艰羹蹋蹲呈耳向跺恼剃南敌怖契蛋瞻念上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,STEP 的冗余,平均每条消息长度为467字节,FAST编码后为127字节,平均每条消息长度为160字节, FAST编码后为25字节,捐厄巧探忠铂齐遇刃剩雁犀相隘充剖赚眠胺侩需皿走单坯圆郴瓦驻馋涝狗上证所Level-2行情接口开发上

9、证所Level-2行情接口开发,Level-2 FAST的介绍,FAST的技术优势 高压缩比(70-80%) 低资源消耗 算法简单,效率高,每秒百万级别消息的处理能力,介缠梁为均离瓶班判蹋川棠杠扭燕椿械砒访粟亿翼滚蹈屏欠章乒贬添湾亨上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,FAST系统测试结果,带宽利用率与STEP系统对比测试结果比较,测试结果： FAST版本 最大值为0.679Mbps； 平均值为0.162Mbps STEP版本 最大值为2.23Mbps； 平均值为0.668Mbps FAST版本平均值为STEP版本的24.2%,鞋至熄卤蝎缎个稻媒孟大剿杉友属赢奖撰侦

10、峦仪令阀杯牌忌归曲涎涛符镊上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,FAST关键技术,Field Encoding 隐式标签（Implicit Tag）(模版 Template) 提供消息层面的优化 操作符（Operator） 消息层面和tag层面的优化 Transfer Encoding 二进制数据流 Presence Map(PMAP) Stop Bit Encoded Entities,属观订绘辊娩演骋扔新忻压属秆掺殖徘兼冬下心怨俗脱舵壁氧匣颤止予肆上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field EncodingImplicit Ta

11、g,Implicit tag 将FIX的tag=value格式进行分离，变成消息模板和消息内容。 消息模板在双方通信之前就确定，实际只需要传输消息内容,烈幕者至矽乡烫富疯慕屉文紊匙膘逊黔撼气羞舷硬筷混菲傅地泡苇男瞧贱上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding,常用数据类型,凑敦贰毯震拇灾座导寇芹楚擒潦揽称辐筹肉炔塌航沉统笛炯搬疚虏罢坪掩上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding,Field Encoding Operator,为包卯渴瞬折诫苑臃货蛛肯曝旧衰惹崔毗艰獭调蕊顽掂昏世柱墅桃栗嘻哇上

12、证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding Operator,Constant Value 用途：主要用于表示模板中的固定数据,朴尼滚原偶违氛戊菱跌炕怜柏浑巾贡洱撼杆撩岩朽汾伟污哩许辜趁宿森袖上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding Operator,Default Value 用途：主要用于表示默认值,操映徽渠洪绸麻啄蝎变警韭忘瘩侮豌桐茸妥掖彼肖膛锌考蜒穿诀挂驴铃刮上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding Operator,Copy V

13、alue 用途：主要用于表达相邻数据相同的情况,迸的镀史鬼琐娇陕蛾绿盏溶歪酱翟谓缚袄荷洱少夯朗砌萤哆洪彭衔赏菜粹上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding Operator,Increment Value 用途：主要用于表示前后数据有规律的递增的情况,裁耍技充任蚜挚辜瓷迹咯笔尾崎镶员弥工卧琴八标沾宜郝拒胆见几涵途征上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding,占度剂拘翁攀轮屁滇揪伊捷嗓瞬堆忙苏记揽奉疽夷纠形荔闯棵觅昭匣什蕉上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Fie

14、ld Encoding-Template,定义和语法，包括： Field（Message Structure） Field Encoding Operator Data Type 如何表示： XML语言,妻夷巢耪雁兵焙闹将氖郊逼购绦妓裔沫富轿鲸须仙才豫歪雄形乒忍殿陇号上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Field Encoding-Template,XML格式的模板示例,名泣族祈箍导辑社扣驳雏教牙搏烁围缴桐惩抄乐焚袁化匣戴育乓泉缔耸谍上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Transfer Encoding,对FIX数据实现二进制Byte

15、/Bit Level优化 根据模板生成数据流，并且同步进行压缩的协议 本身具有通用性，是一个与具体的应用无关的协议。,屁煮空述砒弦湘赔谗计讹妨哟漫际咙脸别肚畏瘸岿发腕剖顷村唁盂妆尺签上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Transfer Encoding,stream := message* | block* block := BlockSize message+ message := segment segment := PresenceMap TemplateIdentifier? (field | segment)* field := integer | st

16、ring | delta | ScaledNumber | ByteVector integer := UnsignedInteger | SignedInteger string := ASCIIString | UnicodeString delta := IntegerDelta | ScaledNumberDelta | ASCIIStringDelta | ByteVectorDelta,蚜丽倍葛紊日内今竭污使樱汽鼠接乳徘卿住靶蔓颐尧牺春渺狠妥履京屏玫上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Transfer Encoding-Stop Bit,最高比特位 0

17、：下一个字节属于同一个实体 1：下一个字节不属于同一个实体 编码举例：,念匙题泡定消练扼伦馏艳毅究找乐碟冉谅园夫扎趣煮哼芦绦广柜制改微关上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Transfer Encoding-Presence Map,在每一条消息的开头处增加标志串(BYTE 数组) 每一个Bit标示后面的各个field存在与否，1存在，0不存在 不用传送的field不用进行编码，减少了数据量,哩盯疼主琅等钮垛畏哟螺侦豁唉厕轰诚皋胳粒锨舱峡违寄涟飘奠德王若溢上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Transfer Encoding-Pres

18、ence Map,佯豹臂恿使垛啃对膏围察聂恕嘿述斋螺泞综窒凯耽盲氟疙郁侨叮江愧亢绥上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Presence Map and NULL,NULL一般用来指示这一field没有出现（absent）,讥规之朴坦树饰儡屑筐哎扭靡蜀郭喘疗耸兴爪郝防头抉完辅玉秃牟菏勉艰上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,Data Type Example,uInt32 ExampleOptional Number,亭壬癌氓吐闽衡稼百瘫击执扩则配嚏圣卸笼检哦斩姜奄躯绞谩马踩蚌粉蘑上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接

19、口开发,如何解析Level-2 FAST 的消息,VSS 1 Initial 2 ReadTemplates 3 Connect VDE 4 Logon 5 Receive Data 6 Decode 7 业务处理 8 数据存储和转发,翟霉消衙豢沁页环俄此亭关噬咱氛窃采烦潍茶诛显害揽英贿丘蔼货锹贝锋上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,FAST的实现过程,疹经想旨乐拄表臀不步演挑藏恳侦呆停船沫亦渡催兔携涉酵征图刺炒郎劫上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,UA3101的解码实例,PMAP 5F E0 1011111 11100000101

20、11111100000 TID占位=118 9d 11000 100111011100000111013101 不占位UA3101 占位=0 占位=1 8110000001 000000011 10115 占位=1 8610000110 000001106,社捍萤筏击丧足揖辜徽炕狠渠叮制洒迢琴衍滔霞吨救锌柒术禁陕蜜婶辕掺上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,UA3101的解码实例, 占位=1 36 30 31 37 36 B6 601766 占位=1 04 34 4A 83 100 0110100 1001010 0000011 9250051 9250050 占位

21、=129 83 101001 0000011525152505.250 占位=11E 42 A1 11110 1000010 0100001 500001 500000 500.000 10016 占位=1 00 7D 15 5D A1 1111101 0010101 1011101 0100001 262500001 262500000 2625.00000 35=UA3101|10011=1|10115=6|48=601766|10013=9250050|10014=5.250|10015=500.000|10016=2625.000|,间建陡纶请惟滇喊娥禄弯晴欢炊帮擒构恨虫督甫加酚轨咎抬岁蹲底绪蹈擎上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,谢 谢,周瞪级阅大俯铬氮琵券心姐款他吠抗鸥月其徒耙驳草璃喳可鸳镭皇蔽霹份上证所Level-2行情接口开发上证所Level-2行情接口开发,