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1、（A）银行业从业人员资格考试风险管理-7（总分：100.00，做题时间：90分钟）一、B单选题/B（ 总题数：30,分数：60.00）1. 下列关于风险管理文化的表述，正确的是 。A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成«B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素«C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益«D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴（分数：2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析B项，该句话应为风险管理理念，而不是制度的概念；C项，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益
2、的平衡；D项，风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。故选Ao2. 某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%则根据KPM枫险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为o««««（分数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析违约概率=1-（1+1年期无风险年收益率）*（1+零息债券承诺的年收益率）。本题中违约概率=1-（1+5%）*（1+16.7%） #0.1。故选 Bo3. 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于 o* A.市场风险* B.操作风险* C.
3、流动性风险* D.声誉风险（分数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。故选Bo4. 以下关于相关系数的表述，正确的是 o«A.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系«C.相关系数仅能用来计量线性相关«D.以上都正确（分数：2.00 ）A.B.C.D. V解析：解析相关系数具有线性不变性，相关系数用来衡量的是线性关系，相关系数仅能用来计量线性相 关。故选Do5. 期权费由期权的 两部分组成。« A.市场价值和内在价值« B.市场价值和时间价值« C.内在价值和时间价值
4、«D.时间价值和利率水平（分数：2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析期权费由期权的内在价值和时间价值两部分组成。故选Co6. 银监会公布的风险监管核心指标不包括 o« A.风险水平* B.风险迁徙* C.风险抵补* D.风险价值（分数：2.00 ）A.B.C.D. V解析：解析银监会公布的风险监管核心指标包括：风险水平、风险迁徙、风险抵补。故选Do7. 某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为 o«（分数:2.00 ）A. VB.C
5、.D.解析：解析人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+ 库存现金）人民币各项存款期末余额X 100%该银行人民币超额准备金率 =（40+8） A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下岀售* B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金* C.商业银行流动资产数量的多少2138X100%=2.25%故选A。8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过来进行操作风险缓释。« A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险« D.IT系统灾难备援外包（分数：2.00 ）A. VB.C.D.
6、解析：解析题目“严重受损”，为了不影响正常业务，应该辅助以手工操作。故选Ao9. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是 oA.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险* B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险* C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险* D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。故选Ao10. 商业银行资产的流动性是指 oD.
7、 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小（分数:2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析商业银行资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下岀 售。故选A。11. 下列关于风险监管的说法，不正确的是 。«A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系«B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线«C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础«D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合（分数：2.00
8、）A.B. VC.D.解析：解析内部控制是商业银行防范金融风险最主要、最基本的防线，是第一道防线。B项错误；A、C、D三项均正确。故选 Bo12. 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是 o* A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本， 是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得岀的D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（分数：2.00 ）A.B.C.D. V解析：解析经济资本
9、是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。D项错误；A、B、C三项均正确。故选Do13. 下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是 o* A.公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界* B.完善的内部控制和风险管理体系* C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.良好的外部条件（分数:2.00 ）A.B.C.D. V解析：解析除了 A、B C三项外，良好的公司治理应具备的特征还包括两点：一是科学的激励约束机制；二是先进的管理信息系统，能够为产品定价、成本核算、风险管理和内部控制提供有力支撑。在上述对自 身公司治理的要求之外，良好的外部环境被普遍作为促进稳健公司治理的必要条件。故选D14. 假
10、定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为 20万元，其所得税税率为 35%且该年 度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为。«A.33%«B.35%«C.37%«D.41%（分数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析资产回报率（ROA）=税后损益+利息费用X （1 -税率）平均资产总额=50+20X（1 -35%） A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失* B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失* C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失* D.商业银
11、行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移180=35% 故选 B。15. 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是 。* A.违反监管规定B.动力输送中断* C.声誉受损* D.黑客攻击（分数：2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析操作风险是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成损失的风险。这一 定义包括法律风险，但不包括战略和声誉风险，因为战略风险和声誉属于决策性质的风险。声誉受损属于 声誉风险，不属于操作风险。故选Co16. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是 o（分数:2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析C项中应为通过资本金来应对非预期
12、损失而不是依靠中央银行救助；A、B、D三项均正确。故选C。17. 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是 。«A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员«B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用：B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误«D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息（分数：2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析风险管理信息传递不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险 监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。故选Ao18. 信用风险管理
13、领域比较常用的违约概率模型不包括 o« A.RiskCalc 模型* B.KMV的 Credit Monitor 模型* C.信用评分模型«D.KPM飙险中性定价模型（分数：2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV勺Credit Monitor 模型、KPM枫险中性定价模型以及死亡率模型。信用评分模型是商业客户信用评级的一个发展阶段，与违约 概率模型位于同一层次。故选Co19. 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于 o* A.基本面指标、财务指标* B.财务指标、财务指标* C.基本面
14、指标、基本面指标* D.财务指标、基本面指标（分数：2.00 ）A.B.C.D. V盈利能力、解析：解析基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标；财务指标包括偿债能力、营运能力、增长能力。资产增长率和资质等级分别属于财务指标和基本面指标。故选D20. 外汇结构性风险来源于。A.自营外汇买卖« B.代客外汇买卖* C.远期外汇买卖D.银行资产、负债以及资本之间币种的不匹配（分数：2.00）A.B.C.D. V解析：解析A、B、C三项内容都是外汇交易风险；D项是外汇结构性风险的来源。故选D21. 风险分散化的理论基础是 。A.投资组合理论* B.期权定价理论« C.利率
15、平价理论« D.无风险套利理论（分数：2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析风险分散化的理论基础是投资组合理论。故选Ao22. 下列不属于单一法人客户的担保方式的是 o* A.保证B.抵押* C.信用* D.留置与定金（分数：2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析单一法人客户的担保方式有保证、抵押、质押、留置与定金。故选Co23. 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是 o A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包« B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业 务负任何直接或间接的责任« C.虽然业务可
16、以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任« D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患（分数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。故选Bo24. 国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括 o« A.改善公司治理结构* B.预先做好防范危机的准备« C.确保各类主要风险得到正确识别和排序« D.利用精确的数量模型进行量化（分数：2.00 ）A.B.C.D. V解析：解析国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括：改善公司治理结构，预先做 好
17、防范危机的准备，确保各类主要风险得到正确识别和排序。故选Do25. 从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是 o* A.前台业务部门B.风险管理职能部门* C.人力资源管理部门* D.内部审计（分数：2.00 ）A.B.C. VD.解析：解析从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”（前台业务部门、风险管理职能部门、内部审计 ）划分风险管理职责，设置风险管理部门。故选Co26. 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的 o*A.10%*B.20%C. 30%D. 40%
18、（分数:2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的10%。故选Ao27. 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为 o««««（分数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析核心存款比例=核心存款/总资产。本题中，核心存款比例=200*1000=0.2o故选Bo28. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括 o* A.安全性* B.稳定性« C.流动性« D.效益性（分
19、数：2.00 ）A.B. VC.D.解析：解析商业银行经营管理的“三性原则”包括：安全性、流动性和效益性。故选Bo29. 现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项?* A.发现和识别风险* B.档案检查和整理* C.反馈和建议作用D.评价和指导作用（分数：2.00 ）A.C.D.解析：解析现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现在四个方面：发现和识别风险；保护和促进作 用；反馈和建议作用；评价和指导作用。题中B项不是现场检查对银行风险管理所产生的作用。而现场检查是准备、实施、检查报告、检查处理及检查档案整理五个阶段。故选B30. 按照同际惯例，下列关于信用评定方法
20、的说法，正确的是 。« A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法« B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法« C.对企业客户和个人客户都采用评级方法« D.对企业客户和个人客户都采用评分方法（分数：2.00 ）A. VB.C.D.解析：解析按照国际惯例，针对个人客户的信用评定， 采取简单的评分方法；针对企业客户的信用评定, 采取复杂的评级方法。故选Ao二、B多选题/B（ 总题数：13,分数：30.00）31. 影响期权价值的主要因素包括 o* A.标的资产的市场价格« B.期权的执行价格* C.期权的到期期限* D.标的资产价格的
21、波动率* E.标的资产历史平均收益率（分数：2.00 ）A.B.C.D.E.解析：VVVV解析影响期权价值的主要因素包括：标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限和标的资产价格的波动率。故选 ABCD32. 根据巴塞尔新资本协议操作风险可以分为七种表现形式，其中包括* A.聘用员工做法和工作场所安全性* B.业务中断和系统失灵* C.客户、产品及业务做法* D.实物资产损坏* E.外部欺诈（分数:2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：解析根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用 员工做法和工作场所安全性，客户、产业及业务做法，实
22、物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程 管理。故选ABCDE33. 下列关于缺口分析的理解，正确的有 。* A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法« B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响« C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口« D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降« E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD.E.解析：解析在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升，D项错误；在
23、负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降，E项错误。故选ABC34. 下列属于市场风险的有。* A.利率风险* B.股票风险C.违约风险« D.汇率风险* E.商品风险（分数：2.00 ）A. VB. VC.C. VD. V解析：解析市场风险包括：利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。故选ABDE35. 商业银行内部控制包括的主要要素有 。* A.内部控制环境* B.风险识别与评估* C.内部控制措施* D.信息交流与反馈B. 监督、评价与纠正（分数:2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：解析商业银行内部控制包括的主要要素有内部控制环境、风险识别与评估
24、、内部控制措施、信息 交流与反馈和监督、评价与纠正。故选ABCDE36. 连续营业方案应该是一个全面的计划，具体包括 。* A.业务和技术风险评估« B.面临灾难时的风险缓释措施« C.常年持续性/经营性的恢复程序和计划« D.恰当的治理结构、危机和事故管理E.持续经营意识培训（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：解析连续营业方案应该是一个全面的计划，具体包括：业务和技术风险评估、面临灾难时的风险缓释措施、常年持续性/经营性的恢复程序和计划、恰当的治理结构、危机和事故管理、持续经营意识培训 故选ABCDE37. 下列关于良好的声誉风险管
25、理体系作用的说法，正确的有 。* A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失* B.能够确保产品和服务的溢价水平* C.能够减少进入新市场的阻碍* D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力* E.能够完全避免风险事件和未来损失（分数：2.00 ）A.B.C.D.E.解析：VVVV解析风险和损失是不可能被完全避免的，E项错误。故选ABCD38.违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有A.违约是针对客户的，不良是针对款项的B. 一般来说，不良贷款率高于违约概率C. 违约借款人的正常资产容易变成不良资产D. 不良是违约的判断标准E. 违约概率和不良贷款率
26、都是关于信用风险的主要指标（分数：2.00 ）A. VB. VC. VD.D. V解析：解析不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念，D项错误。A、B、C E四项均正确。故选 ABCE39. 商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括。* A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作«B.意识到自己缺乏必要的知识，但是岀于颜面或者其他原因而不向管理层提岀或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平«D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种
27、缺陷«E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位（分数：2.00 ）A. VB. VC.C. VE.解析：解析商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括：在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；意识到自己缺乏必要知识， 但是岀于颜面或者其他原因而不向管理层提岀或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况； 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。故选ABD40. 商业银行的法人信贷业务包括 。A.法人客户贷款业务* B.贴现业务* C.个人生产经营贷款* D.商业银行承兑汇票业务* E.消费信贷（分数：
28、3.00 ）A. VB. VC.C. VE.解析：解析法人信贷业务是商业银行经营的以企业 /机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票业务。C E两项属于个人信贷业务。故选 ABD41. 商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是«A.资本类指标« B.收益类指标«C.风险类指标«D.零容忍度类指标«E.监测类指标（分数：3.00 ）A. VB. VC. VD. VE.解析：解析定量指标包括资本类指标、收益类指标、风险类指标、零容忍度类指标。故选ABCD42. 流动性比例
29、中流动性资产包括 。A.在中国人民银行超额准备金存款«B. 一个月内到期的应收账款«C. 一个月内到期的贴现及其他买入票据D. 一个月内到期的次级类贷款*E. 个月内到期的债券（分数：3.00 ）A. VB. VC. VD.D. V解析：解析流动性比例中流动性资产包括：在中国人民银行超额准备金存款；一个月内到期的应收账款；一个月内到期的贴现及其他买入票据；一个月内到期的债券。故选ABCE43. 国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是。* A.强化声誉风险管理培训* B.确保实现承诺* C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验E.
30、尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致（分数：3.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析： 解析 国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践除题目中的五个选项 外，还有增强对客户 / 公众的透明度； 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来；保持与媒体的良好接 触；制定危机管理规划。故选ABCDE。三、B 判断题 /B（ 总题数： 5，分数： 10.00）44. 股东只能通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。 （分数： 2.00 ）A. 正确B. 错误 V解析： 解析 股东通过行使决策权、 投票权、转让股
31、份等权利给银行经营者施加压力， 督促银行改善经营， 控制风险。45. 商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。（分数： 2.00 ）A. 正确 VB. 错误解析： 解析 商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。46. 同受国家控制的企业必为关联方。（分数： 2.00 ）A. 正确B. 错误 V解析： 解析 同受国家控制的企业不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交集。47. 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于 1，分散投资于两种资产就 具有降低风险的作用。（分数： 2.00 ）A. 正确 VB. 错误解析： 解析 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。48. 资本充足率、大额风险集中度、不良贷款拨备覆盖率都属于审慎经营类指标。 （分数： 2.00 ）A. 正确 VB. 错误解析： 解析 资本充足率、大额风险集中度、不良贷款拔备覆盖率都属于审慎经营类指标。