资金模块-验证既有人民币账户又有美元账户,且都有资金时资金计算结果的正确性.docx

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1、资金模块-验证既有人民币账户又有美元账户，且都有资金时资金计算结果 确性案例编号测试功能点:验证既有人民币账户又有美元账户，且都有资金时资金计算结果的正确性测试意图计算可用资金、可取资金、客户权益、交易所可用金、质押 资金账户余额、借用前提条件原油期货盘中手续费存放方案选择方案二 (257037配置项数据值等于1)测试案例任用三台持仓列表中计算可用资金、可取资金、客户权益、交 K户余额、借用资金易所可用金、质预期结果以上各资金计算均正确测试结果备注测试步骤及相关截图如下：(1)计算人民币账户期初可用资金、期初可取资金、期初客户权益、期初交易所可用金 前提条件：在A资产账号的人民币账户下转账1,

2、000,000元，在美元账户下转账1,000美元迪过柜台期货交易委托中的持仓查询打开资金列表信息，如下：,加鼻资金列表-客户姓名:客户简称:交易所可用金:质押金额：L000.000.000 00币 种;可用资金;可取资金:人民币1 000 000 001.000.000 00买期权支出权利金；。.口。卖期权收入权利金：。口客户权益；盯市持仓盈亏:期权浮砂持仓盈亏：冻结保证金上 挂单预冻结； 冻结总费用： 盯市平仓保亏: 期权浮动平仓蕾亏!客户风险率 交易所网险率1.006.000 00市值权益：质押岷户余颖:借用资金：特殊保证金：1 006 000 006.000 000.000.000.00

3、特殊挂单预琼结:0.00C Q00.000.000%0%特殊泰浩总若用：0.00特殊盯市持仓盈亏丁特殊盯市平仓盈亏：画一货币质押资金；丽两 特殊客户风险率： 特殊交易所风险率，隈-期初可用资金二期初可取资金二期初交易所可用金=1,000,000元 期初客户权益二人民币可用资金+货币质押资金=1,006,000元；(2)计算美元账户期初可用资金、期初可取资金、期初交易所可用金前提条件：在A资产账号的人民币账户下转账1,000,000元，在美元账户下转账1,000美元 Q，U苕户姓名:成东交易所可用金：i.ooom客户简称=成东质押金额：0 00币 种：美元买期权支出权利金：0.0。可用资金；1.

4、000 00卖期权收入叔利金小。口1可取资金：1.000 00市值权益： 1000 00客户权益；7,000 00质押账户余领：e.ooo.oo盯市持仓强三 0 00借用资金：o.oo期权浮挈持仓000特殊保证金： ooo皿 JJ -冻结保证金：0.D0特殊挂单预冻结：000挂单预冻结；0D0 特殊卷结总卷用：口.00冻结总费用：0.QQ特殊盯市持仓盈亏皿口。盯市平仓建亏:0 00特殊盯市平仓盈亏：。口口期叔浮动平仓货币后押资金：6.0D0 00盈亏；特殊客户皿险率：0%客户风险率 0%特殊交易所风险率：交易所风险率0%J期初可用资金二期初可取资金二期初交易所可用金=1,000美元(3)计算人

5、民币账户质押账户余额A.当委托占用金额小于质押账户余额时计算质押账户余额由吟聘百回资金列表客户姓名：.成东一交易所可用金：1.000.000.00客户简称：成东底押金祯：0 00币 种：伙.民市买期权支出权利金:画可用资金；1 000.000.00卖期权收入叔利金：|o.oo可取资金：IBg.QQQQQ市值权益：1 004.252.40客户极益；184252.40质押掘户余轴：256 40盯市持仓茯9 0 00借用资金：0.00期被泮挈持仓000特殊保证金：1.998.00席三.皿JJ -冻结保证金：|0.00特殊挂单预冻结：1.996.00挂单萦冻结；00特殊冻给总费用：347.60冻结总费

6、用：。00特殊盯市持立君方：-900.00盯市平仓强亏：0.00特殊盯市平仓盈亏：1,100.00明板浮动平仓货币后押资金；6.600 00派亏：特殊客户风险率：0.2%客户风险率 0%特殊交易所风险率：0.14%交易所风险率0%质押账户余额=MAX质押资金-CO保证金占用、冻结 + CO持仓盈亏+ MIN(CO平仓盈亏-CO手续费，0)二6600-1998-1998+(-900 ) +(-1100-347.6 ) =256.4B.当委托占用金额大于质押账户余额时计算质押账户余额悟金列表资金列表-者户姓名:成东交易所可用金：1.000.000 00客户简称:币 种： 可用资金；成东质押金额：期

7、权支出权利金：1期权收入叔利金;0 00人民币3阿39-1 42M0 00可取资金：客户权益； 盯市持仓盈云：997.894 40市值权益；1 005 886 401.005.856 40质押跟户余轴：0 000 00借用资金：2.105.60朗枚浮独持仓 盈亏：冻结保证金：挂单预冻结；丽特殊保证金：7.992.00C-特殊挂单预冻结：C.DO的特殊点结总费用：U .UU0.00113.60冻结总费用:1特殊盯市持仓盈亏：U UU0.00盯市平仓黑亏: 期板浮动平仓n nn特殊盯市平盈可：.货币后押资金：0 006.0D0 00盈亏：uuu特殊客户风险率：0 %客户风险率 交易所风险率0%特殊

8、交易所风险率：0%0?58%质押资金不足，需借用人民币账户资金，所以质押账户余额为0(4)计算美元账户质押账户余额当柜台发起委托后美元账户的质押账户余额始终不变，都等于期初的货币质押资金。D群列表回11者尸姓名：成东交易所可用金：1000.00客户简称：成东质押金额：0 00市 神：美元买期权支出权利金：网.0。可用资金；1.000 00卖期权收入权利金邛.口。可取资金：1.000 00市值权益： 7 000 00客户权益：7.000 00质押岷户余额：e.ooo oo 1盯市持仓盍9* 0.00借用资金：o.oo特殊保证金： 000期权事由持仓0 OQ皿jj -冻结保证金：0.00特殊挂单锁

9、冻结：000特殊盖第总费用：po挂单瓶凉若：|d.qq冻结总费用：。00特殊盯市持仓盈亏：0.00特殊盯市平仓盈亏ipo-盯市平仓保三：0 00明板浮动平仓盈亏；“口口伊市田土田冷仝.E ADO DO特殊客户段险率：口%客户风险率 0%特殊交易所风险率：。%交易所风险率0%贝,不体现盘中金额的变化值，具体在人民(5)计算人民币账户借用资金A.委托占用金额小于质押账户余额时计算借用资金11:整列表资金列表一 客户姓名： 客户简称：交易所可用金:质押金额：1.000.000.000 00币 种;可用资金;可取资金:人民市999,336.40999.536 40买期权支出权利金；0.口。卖期权收入权

10、利金;口。口客户权益；盯市持仓偿云:期权浮动持仓盈亏：冻结保证金土 挂单预冻结; 冻结总费用： 盯市平仓整亏: 期权浮动平仓鲤亏：客户风险率 交易所风险率1.005.330 40市值叔益：质押账户余软:1 005 330 400 00。00C.Q0C Q0Q 000.000.000%0%借用资金： 6B3.60特殊保证金:特殊挂单预琼结:特殊徐给总若用：3.996.001.996.00269.60特殊盯市持仓盈亏：-200.00特殊盯市平仓盈亏：-200 00货币后押资金： 特殊客户风险率:6 0D0 000.4%特殊交易所风险率：0 29%苕户姓名:成东交易所可用金：1.000.000 00

11、客户简称:成东质押金额：0 00I币 种：人民币买明权支出权利金：阿可用资金?1.000,000.00卖期权收入叔利金：,口口可取资金：1.Q0Q,QC0 00市值权益；1 006.971 60客户权益；盯市持仓盈目：1.005.971 60质押账户余领：3.973 6。0 OQJ普用资金：0.00期被浮动持仓 盈亏：冻结保证金： 挂单预凉结； 冻结总费用：丽特殊保证金：1.998.00CT- 特殊挂单预冻结：C.DO的特殊点结总费用：U. LFUdj- rri. CT-r -4- I土用二0.0028.401nMi特殊盯市持仓组r：U UU0.00盯市平仓覆亏:n nn特殊盯市平盈可：U U

12、U0 00期板浮动平仓a nnn nn盈亏：客户风险率 交易所风险率U.UU特殊客户风险率：0.2%0%特殊交易所风险率：0.14%0%回存在质押资金余额，无需借用人民币账户资金，所以借用资金为0B.委托占用金额大于质押账户余额时计算借用资金-CO手续费，0)-质押资金，0)借用资金=MAX(C睬证金占用、冻结 -CO持仓盈亏-MIN(CO平仓盈亏 =3996+1998-(-200 ) - (-200-269.6 ) -6000=663.6(6)质押资金用于保证金、盈亏和手续费A.质押资金足够支付保证金、盈亏和手续费，案例同(3) AB.质押资金不够支付保证金、盈亏和手续费，案例同(5) B(

13、7)在持仓列表中计算人民币账户特殊保证金和特殊冻结总费用，同时验证是否占用冻结保证金和冻结总费用资金列表客户姓名：成东客户简称=成东币 种：人民币可用资金；1.000.000.0D可取资金：1.000.0C0 00客户极益:1,006,55070 盯市持仓盈亏：。口口期程浮到持仓O0盈亏：冻结保证金E 口挂单预冻结；。00|冻结总费用：g网|盯市平仓盈亏：0 00期权浮动平仓盈亏：客户风险率 0%交易所风险率。%一交易所可用金：1.口。口加Q.M质押金额： |0 00买期权支出权利金：6.0。卖期权收入叔利金：600市值权益：1 006.560 70质押账户余领：4.489 70借用资金：o.

14、oo特殊保留金：061的特殊桂单预冻结：000特殊卷络总费用：图| 特殊盯市持仓盈亏：。而特殊盯市平仓盈亏：。00货币所押资金；Reoog 特侏客户风险率：必 一 特殊交易所风险率；。16%委托号 委托状态 资产账户合约代码买F卖|开平方向|投机套保成交价格成交数量主单号成交编号16已成130000002 5C1511 买入 升总 投矶2931 198870QQQ6838特殊保证金=(成交价*合约乘数*客户保证金比例+单位数量保证金)*手数 二(293*100*0.07+10)*1=2061此时，冻结保证金为0特殊冻结总费用=(成交价*合约乘数*客户费用比例+每手手续费金额)*手数=(293*

15、100*0.001+20 ) *1=49.3此时，冻结总费用为0(8)在持仓列表中计算人民币账户特殊挂单预冻结3雉列表I匚旦冻结总费用二 盯市平仓强亏: 明板浮动平仓盈亏！客户风险率资金列表客户姓名：河东客户简称=成东币 种：人民币 可用资金；1.000.000.00 可取资金：tUg.QQQM客户权益；1吃60口.口0盯市持仓盈丐：口口口明被咨承持仓O0盈亏：冻结保证金：(J.00- 挂单预苏结；0)十。000 000.000%0%交易所可用金：1000-00000底押金额： |。口口买期权支出叔利金：6.0口 卖期权收入权利金：6口。市值权益：1 006.600 00质押跋户余额：4.51

16、1.00借用资金：0.00特殊保证金：。00特殊挂单领琼结：.2口施加 特诔;东靖总卷用：旃 特殊盯市持仓盈亏：。.00 特殊盯市平仓盈亏：。0。货币质押资金；Ewo.qL 特侏客户风险率：晔 一 特殊交易所风险率：。%委托I委托状态I资产帐号 合驹代码I合约代码七I买/卖I开/平 投机套保I委托佛格I委托数置I成交数置I未成数量通不15已报 IMQQWn SCISOZ买入 升仓 投机W9QI 下特殊挂单预冻结二特殊挂单预冻结保证金 +特殊挂单预冻结费用 =2040+49=2089特殊拄中预祢结保证金 =(委托价*合约乘数*售户保证金比例+单位数量彳和证金)*手数=(290*100*0.07+

17、10) 特殊挂单预冻结费用 =(委托价*合约乘数*客户费用比例+每手手续费金额)*手数=(290*100*0.001+20)=49 此时，挂单预冻结为0(9)计算人民币账户特殊盯市持仓盈亏，同时验证是否占用盯市持仓盈亏可旌喉一I =回si，-资金列表言尸姓名：,成东一交易所可用金：1.000,000.00客户简称；成东质押金额：0.00市 神：区民币买期权支出权利金:阿可用资金； 1.000.000.0D卖期权收入权利金：0.00可取资金：1.000.0C0 00市值权益：1 006.351 00客户权益；|tbO6J51 00质押跟户余领；4.31100盯市持仓召三：0 00借用资金：0.0

18、0期权浮物持仓口研 盈亏：冻结保证金：0.Q0特殊保证金：5.040.00特殊挂单预冻结：0.00挂单预冻结；OQ特殊冻菇总费用：4100冻结总费用,00。I特殊盯市持仓盈? 上而特殊盯市平仓盈亏：。.0口期权滓劭平仓0 0口货币反押资金；6.6吧盈亏：特殊客户段险率：02%客户风险率竺特殊交易所风险率：0.15%交易所风险率委托号萎托状态| 资产赚户I合英代码买炭开平,与向I投机套保&交价格|成交到量|主场单号|成交编号|富 已成一颜颜泛初Gii一.买入一一.升仓一.一.投机颂-.一飞前祝丽疣一：特殊盯市持仓盈亏=(最新价-成交价)*手数*合约乘数*持仓方向(买为1,卖为-1)通过查询数据库

19、行情表(hs_futures.futuresprices ) , sc1511合约的最新侨为288,所以特殊盯市持仓盈亏=(288-290 ) *1*100*1=-200此时，盯市持仓盈亏为0(10)计算人民币账户特殊盯市平仓盈亏 A.计算平今仓所产生的盯市平仓盈亏上旌列表客户姓名:成东交易所可用金：1.000.000 00客户简称:成东质押金额： 买期权支出权利金： 卖期权收入叔利金;0 00币 种：人民市阿可用资金?1.000 000 0D,口口可取资金：1.Q00.0C0 00市值权益；1 004 A22 00客户权益；盯市持仓盈目：1.004.422 00质押账户余领：2 382 00

20、0 00借用资金：0.00明妆浮动持仓 盈亏：冻结保证金：挂单预凉结；画特殊保证金：5.040.00CT- 特殊挂单预冻结：C.D0的特殊点结总费用：U. LFU0.00178.00世在HT 士氏公易F .冻结总费用： 盯市平仓覆亏: 期板浮动平仓COOE际13”7寸巳皿F;-1 jUUU.UU0.00特殊盯市平仓盈可：.1 000.00住古田土田出金.a nnn nnJv盈亏：客户风险率 交易所风险率U.UU特殊客户风险率：0.2%0%特殊交易所风险率：0.15%0%委托号|委弗忌d资产账户|合约代囿买展|开平方向|投机套保I成交价格|成交数量主场单号1成交编号I3已成OOOODDD2 5C

21、15Q1卖出平今仓投机3g1m9岫/82已戢130000002 SC1501买入开仓投机3101787QQQQQ15。特殊盯市平仓盈亏 =（平仓价-开仓价）*手数*合约乘数=（300-310 ） *1*100=-1000此时，盯市平仓盈亏为0B.计算平老仓所产生的盯市平仓盈亏计算人民币账户特殊客户风险率和特殊交易所风险率赞金列表资金列表客户姓名:客户简称:币 种： 可用资金;可取资金:成东成东交易所可用金:质押金额：1.000.000.00客户权益；盯市持仓盈目:明被浮单持仓盈亏：冻结保证金;挂单预凉结；冻结总费用二 盯市平仓盈亏： 明根浮动平仓盈亏：客户风险率 交易所风险率区民币买期权支出叔

22、利金：口.口。1.000,000 0D卖期权收入叔利金：口.口口1.D00.0C0 00市值权益：1 005.422 001.005,422 00质押账户余领；3.382 000 00借用资金： 0.00c.oo特殊保证金： 5.040.00c.oo特殊挂单预冻结：oooC.OQ特殊冻给总费用：恒&皿coo特殊盯市持仓盈亏：0 000.00特殊盯市平仓盈亏：.1,000 000 00货币质押资金；6.600 00特殊客户血险率：|0-2%0%特殊交易所风险率国15%0 00特殊客户风险率二（普通持仓保证金 + CO持仓保证金）/客户权益（总权益）=2040/1005422=0.2%特殊交易所风

23、险率二（普通交易所持仓保证金+交易所CO寺仓保证金）/在户权益（总权益）=1550/1005422二在：交易所COf仓保证金向通过后台数据库表hs_futures.specialfundinfo 查出，如下：FUMDLACCOUNT J FROZEN_EXCI-LHOLD_BALANCE TODA?_EXCI-LDROP_BALANCE | OLD_EXCH_DROP_BALANCE _1300000023200.001650.000.00交易所CCOf仓保证金=当日开仓交易所冻结保证金(frozen_exch_hold_balance )-平今仓解冻交易所保证专 (today_exch_dr

24、op_balance )-平老仓解冻交易/保证金( old_exch_drop_balance ) =3200-1650-0=1550此时，客户风险率和交易所风险率都为0一 一 一(12)计算美元账户下借用资金、特殊保证金、特殊挂单预冻结、特殊冻结总费用、特殊盯市持仓盈亏、特殊盯市平 险率、特殊交易所风险率注：系统处理美元账户时只是记录了美元的可用/取资金以及质押金额，不体现盘中金额的变化值，具体在人民金的金额都为0.蜂列表, 1 回 lYi一 * -客户姓名：客户简称:币 种： 可用资金；可取资金：客户权益； 盯市持仓偿云: 明枚浮动持仓盈亏：冻结保证金土 挂单预凉结； 冻结总费用二 盯市平

25、仓整亏: 期权浮动平仓盈亏：客户风险率 交易所风险率成东交易所可用金：1.100.00成东质押金破：0 00美元买期权支出权利金：0 .口口1,100.00卖期权收入权利金二口.001JOOOO市值叔益；7 7D0 007700 00质押账户余软：6.600 00COO借用资金： 。川。用主过小豆；柞品.n fin0 00降殊洋里将冻结 0 000.00下丁启g lx. -R J 乂1口 5妊Mt,年吕整田. fl on0 00存林亦汩心苴用-U UU0 00特殊盯市持仓盈巧：0 000 00特殊盯市平仓盈亏：QOQ货币后押资金；6 6D0 00OiOu特殊客户风险率：0%0%特殊交易所风险率

26、：。%(1%_J(13)计算盘中可用资金、可取资金和交易所可用金A.无借用资金时，盘中可用资金=可取资金二交易所可用金，与期初一致资金列表-客户姓名：成东交易所可用金：1.000.000 00客户简称:成东质押金额:权支出权利金： 1权收入权利金；市值权益；0 00币 种：人民币买期廉口可用资金;1.000 000.0D卖殍.00可取资金:1,000,000.001 005.522 00客户权益；盯市持仓盈目：期被浮单持仓 盈亏：冻结保证金：1,005,522 00月i押跟户余领；3 482000 00借用资金：0.002.040.00g qqvl叶kLL立.CT- 特殊挂单预冻结：C.D00

27、.00挂单预凉结；的特殊点结总费用：U. LFU178.00冻结总费用：1特殊盯市持仓盈亏：U UUW0 00盯市平仓覆亏:n nn特殊盯市平盈可：U UU1 000 00期权浮动平仓皆币氏丰田裕令6.6D0 00取11片叩交玉-盈亏：vUU特殊客户风险率：0.2%客户风险率 交易所风险率0%特殊交易所风险率：0.15%0%仁贤金列表1= I回B.有借用资金时.盘中可用资金二期初可用资金-借用资金=1000000-1036.8=998963.2j美盛11aM1MMl=I 向1K41-资金列表客户姓名：成东交易所可用金：1 000.000.00客户简称：成东质押金额： 0.00币 种！仄民币 买

28、期权支出根利金：画可用资金；998.963 2C卖期权收入权利金：口.口口可取资金；90 863 20市值权益：1 005.419 20客户极益：fLb05.419 20篇押账户余软：0.0。盯市持匕盈亏：0 00借用资金： 1 036.80明程冲砂持仓000 盈亏:冻结保证金：|0.00特殊保证金：6456.00 特殊挂单预冻结：o.oo挂单预冻结；C00特殊集给总费用：530.80冻结总费用：0 00 特殊盯市持仓盈亏：而盯市平仓蕾亏：0.0。特殊盯市平仓盈亏:-1.000 00期权浮动平仓货币医押资金；6.600 00虢丐；特殊客户风险率：064%客户风险率 0%特殊交易所风险率：。49%交易所风险率0%